Вопрос к знатокам по фРТС

27 февраля 2018, 07:50
|
tores

Добрый день, коллеги!

Сам алготрейдер (зеленый) и такой вопрос. Есть две стратегии, одна на Si, другая, на фРТС, и допустим GOLD. По первому активу прибыль рублевая, по двум другим прибыль в пунктах.

Надо посчитать совокупную прибыль. Допустим рублевую. Вопрос, как корректно пункты переводить в рубли? Понимаю, что для фРТС, перевод в рубли осуществляется по формуле пункты*0,02*USD/RUB. Однако, какой курс рубля брать?

Для справки: пробовал брать ЦБшный курс и переводить пункты в рубли, но получилось что эквити в рублях сильно отстает от эквити в пунктах.

Ключевые слова:
алготрейдинг

61 | ★3

13 комментариев

Лично я беру ТОМ.

Вестников (Витковский)

27 февраля 2018, 07:54
Ответить

Вестников, тоже на TOMе остановился. спасибо!

tores

27 февраля 2018, 10:20
Ответить

зайди на сайт Мос биржи. Там есть раздел индикативные курсы в разделе Срочного рынка. Там устанавливается для каждой сессии, после клиринга, по какой базе (доллару) идет пересчет.

Andrey Gritsun

27 февраля 2018, 08:24
Ответить

Andrey Gritsun, большое спасибо за инфу! а данные если правильно понимаю только с 2013 г.? до 2013 г. методология была другая?

tores

27 февраля 2018, 08:59
Ответить

В терминал должно приходить уведомление о курсах для клиринга. Считать надо по курсу на 18:30, т.к. по нему проводятся списания в основной клиринг. Можно глянуть и на сайте биржи, как заметил Andrey Gritsun выше.

bstone

27 февраля 2018, 08:43
Ответить

А еще, например, в том же квике, да и в спецификации контракта, есть такое понятие, как стоимость шага цены W, и если R — шаг цены, то W/R = 0,02 * курс USD/RUR, можно использовать его вместо самого курса, который редко где бывает. Тогда:
По итогам клиринга участник получит следующий финансовый результат:
(135.200 – 132.700) * 0,02 * 30,2765 = 1.513,82 рубля.
Т.е. получаем: Дельта в пунктах * W/R = приб/убыток в рублях.

Serg

27 февраля 2018, 09:11
Ответить

Serg, спасибо! мне нужны исторические значения стоимости шага цены.

tores

27 февраля 2018, 09:25
Ответить

Max, ясно, ну так то курс считается так http://fs.moex.com/files/535/ — может чем поможет.

Serg

27 февраля 2018, 10:02
Ответить

Kolyan, ок, спасибо! в целях посмотреть как ведет себя портфель

tores

27 февраля 2018, 09:24
Ответить

Может кому пригодится. Короче, покрутил повертел.

Методика на сайте биржи использует индикативный курс Reuters и усреднение. Применить не возможно для меня.

Сравнил индикативные курсы биржи отсюда http://www.moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx с разными вариантами.

Наименьшую погрешность (ну очень маленькую) относительно индикативного биржевого курса дает инструмент USDRUB_TOM. Нужно брать цену открытия 15 мин. свечей в 13:45 для дневного клиринга и 18:30 для вечернего клиринга.

tores