Валютный оверлей. Как рассчитать стандартное отклонение?

Добрый день.
Подскажите, как рассчитать стандартное отклонение валютной пары, если интересует,
каково составит с вероятностью 68,2% стандартное отклонение валютной пары на предстоящий день, какой период брать в качестве исторического?

Forex статистика

Mrak

с 3 января 2013

8 Комментариев

Александр Боровик
07 октября 2018, 16:05
Пожалуйста, пользуйтесь.https://dropmefiles.com/cW4JK
0
Александр Боровик
07 октября 2018, 16:35
Вот новая ссылка, файл откройте в Екселе.https://dropmefiles.com/vzbKH
0
Александр Боровик
07 октября 2018, 17:19
dropmefiles.com/ASwcl
здесь все формулы
0
Александр Боровик
07 октября 2018, 20:21
В общем сама цена нам не нужна(бяка она) нужны приращения, берем LN(CLOSE1/CLOSE) и результат переводим в процентный вид. Затем можно посчитать дрифт(среднее приращений) и сигму(стандартное отклонение)
1 сигма это 68%, 2 сигмы 95% 3 сигмы 99%, но это упрощенно, для нормального распределения, а ведь ещё есть хвосты!
Выборка для расчетов должны быть солидная, минимум 100 баров(интервалов) можете взять 240-260(примерно год) тогда статистические параметры становятся почти константой, очень медленно меняются и это можно использовать в трейдинге.
0

Читайте на SMART-LAB:

ByteDog — нейросеть от Positive Technologies для поиска вирусов

Мы разработали собственную нейросеть, которая находит вирусы на 20% точнее, чем классические модели машинного обучения. Она построена на архитектуре трансформеров — той же, что используют...

Positive Technologies

12:10

Обороты на срочном рынке ➡️ +66% с начала года

Торговая активность наших клиентов на срочном рынке активно росла в 1-м квартале — на 66% с января по март. Более того, март — рекордный месяц по объёму сделок с фьючерсами и опционами...

ВТБ Мои Инвестиции

17.04.2026

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 17 апреля 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

17.04.2026

X5 операционные результаты 1 кв. 2026 г. - рост выручки ниже прогноза

X5 опубликовала операционные результаты за 1 квартал 2026 года. Выручка выросла на 11,3% до 1,19 трлн рублей. Сопоставимая выручка прибавила 6,1% при росте среднего чека на 7,9% и падении...