SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. tores
Про оптимизацию стратегий на фРТС
- 28 февраля 2018, 09:23
- |
Добрый день, коллеги!
Такой вопрос назрел. Есть стратегия торгующая фРТС. Обычно оптимизация производится на ценах, выраженных в пунктах. Оптимизируем по какому-либо параметру, допустим максимизируем фактор восстановления.
Однако, возникает такая проблема. Что оптимизируем цены в пунктах, а на реальных торгах получаем прибыль в рублях. Поэтому, оптимальный набор параметров для цен в пунктах может не быть оптимальным в рублевых ценах. Т.к. для того же фактора восстановления прибыль берется в пунктах как и просадка. Но проблема в том, что в рублевых ценах значение прибыли в рублях и макс. просадка в рублях будут другими.
Поэтому спрашиваю, правильным ли будет подход, переводить исторические цены фРТСа из пунктов в рубли и делать оптимизацию? Кто как делает?
UPD: в ходе обсуждения вопрос был уточнен: как правильно рассчитывать размер позиции с использованием именно максимальной просадки по инструменту фРТС, т.к. просадка в пунктах, прибыль долларовая, а счет депо или капитал в рублях.
Такой вопрос назрел. Есть стратегия торгующая фРТС. Обычно оптимизация производится на ценах, выраженных в пунктах. Оптимизируем по какому-либо параметру, допустим максимизируем фактор восстановления.
Однако, возникает такая проблема. Что оптимизируем цены в пунктах, а на реальных торгах получаем прибыль в рублях. Поэтому, оптимальный набор параметров для цен в пунктах может не быть оптимальным в рублевых ценах. Т.к. для того же фактора восстановления прибыль берется в пунктах как и просадка. Но проблема в том, что в рублевых ценах значение прибыли в рублях и макс. просадка в рублях будут другими.
Поэтому спрашиваю, правильным ли будет подход, переводить исторические цены фРТСа из пунктов в рубли и делать оптимизацию? Кто как делает?
UPD: в ходе обсуждения вопрос был уточнен: как правильно рассчитывать размер позиции с использованием именно максимальной просадки по инструменту фРТС, т.к. просадка в пунктах, прибыль долларовая, а счет депо или капитал в рублях.
52
Читайте на SMART-LAB:
Доллар поднялся выше 80 рублей, пора обновить таблицу юаневых облигаций
Очередной виток роста валюты делает актуальным покупку валютных облигаций .
В новой таблице сделана корректировка доходности...
13:02
Займер: интерес россиян к кредитной истории растет 🔥
Как часто граждане интересуются своей кредитной историей? Делимся результатами исследования , которое мы провели для РИА Новости. 📝 4 из 10...
14:20
На ум приходит использование валютной позиции в качестве ГО по фьючу
У меня расчет объема позиции будет производится с учетом макс. просадки. Только вот какую просадку правильно взять, если счет депо рублевый. Брать макс. просадку в пунктах и переводить в рубли по индикативному курсу на дату макс. просадки?