На сколько увеличился объем рынка деривативов за 10лет. Объемы рефинансирования в 2012 г.

В дополнение предыдущего поста сделал краткий перевод статьи из ZH от 11/26/2011 о количестве деривативов в мировой экономике:

Количество производных является самым большим числом, когда-либо сообщаемом в финансовом мире и составляет 707,568,901,000,000$ всего рынка производных OTC в первой половине 2011.
Показательно то, что глобальный ВВП составляет приблизительно $63 триллиона, если можно доверять каким-либо числам, выпущенным современными правительствами.
Синтетический пузырь кредита был унесен к новому хаю. Другой способ смотреть на эти данные состоит в том, что один из ключевых драйверов глобального роста и процветания за прошлые 10 лет было увеличение полных производных от чуть менее чем $100 триллионов до $708 триллионов точно за одно десятилетие. И скоро мы должны заплатить среднюю цену возврата.
 

 
 
За первые 6 месяцев 2011, общее количество всех производных, повысилось с $601 триллиона 31 декабря 2010 к $708 триллионам 30 июня 2011. Увеличение на $107 триллионов за половину года. Само собой разумеется, это — самое большое увеличение истории.
Ожидаем увидеть, что брутто рыночная стоимость (gross market value)  упорно снижается даже тогда, когда сохраняется параболическое условное увеличение. При этом мы не были бы удивлены увидеть один квадрильон в производных OTC к середине следующего года.
Подытоживают статью выводом о том, что рост производных может увеличиться эпически,  при этом  рыночная стоимость активов снижаться. И скорее всего это будет означать, что глобальная финансовая пирамида производных (не каламбур) почти закончена.
 
Полный текст:

www.zerohedge.com/news/707568901000000-how-and-why-banks-increased-total-outstanding-derivatives-record-107-trillion-6

Информация на тему от BIS — Международного банка расчетов

www.bis.org/publ/otc_hy1111.pdf

На всякий случай, объемы рефинансировая долгов в этом году:




P.S.
Да, у нас есть проблемы. Их надо решать. Но все не так уж и плохо.
На этом фоне рекомендации МВФ для России выглядят просто смешно.

Так что госпожа Лагард  пусть лучше учит «жену саксофониста» делать качественный… ,  а не Великой страной управлять ;)