Системщики и АЛГО

Михаил Фортсович, а как быть с жуткой пилой на минутках?

Михаил Фортсович, 

на минутках жизнь всегда есть и будет

Истинно так.

silentbob, так это ж… кокаинум!

Бабёр-Енот, как будто вы никогда не пробовали колоться анашой

silentbob, лайк!

ves2010, а как решили вопрос с юридическими рисками? Если IB кинет — ехать в штаты судиться выглядит малореальным.

Михаил Фортсович, не слышал, раз работает успешно, значит пока всё хорошо. Но когда случится «упс», будет уже поздно принимать решение =) А тут еще и санкционные риски возможны.

Cheshire Cat, в плане защиты инвесторов сек бдит… ипут нещадно… недавно екзанте ипали во все щели... 
но у мя через церих счет открыт… какие там риски затрудняюсь сказать...

я открывался на 5к баксов поиграться… играюсь и сейчас на 70к… проиграл -5к… много проблем чисто технического характера… есть баги в тслабе есть баги в IB (ну например IB обрезает цены до центов… вроде мало… но при цене актива в 10 баксов обрезание будет в 0.1%… туда сюда обрезали и -0.2% на круг… а есть еще и комиссы в 1 цент…  т.е. в резалте купил-продал и -0.4% отдай брокеру при цена бумажки 10 баксов)

ves2010, ага, сек в этом плане молодцы. Но Леман тоже контролировали… Там же нужно начинать с 30 штук, чтобы опционы были доступны. А это уже 2 ляма рублей… И потом не плюнет ли сек на русских, защищая американцев?

Cheshire Cat, вас скорее кинут по очереди финам бкс и айтиинвест

silentbob, с точки зрения рисков брокера IB действительно выглядит надежнее. Но есть же еще и политические риски — если сек намекнет, что на проблемы русских они будут смотреть сквозь пальцы, то и поведение американских брокеров может стать непредсказуемым. Или заблокируют в целях проведения проверки, попребовав выполнить сложные условия.

Cheshire Cat, я попадал под некоторые санкции к русским связанные с законом магнитского в 2011 году. Да и не только я наверное. Тогда некоторые брокеры (америтрейд например) отказались работать с русскими. Предложили вывести деньги со счета. Деньги я так и не вывел, копейки оставались, продолжаю пользоваться реал тайм данными их терминала. Он крутой, тот терминал. 
Недавно я связался с ними, спросил — вот есть старй счет, сам я давно не русский, а чешский. может быть можно немного поработать?
А они — нет, чехам тоже нельзя у нас.

Смотреть сквозь пальцы на проблемы русских — любой суд кроме ВСРФ  решит все в пользу русских. Есть конкретные связанные с политикой лица. Есть список нежелательных лиц и юрисдикций. и все. 
С начала этого года в ЕС все фин организации, включая брокеров требуют документы подтверждающие происхождение средств более 50тыс евро. Взял да показал. Даже если на биткойнах нажился — тоже можно подтвердить. В россии — договора купли продажи, ндфл2-3 и так далее. перевести не проблема сейчас на любой язык

silentbob, А БКС и Финам почему кинуть должны? ))) Не надо излишне-то всех подозревать )

Антон Гришин, ответственность у ИБ 250тыс кешем и 250 акциями. и можно по кнопке сделать 2.5млн
ответственность бкс кипр или финам кипр 20тыс евро
ответственность финам или бкс обычного 0рублей

ves2010, а ты разобрался уже как налоги в рублях с валютной прибыли платить?

Бабёр-Енот, а никак… профита у мя пока нет
0 т.к. счет у брокера налоговая РФ тя не видит никак пока деньги через банк не пройдут
1 тупо платишь 13% с выведенных средств
2 на годик становишься нерезом и забираешь профит

ves2010, ага… то есть с точки зрения налоговой, иностранный брокерский счет это как вклад в МММ — пусть у тебя там хоть несколько миллиардов долларов там на счету, но пока ты их «вживую» не выведешь, предмета для налогообложения вроде как и нет?  

Михаил Фортсович, с чего бы на омерике большие комиссы… например амазон цена 2к баксов комисс 1 цент… это раз в 20 дешевле самого дешового российского фьюча

Михаил Фортсович, да весь… еще часть комиссов возвращают рибейтом... 

Михаил Фортсович, 
1 а кто уходил и кто конкретно по щам получал?
2 есть активы которые ходят получше сбера а уж тем более газпрома… тот же апл например…
есть SVXY там такая движуха и такой драйв, что хоть обторгуйся
3 в плане алго сильные затруднения вызывает аптренд длинною в 10 лет 

Михаил Фортсович, не получается собрать прибыльный шорт на америке

Михаил Фортсович, идея в том что в идеале для ботов нужен и лонг и шорт красивый и профитный

ves2010, а в iqfeed котировки подкорректированы под дивиденты и сплиты? Если нет то как тестить тогда?

Artemunak,  смотришь дату сплита — запрещаешь торговать в этот день
я просил тслабовцев сделать индикатор сплитов но им лениво

ves2010, а дивиденты? так по каждой акции задолбаешься смотреть даты и прописывать в лабе, и сплиты и дивы бывают часто у них.

Artemunak, все просто… доходность бота за год>>дивы… тогда дивы можно не считать… например дивы 3-5% а доходность бота 20-25% 

ves2010, не вижу проблем торговать миллиардов рублей тут. В 2008-м ещё до Лемана,  когда включался «фильтр плечей», у меня поза в наших акциях и до 1,6 млрд. доходила. Ещё в 2011-м спокойно миллиард «вкладывался» по номиналу, правда половина была в Газпроме и Сбере, вторая в 5  других акциях. Но у меня системы со средним временем в позиции чуть больше 2-х дней и тестировались на проскальзывание плюс комиссия — 0,2% и их от 4 без включённого «фильтра плечей» до 7 при включенном.
Потому и в годы с низкой дневной волатильностью доходность не ахти. Например, в этом году на сегодняшнее закрытие +20% к концу прошлого.

А. Г., кстати имхо… не вовремя контору закрыли… всего полгода надо было потерпеть… вообщем как обычно инвесторы вышли по лоям

ves2010, ну не по лоям, с учетом расходов до апреля хуже было бы (я приводил график нашего «генератора прибыли» из его фэйсбука). Но сейчас да, уже было бы лучше, чем в момент закрытия.

Михаил Фортсович, я весь спектр ликвидных активов смотрю — фьючи, акции, ОФЗ. 

Михаил Фортсович, ОФЗ — руками, фьючи — робот, акции — краткосрок — робот, долгосрок — руками. 

SergeyJu, 100мио??? да это унреал… я торговал 50мио… но это была такая жопная жопа, что я сократил до 30ти… причем тупо сторговываю весь рынок и отдаю 30-50% профита в виде проскальзываний


по тестам получается хорошо, а начнешь торговать по-настоящему — совсем другой расклад

ves2010, я торговал и бОльшие объемы, Ри, Си, сбер имеют  неплохую  емкость. Естественно — не ТСлаб. Исполнительная система должна быть сделана более тщательно, и систем должно быть много, тогда поток заявок хорошо расщепляется. В принципе, достаточно апи квика, но лучше использовать фикс (плазу). Это, конечно, работа, а не совсем уж тяп-ляп.

SergeyJu, ри си сбер коррелируют сильно… т.е по сути это один и тот же актив размазанный по трем тарелкам… торговать можно… но крайне осторожно… т.к риски складываются... 

ves2010, поэтому в портфеле должен быть сбер и фьюч сбера — возникакет элемент хеджирования и ОФЗ. 
Еще нефть ликвидна, но у меня под неё нет хорошей системы. В принципе, можно еще торговать первый десяток акций, но там системы чуть помедленнее должны быть. 
В чем сила, брат? В портфеле!

Михаил Фортсович, Вы не поверите, я и 10 контрактов одной заявкой не кидал. Систем должно быть много! А исполнитель должен быть с зачатками интеллекта. Хотя бы на уровне амебы. 

SergeyJu, вот прям счас 3  мио руб в стакане перекидываю уже 2ой час… кусочками по 80000

ves2010, в стакане чего? 

SergeyJu, распадскую ковыряю… всего надо 6 мио пропихнуть… а оборот сегодня 150мио всего… за день не управлюсь

самое интересное, что абсолютно бесполезное делаю… перехожу на новую версию тслаба, которая не совместима со старой… приходится всех ботов перезапускать заново… в старых поза закрывается в новых открывается

ves2010, в моем понимании, это неликвид. Такое если и брать, то по фундаменту на годы и годы. Если неохота руками, можно и исполнитель написать, который по приказу интеллектуально исполняет. Но для частника это бесмысленно.