Пару дней назад этот материал здесь уже был.
Но так как в нём есть поздравление женщин с праздником и есть упоминание Смарт-Лаба (34-я минута), то позволю себе попробовать его ещё раз повторить.
Ну и готов ответить на вопросы, если подобные возникнут.
Тем более — день большой, биржа отдыхает...
Вы говорили, что «ловите» интрадейные тренды?
Если это так и вы не переносите позиции через ночь, то вопрос простой, хотя и серьезный! Вы же наверняка проверяли свои модели с переносом через клиринги! Неужели там не получаются более симпатичные результаты?
Т.е. если бы я не сокращал позу через ночь то имел бы 6,6%. На четверть бы увеличил общую доходность.
За предыдущие годы перенос через ночь давал в среднем около 2%. При средней доходности 20%.
Т.е. сокращение позиции через ночь снижает общую доходность. Как и стопы, кстати.
Но это плата за психологический комфорт и за понижение рисков поймать чёрного лебедя — они тоже любят летать через ночь и через выходные.