SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. tores
Вопрос к знатокам по фРТС
- 27 февраля 2018, 07:50
- |
Добрый день, коллеги!
Сам алготрейдер (зеленый) и такой вопрос. Есть две стратегии, одна на Si, другая, на фРТС, и допустим GOLD. По первому активу прибыль рублевая, по двум другим прибыль в пунктах.
Надо посчитать совокупную прибыль. Допустим рублевую. Вопрос, как корректно пункты переводить в рубли? Понимаю, что для фРТС, перевод в рубли осуществляется по формуле пункты*0,02*USD/RUB. Однако, какой курс рубля брать?
Для справки: пробовал брать ЦБшный курс и переводить пункты в рубли, но получилось что эквити в рублях сильно отстает от эквити в пунктах.
Сам алготрейдер (зеленый) и такой вопрос. Есть две стратегии, одна на Si, другая, на фРТС, и допустим GOLD. По первому активу прибыль рублевая, по двум другим прибыль в пунктах.
Надо посчитать совокупную прибыль. Допустим рублевую. Вопрос, как корректно пункты переводить в рубли? Понимаю, что для фРТС, перевод в рубли осуществляется по формуле пункты*0,02*USD/RUB. Однако, какой курс рубля брать?
Для справки: пробовал брать ЦБшный курс и переводить пункты в рубли, но получилось что эквити в рублях сильно отстает от эквити в пунктах.
По итогам клиринга участник получит следующий финансовый результат:
(135.200 – 132.700) * 0,02 * 30,2765 = 1.513,82 рубля.
Т.е. получаем: Дельта в пунктах * W/R = приб/убыток в рублях.
Методика на сайте биржи использует индикативный курс Reuters и усреднение. Применить не возможно для меня.
Сравнил индикативные курсы биржи отсюда http://www.moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx с разными вариантами.
Наименьшую погрешность (ну очень маленькую) относительно индикативного биржевого курса дает инструмент USDRUB_TOM. Нужно брать цену открытия 15 мин. свечей в 13:45 для дневного клиринга и 18:30 для вечернего клиринга.