Блог им. wrmngr

Наш индекс волатильности RVI

    • 15 июня 2018, 10:44
    • |
    • wrmngr
  • Еще
Захотелось попользовать биржевой индекс волы RVI, и понял что не получится.

Вроде и методология близка к VIX и заявок в стаканах опций РТС много, а на выходе бред какой-то.

Объясните как наша биржа умудрилась запринтовать вчера индекс RVI на уровне 10,48?

Наш индекс волатильности RVI

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
894
4 комментария
+1

Так было недавно объявление «потерялась тэта, нашедшему вознаграждение», также и тут — потерялась вола, а потом она нашлась.

avatar
KarL$oH
KiboR, а причины потери понятны?
avatar
Михаил
Михаил, причина потери?)) Наложите RSI на график и сразу будет понятно что там происходит, где покупать, где продавать…
avatar
KarL$oH
KiboR, тета потерялась на Si, а нашлась на Ri? Это какой-то новый феномен…
avatar
wrmngr

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Спреды рублевых облигаций: какой стратегии можно придерживаться в текущих условиях
Отслеживание G-спредов (корпоративных облигаций к ОФЗ) важно для понимания общей динамики доходностей долговых инструментов, отражающей текущую...
Фото
Андрей Севастьянов
07:52
Фото
Обезьяны и змеи. Или нужен ли ИИ в управлении активами?
Змеи редко нападают на приматов. Но у людей страх ползучих гадов врожденный, надо думать, неспроста. Змеи глупые и медленные, приматы...
Фото
Андрей Хохрин
06:54
Фото
EUR/USD держится у 1,1550: рынок труда США готовит доллару главную проверку
В четверг евро немного отступает против доллара. Пара EUR/USD держится около 1,1550 и почти не выходит за пределы узкого диапазона. Главным...
Фото
Артур Идиатулин (Tickmill)
17:29
Фото
НОВАТЭК: Отчет за 1-е полугодие 2026 - прибыль продолжает падать, но лучшее впереди, если не прилетит
НОВАТЭК отчитался за 1-е полугодие по МСФО, нормализованная чистая прибыль упала на 9% г/г  Пресс релизы максимально...
Фото
Олег Кузьмичев
05 августа 2026, 17:40

полезные записи за 24 часа

★10 0 👌 Вместо вкладов: лучшие облигации — только супер надёжные
★5 11 Психология людей с низким интеллектом и шесть черт, которые это выдают
★5 3 Итоги недели 06.08.26. Теракт в Москве и штурм Сеуты. Курс доллара и нефть
★4 4 Текущая ситуация на бирже
★4 0 Выгодные вклады со ставками до 30% в АВГУСТЕ
★4 1 Список Телеграм-каналов эмитентов ВДО
★4 1 Грузоперевозки по ЖД за июль 2026 г. — четвёртый месяц подряд роста, чёрные металлы на уровне прошлого года, а каменный уголь в плюсе.
★3 8 Дефолт ЕвроТранса: конвейер работает исправно
★3 9 Другие цеха отказываются от таких деталей — а мы построили на них производство с оборотом 70 млн
★3 3 Мы создали инструмент для анализа сезонности и событий российского рынка
+114 14 Продал то, что нельзя было покупать. Изменения в портфеле
+91 32 Азия. Пятница.
+79 30 Евротранс — гениальная афера. Собрал с инвесторов денег, выплатил дивидендов больше текущей капитализации и ушёл в дефолт
+71 1 Грузоперевозки по ЖД за июль 2026 г. — четвёртый месяц подряд роста, чёрные металлы на уровне прошлого года, а каменный уголь в плюсе.
+61 2 Обновляем информацию по Диасофту: дивиденды и выкуп
+63 31 10 млн р на счету сделали меня счастливым? Ожидание vs Реальность!
+53 8 Дефолт ЕвроТранса: конвейер работает исправно
+52 12 Что у них там происходит?
+50 4 📺М.Видео: успешное погашение любимого флоатера
+50 0 📈ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ: недельная дефляция, но в годовом выражении рост 😢

самые обсуждаемые сегодня

32к Азия. Пятница.
21к Ну теперь мамба должна расти
21к Личное мнение: как выполнить распоряжение президента....
20к Почему стратегия Евгения Черных приведет вас к убыткам в 2026 году
14к Успех, который мы заслужили: как гордиться доходностью в 5,6% годовых 🤡
14к Вы в принципе поступаете верно, покупая акции
5к ФОРТС в Альфа-инвестициях не работает!
5к Почему растёт IMOEX Курс Рубля
5к Что происходит. Продолжение.
3к Лучшие бумаги недели. Выпуск 780 – обновления для пятницы

теги блога wrmngr

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн