Блог им. silentbob

увлекательные алгоритмические приключения физлица

Просили свежих выступлений

Прошлый год прошел как то вяло, алго-ДУ показало какие то копейки. был приличный выстрел в середине лета, а потом все. Год был закончен по факту процентов 10-15 в плюс. С пороговой просадкой 15%. В начале зимы 2018 были какие то движения, лично я за первый квартал заработал процентов 20 и всем своим знакомым единомышленникам обьявил что ухожу с русского рынка первого апреля. Дал слово и не сдержал. Ничего особенного заработано после первого апреля не было, некоторые крупные счета из ДУ ушли, причем на локальном пике эквити. 

С  ноября 17 года торгую интрадей и среднесрок алгоритмически на америке. Нашлась уютная полянка где даются деньги. (прошу в лс не спрашивать, полянка очень подробно описана в сети на разных языках). Сам счет средних размеров, что-то торгуется руками среднесрок и за счет этих позиций счет болтает +-15% ежемесячно.  Удивительно, но при стаже активной торговли 10 лет, а общем 14 лет абсолютно отсутствуют базовые некоторые знания, необходимые для торговли руками. 

Из приключений. В конце осени 2017 года с меня спросил финмониторинг по поводу моих расходов. Я купил на улице у физлица акции завел на биржу и продал чуть дороже. Финмониторингу это не понравилось и у меня запросили на какие собственно деньги я купил акций. Я показал множество документов из которых было видно что такие деньги у меня могли быть.
         В первых числах февраля я запустил в бой свежую систему которая выкупает просадки на XIV (был такой тикер). Короче я навыкупал так под вечер, что на утро я увидел -60тыс долларов финрезультата. Тикер этот успешно ушел на делистинг и деньги эти никто не вернул. Я писал какому то адвокату который собирал терпил с целью подать иск в Credit Suisse (XIV это их продукт был) но никакого результата нет и не будет вероятно.
       Где -то в конце весны я остановил крипто торговлю, потому что смысла особо нет. Поменял все на эфир, а эфир на один перспективный токен. Я бы мог написать, что каждый доллар цены токена будет приносить мне новенькую БМВ Х6М, но пока что токен упал примерно вдвое от моей покупки. Я вывел все на внешний кошелек и отложил до лучших времен. 
        В середине июня в окошке мультичартса я вдруг увидел что цена двигается, а сделка не совершается. Заглянул логи, а там «вам не разрешается совершать сделки по данному тикеру». Оказалось, европейский регулятор (я резидент ЕС) что называется «полез в залупу» и потребовал от издателей (как то так видимо) продукта некую документацию. Более свежие проспекты на фьючерсы, етф, етн и так далее. Некоторые «издатели» подсуетились и разместили продукты на разных языках, некоторые нет. Кое куда я писал и мне пришел ответ в стиле «ты вообще кто такой?». Мне с видимым отвращением сообщили, что продукты эти регулируются комиссией по ценным бумагам США и не предназначены для распространения в ЕС. 
Данный вопрос я решил буквально на прошлой неделе путем карьерного и личностного роста. Мне снова доступны абсолютно все инструменты для торговли

В данный момент в управлении болтается что-то типа 15-18млн рублей включая собственные деньги. Никакого удовольствия от такой работы нет, рынок мертвый. В целом — все предельно понятно — на рынке торгуется примерно 3 системы в той или иной вариации. На двух с половиной инструментах.  Небольшими, до 1млн, счетами можно торговать чуть шире, но все очень быстро упрется в ликвидность. Еще есть хфт но там своя кухня в которую вообще лезть не хочется.
Есть надежда на девальвацию, крах и разрушения, там можно нормально с интересом поработать, но когда оно еще будет. Вероятно, сразу после моего ухода. Пока что я согласен дотерпеть до января.
А вот тут реальный финрез одного из счетов в ДУ. желающие могут сравнить картинку со своей
увлекательные алгоритмические приключения физлица
счет что то типа 4млн рублей. с начала 2018 года


Из текущих идей (трудоемких)
1. есть статейка в открытом доступе о том, что overnight return вполне предскажет нам last hour return. Простыми словами — утром смотрим — если бы купили на закрытии  и был бы плюс — то значит сегодня все же надо попытать удачу и купить за час до конца сессии. На сп500 это вполне работает, трудоемкость в том, что нужно взять всю кучу (5000+) акций и проверить на них. сп500 это куча разного барахла, а двигать цену и создавать данный эффект могут с десяток бумаг. Ну, кто то может проверить на ммвб или ммвб10, если захочет. Шорт, вероятно тоже может работать.
2. парсинг некоторых ресурсов в интернете на тему упоминания бумаг, анализа твитов и вычислений рыночного сантимента. Ну, типа куда стадо — туда я и встану постоять. Это очень трудоемкий проект и пока он только в голове. 


Из очевидного и невероятного
Наткнулся на блог одного дядьки. Фонд у него алгоритмический, постояно вакансии. И вот он описывает свой метод управления позицией, упоминая что это типа ХФТ система!!, сделки 2-3 раза в неделю!!! и удержание от часа до пары дней. Я сразу подумал — дядя, какое это хфт, ты не хфтшник а пыль. Спустя какое то время я собрал простую систему которая ежедневно собирала бы мне денег на еду и бензин. Сразу запускать не стал, стал присматриваться. И увидел, что если заложить потери на маркет исполнении (2 спреда) то финрез будет отрицательным или близким к отрицательному. И тут мне все сразу стало понятно. Для таких систем, как у меня или того дяди, код системы 5 строчек и еще 5 листов кода для исполнения по тем ценам какие нужны. Вот тут и хфт наступает. 



Вот как будто бы и все. 

★26 | ₽ 535
Не сочтите за оскорбление, но похоже на исповедь наркомана, который ищет всё больший кайф. Типа «я курил траву, но она перестала вставлять. Решил попробовать кокс. Головные боли с него. Попробовал метамфетамин, хорошо вштыривает, но через некоторое время голубых кристаллов на рынке не стало. Теперь перехожу на героин...»
avatar

Anton Shabunin

Anton Shabunin, вы думаете у других как-то иначе? Они просто не рассказывают. 
Я слышал историю про чувака на ломке. Он вдруг вспомнил, что «Вася говорил, опиаты откладываются на обратной стороне коленных чашечек». И вскрыл их себе топориком для рубки мяса. Опиатов правда не нашел.
avatar

silentbob

silentbob, ну некоторые просто торгуют одну какую-то систему/рынок, которую хорошо знают, т.е. от добра добра не ищут.
avatar

Anton Shabunin

Anton Shabunin, потребуется некоторое время, может быть потом. 
Я могу выложить портфель из трех десятков систем с бэктестами от 2007 года. там видно, как ведут себя «хорошие» системы в разных фазах рынка.  в последние годы большинство из этих систем в спячке
Вы наверное руками торгуете?
avatar

silentbob

silentbob, спасибо, но у меня уже есть. Да, руками.
avatar

Anton Shabunin

Anton Shabunin, я не могу руками внутри дня. 
Разница алго и рук примерно в том, что руками и глазами многие вещи кажутся простыми и понятными. Описать алгоритмически можно далеко не все (или далеко не просто)

Элемантарный паттерн описать — пробили уровень, втянули обратно собрав стопы и ушли в сторону пробоя — это работа. А руками — раз и все.
avatar

silentbob

silentbob, согласен, намётанный chart-eye сложно формализовать.
avatar

Anton Shabunin

Anton Shabunin, офигеть термин, где вы такое берете?
Владимир Логинов, это термин т.н. «послушников У.О'Нила», его бывших портфельных управляющих Моралеса и Качера из их второй книги  «In The Trading Cockpit with the O'Neil Disciples».
avatar

Anton Shabunin

Anton Shabunin, а скажи ещё ченить умное на трейдерском языке?
Владимир Логинов, эти вещи сами должны органично всплывать в ходе обсуждения. Я не могу вот прямо взять и сказать.
Вам к Хамстеру, он вам под заказ наваяет. 
заплати и лети
avatar

Anton Shabunin

silentbob, а руками также можно обратно войти (стопы никто не отменял) в сделку в сторону пробоя, ничто не мешает этому, если ТС, конечно, рабочая  с пол. МО..
и вот это как то улыбает:
-Небольшими, до 1млн, счетами можно торговать чуть шире, но все очень быстро упрется в ликвидность.
чего там (ФОРТС) можно сделать на лям? это чуть больше 200 коней по сишке, и что?)), не хватит ликвидности?)) 
Проскальзывания составляют не более 20-30 пунктов, ничего страшного, про комисс вообще молчу..
Да же 100кк р. можно размазать по различным инструментам на Фортсе, не касаясь спота..
И рынок в этом году гораздо веселее, чем 2017 год.., уже по доходности перекрыл прошлый год, во всяком случае у меня))
Удачных, трейдов, коллега!


avatar

Dio

Dio, в фьючерсах на ГМК на вечерке лямом попробуйте
а так он очень хороший и трендовый
avatar

silentbob

silentbob, зачем мне на нем пробовать?
я же специально акцентировал внимание на си, упреждая ваше замечание по поводу вечерки..
мы же говоря про ликвидность подразумеваем первый эшелон…
avatar

Dio

Dio, два с половиной инструмента. ну 200 контрактов си. а толку, хоть 200 хоть 2000, если движений по сути ноль. 
avatar

silentbob

silentbob, ну как ноль..
ну вот например за половину августа у меня по си около 3000 пунктов
по ри 11000
нефть поменьше — около 400, но там коэффициент 6, умножается и 2400, даже больше получаем..
вполне нормально..
у вас сколько?
и зачем 200 си? Можно 1к,2к…
avatar

Dio

Dio, у меня систем много. в каждую по 1000 си грузить как то лишку. каждая берет до 100% портфеля в деньгах. си за август с начала больше 3000. ри не очень много. нефть вообще не торгую. 

Да, на самом деле, фортс уже скорее пройденный этап. что-то торугется, но особого интереса уже нет. меня просто не интересует уже рублевый доход, мне некуда его тратить. 

avatar

silentbob

silentbob, по сиплому сколько в месяц приблизительно ?
если не секрет, конечно…
avatar

Dio

Dio, я им вообще не торгую. не нашлось нормально устойчивой системы кроме «купи просадку». хотя, я пару лет не искал уже углубленно. 
avatar

silentbob

silentbob,  Простыми словами — утром смотрим — если бы купили на закрытии  и был бы плюс — то значит сегодня все же надо попытать удачу и купить за час до конца сессии.
А какое -нибудь физическое обоснование есть этому? Или просто наблюдение чье-то?
avatar

kbrobot.ru

kbrobot.ru, обоснование — перетряска портфелей фондами вероятно. добор «сильных» позиций. Я тестировал это дело, очень ресурсоемкая задача, тем более что требуется задавать различные условия. По цене бумаг, по обьему И так далее. вот так сразу все задать и проверить сходу не  вышло. 
avatar

silentbob

silentbob, для меня разобраться в этом — в два счета. Если нужен будет помощник- обращайтесь. Мне интересен американский рынок, но все никак руки не дойдут. Даже денежку уже загнал в ib. Да все на русском, да на русском
avatar

kbrobot.ru

kbrobot.ru, ответил в лс
avatar

silentbob

silentbob, Пункт 1 мне кажется весьма просто протестировать даже в WEALTH LAB
avatar

kbrobot.ru

kbrobot.ru, я там как то писал — спрашивал — такое лучше делать на питоне в quantopian. у них все для этого есть. 
avatar

silentbob

silentbob, тоже попробую эту тему качнуть, есть подобные  наработки по большим портфелям акций, но там все связано было с аукционами и дисбалансами… напишу по результату
avatar

Joni2

Привет! Спасибо за пост. Речь про эту статью? https://www.rhsmith.umd.edu/files/Documents/Departments/Finance/2017/bogousslavsky.pdf
avatar

zerohedge

zerohedge, нет, на следующую после нее. в ней ссылались на Богуславского. 
Саму статью сходу не могу найти, вот так она начинается
вероятно на посейдоне лежит

Based on high frequency data of the S&P 500 ETF from 1993–2013, we document an intraday momentum pattern: the first half-hour return on the market since the previous day’s market close predicts the last half-hour return. The predictability, both statistically and economically significant, is stronger on more volatile days, on higher volume days, on recession days, and on major macroeconomic news release days. This intraday momentum is also present for ten other most actively traded domestic and international ETFs. Theoretically, the intraday momentum is consistent not only with Bogousslavsky’s (2016) model of portfolio infrequent rebalancing, but also with a model of trading on late-informed news near the market close.

Да вобщем из предисловия уже понятно что проверять и как
avatar

silentbob

silentbob, понял, спасибо большое. Интересное наблюдение, попробуем на нашем рынке проверить.
avatar

zerohedge

zerohedge, упретесь в ликвидность спреды и точность исполнения.
если вдруг будет результат какой то — сообщите
avatar

silentbob

Потерять безвозвтратно $60k это конечно тяжело. ETF кстати тоже умирают, например OIL в этом году делистнули. Боязно в стрёмные инструменты заводить большие деньги.
Багатенький Буратина, ну так этот xiv все кому не лень торговали на разбавлялку убытка. кто ж знал что он такой нежный и при первом же чихе обнулится
avatar

silentbob

Багатенький Буратина, если бы был куплен этот etf, то выйти в деньги можно было б успеть?
avatar

Мурен(а)

А как у тебя торговля реализована с технической точки зрения? Какие шлюзы используешь? Все полностью самописное или наоборот готовый софт?
avatar

Cheshire Cat

Cheshire Cat, да все готовое. на штатах мульт и коннектор интерактив брокерс родной. этого достаточно. На фортс много всего.
avatar

silentbob

О как… заявки не тупо по рынку это уже HFT считается
avatar

Макс

Данный вопрос я решил буквально на прошлой неделе путем карьерного и личностного роста.

если не секрет, то что это значит?
avatar

cfree0185

cfree0185, поменял статус на проф-участника рынка. им можно все.
avatar

silentbob

silentbob, как вы им стали?
в моем понимании профучастник это серьезная компашка, получившая лицензию в SEC/CFTC/CFA etc
Михаил Ершов, разные критерии есть. компашка в планах тоже имеется кстати.
avatar

silentbob

Михаил Ершов, там в анкете брокера указываешь что профучастник… и все… верят наслово… из недостатков более высокая цена за котировки…
avatar

ves2010

ves2010, нет, не совсем. в моем случае надо попадать под требования регулятора ЕС. 
avatar

silentbob

silentbob, привет, идем в ровень. У меня так же приморозили кучу ETFs. А как проф участнику сообщить об этом, где отметку поставить?

ИМХО, с осени думаю есть шансы оживления. Может в сторону ETF на биткойн или может появление каких-то новых токенов по типу USDT на реальные активы. Короче все упирается в регуляторов.
avatar

qwerty123

Очешуеть сколько проблем! Все больше склоняюсь забить на алготрейдинг.
silentbob,  а из-за какой примерно суммы на вас обратил внимание финмониторинг?
avatar

Hix

Hix, смотря в чем мерять. в коттеджах на новой риге — не много, а в ладах-вестах много. 
avatar

silentbob

silentbob, эта сумма больше 5 млн. рублей?
avatar

Hix

Hix, да, значительно
avatar

silentbob

silentbob, понятно, я то думал, что они уже за обычными людьми гоняться начали
avatar

Hix

Hix, начнут, нужно просто немножко потерпеть. 
avatar

silentbob

 Простыми словами — утром смотрим — если бы купили на закрытии  и был бы плюс — то значит сегодня все же надо попытать удачу и купить за час до конца сессии.

Это приблизительно то же, что отслеживать серии гэпов на открытиях относительно их направления. Три и более гэпа подряд в любую сторону с коэффициентом корреляции почти 1 соответствует тренду на днёвках в ту же сторону.
avatar

MS

Joni2, да это она
avatar

silentbob

по пункту 1… сильно преувеличиваешь сложность...
берешь финвиз
задаешь скринер… средний обьем овер 300к текущий объем овер 300к… дата размещения на бирже больше 10 лет… цена выше 30баксов… бумаги сша (чтоб время торгов совпадало и не было гэпов) итого будет 600 бумаг...

ну а протестить 600бумаг дело 2-3 дней

я те впринципе сразу скажу что работать будет ибо там апртренд 10 лет непрерывно… и стата от лонга крайне искажена… там в лонг даже сма работает

вообще этот мерзкий 10летний аптренд очень сильно гадит…
avatar

ves2010

ves2010, вот в том и дело
на сипухе работает система купи лоу а лучше разбавься, все равно дадут выйти. Я не могу такое торговать потому что 2008 год застал. 

На америке есть некоторые идеи, надо проверять все. Моими средствами — айкуфид и мультичартс это очень ресурсоемко. у меня в комнате в эти времена чуть теплее чем в соседней потому что системный блок охлаждается еще и через корпус металлический. 
я впринципе нашел то что нужно на еду и развлечения, но хочется больше.


кстати дарю всем идею, для себя берег.
акции hclp текущая цена 12.8 долл, дивиденды недавно обьявили 3 доллара в год равными порциями. налетайте пока не стало вдвое дороже. 
avatar

silentbob

ves2010, почему гадит-то? Разве нельзя мысленно или ещё как отнимать от прибыли ботов этот аптренд?
avatar

Artemunak

Artemunak, там в отдельных бумагах рост в 10-60 раз… как будешь отнимать?

avatar

ves2010

silentbob, по теме Market Intraday Momentum — получились первые результаты тестов. Можете дать контакт для переписки? Мне не хватает рейтинга написать тут в личку)
avatar

Joni2


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW