SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. tores
Вопрос к знатокам по фРТС
- 27 февраля 2018, 07:50
- |
Добрый день, коллеги!
Сам алготрейдер (зеленый) и такой вопрос. Есть две стратегии, одна на Si, другая, на фРТС, и допустим GOLD. По первому активу прибыль рублевая, по двум другим прибыль в пунктах.
Надо посчитать совокупную прибыль. Допустим рублевую. Вопрос, как корректно пункты переводить в рубли? Понимаю, что для фРТС, перевод в рубли осуществляется по формуле пункты*0,02*USD/RUB. Однако, какой курс рубля брать?
Для справки: пробовал брать ЦБшный курс и переводить пункты в рубли, но получилось что эквити в рублях сильно отстает от эквити в пунктах.
Сам алготрейдер (зеленый) и такой вопрос. Есть две стратегии, одна на Si, другая, на фРТС, и допустим GOLD. По первому активу прибыль рублевая, по двум другим прибыль в пунктах.
Надо посчитать совокупную прибыль. Допустим рублевую. Вопрос, как корректно пункты переводить в рубли? Понимаю, что для фРТС, перевод в рубли осуществляется по формуле пункты*0,02*USD/RUB. Однако, какой курс рубля брать?
Для справки: пробовал брать ЦБшный курс и переводить пункты в рубли, но получилось что эквити в рублях сильно отстает от эквити в пунктах.
60 |
Читайте на SMART-LAB:
AUD/USD: Флэт как пружина — покупатели защищают плацдарм для мартовского рывка
Австралийский доллар застрял в торговом коридоре. Нижняя граница в районе 0.6900–0.6940 сейчас выступает в роли фундамента, который покупатели...
22:21
Народный портфель. Индекс МосБиржи идет на опережение
Московская биржа опубликовала данные о «Народном портфеле» за февраль 2026 г. Рассмотрим, какие бумаги были популярны у российских частных...
11:14
Итоги января 2026 — слабое начало года
Данные Росстата по экономической активности за январь и недельной динамике инфляции, по мнению аналитиков «Финама», говорят в пользу...
17:18
Нефтяной срез: выпуск №8. Перекрытие Ормузского пролива + рост цен на нефть против слабых отчетов за 4-й квартал 2025 и 1-й квартал 2026? Ищем лучших в все еще слабом секторе
Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез. Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер. Прошлый пост:...
19:45
По итогам клиринга участник получит следующий финансовый результат:
(135.200 – 132.700) * 0,02 * 30,2765 = 1.513,82 рубля.
Т.е. получаем: Дельта в пунктах * W/R = приб/убыток в рублях.
Методика на сайте биржи использует индикативный курс Reuters и усреднение. Применить не возможно для меня.
Сравнил индикативные курсы биржи отсюда http://www.moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx с разными вариантами.
Наименьшую погрешность (ну очень маленькую) относительно индикативного биржевого курса дает инструмент USDRUB_TOM. Нужно брать цену открытия 15 мин. свечей в 13:45 для дневного клиринга и 18:30 для вечернего клиринга.