Ситуация в ED-9.18, как такое получается?

11 августа 2018, 09:02
|
Igr

На вечерке 10.08.18 в ED-9.18 образовалась шпилька

вот как это выглядит на тиковом графике

как я понимаю кто то в 22:28:19.318 кинул хороший объём на продажу и собрал весь стакан из за чего цена улетела вниз.

Но в промежуток 22:28:19.328-22:28:19.337 прошли сделки по обычной цене (выделено жёлтым кружком)

и далее опять цена скакнула в низ, время 22:28:19.337, после чего всё вернулось на обычный уровень цен.

может кто объяснить как получился участок выделенный жёлтым цветом?

Ключевые слова:
ФОРТС,
ED,
шпилька

1.8К | ★1

14 комментариев

Пост ниже: «Что было в ED...»

Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)

11 августа 2018, 09:38
Ответить

Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), там нет ответа на данный вопрос

Igr

11 августа 2018, 11:22
Ответить

скорее всего это зацепило чей то стоп, который хранился не на бирже. Пока заявка этого стопа выводилась на биржу, ценник успел назад вернуться.
То есть:
1) Ошибочной заявкой собрался стакан и зацепился крупный стоп
2) Пока этот стоп выводился, ценник назад вернулся, арбитраж быстро закрыл свои позы и тут в стакане осталась единственная заявка этого стопа, ну ее и добили арбитражом

Андрей К

11 августа 2018, 09:49
Ответить

Андрей К, да, наверное так

спс

Igr

11 августа 2018, 10:55
Ответить

Андрей К, а разве можно такое движение вниз поймать? наверное только если уже в стакане находишься?

Igr

11 августа 2018, 11:04
Ответить

Igr, вниз никто не ловил. Скоростной арбитраж купил все снизу. Когда стакан пустой, это более чем реаьно.

Андрей К

11 августа 2018, 12:02
Ответить

Андрей К, то есть он заранее стоял в стакане? ведь падение произошло мгновенно, только в жёлтом кружке время уже другое

Igr

11 августа 2018, 12:07
Ответить

Igr, стоять заранее не обязательно. Хотя я так несколько лет делал. Перед клирой всегда выставлял кучу заявок на верхних и нижних лимитах цен. Раз в квартал что нибудь ловил. Потом лень стало. Судя по комментам я такой не один.

Как я уже сказал, стоять не обязательно. Может случиться такая ситуация, когда вот так сносят стакан, получается снизу в стакане никого, а на продажу стоит чей то стоп с ценой предложения уж слишком низкой (грубя говоря чей то стоп проскользнул и попал в такую ситуацию). Тут то роботы и налетают на него. Это происходит очень быстро. В рамках нескольких микросек.

Андрей К

11 августа 2018, 12:14
Ответить

Андрей К, но в данном случаи до желтой области всё движение уложилось в одну микросекунду

Igr

11 августа 2018, 12:20
Ответить

Андрей К, лень стало — прибыль слишком незначительна?

Igr

11 августа 2018, 12:21
Ответить

Igr, заработки в других стратегиях были получше, поэтому отвлекаться на это стало не совсем интересно. Хотя можно было бы автоматизировать и делать все одним скриптом, но даже на написание этого у меня не было времени.
И потом, выставление заявок, хоть они и встречные — это отнимание ГО. Это сейчас они го сильно не сожрут, а раньше жрали много. То есть заморозка денег была серьезная для меня. Сейчас бы столько не заморозили.

Андрей К

11 августа 2018, 12:25
Ответить

youtu.be/2X6xG0Q_Hy8

11 августа 2018, 10:06
Ответить

Да кроме РИ, Си, Сбера и Газпрома, такие «шпильки» можно найти в любых инструментах в периоды низкой наполненности «стакана». Я слежу за 4 фьючерсами и 12 акциями на споте и примерно раз в 2 месяца удаляю очередную «шпильку» из ОНLС дней.