Кластеризация SI по распределению обьемов внутри дня.

Всем привет! Я тут кое над чем работаю, хочу поделится с вами парой идей. На рынке, среди околорынка и всяких проходимцев есть понятие «крупный игрок» этот почти всегда тот самый лох, у которого по идее вы заберете деньги, на практике конечно все наоборот, но не суть. Так вот, ищут этого игрока обычно по уровням или еще как-нибудь.

Давайте сделаем несколько допущений, поверим в то что:
1. Крупный игрок покупает через стакан, а не на внебиржевом рынке или на межбанке
2. Крупный игрок покупает обычно на дне, а продает на максимумах

Если все действительно так, то на распределении объемов внутри дня это должно быть заметно. Я взял данные по SI и для каждого часа каждого дня я составил количественную метрику которая показывает распределение объемов внутри дня. В результате у меня получилось 14 признаков для каждого дня. Далее я применил алгоритм dbscan, особенность этого алгоритма в том, что не нужно задавать явное количество кластеров, алгоритм находит их сам. Я получил вот такую картину.


Делать какие-нибудь выводы на этом основании конечно пока рано, но уже видно что есть дни, которые относятся к кластерам, скопление которых располагается близко к экстремумам рынка. Так же видно что главные экстремумы ничем не примечательны с точки зрения объемов. В целом мне это показалось довольно увлекательно, продолжу далее, есть еще и внеберживые объемы и данные по открытым позициям. Есть куда копать )