Вопрос к знатокам по фРТС

Добрый день, коллеги!

Сам алготрейдер (зеленый) и такой вопрос. Есть две стратегии, одна на Si, другая, на фРТС, и допустим GOLD. По первому активу прибыль рублевая, по двум другим прибыль в пунктах.

Надо посчитать совокупную прибыль. Допустим рублевую. Вопрос, как корректно пункты переводить в рубли? Понимаю, что для фРТС, перевод в рубли осуществляется по формуле пункты*0,02*USD/RUB. Однако, какой курс рубля брать?

Для справки: пробовал брать ЦБшный курс и переводить пункты в рубли, но получилось что эквити в рублях сильно отстает от эквити в пунктах.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

алготрейдинг

tores

Да так. городишка один.

862

с 12 июня 2015

13 Комментариев

Вестников (Витковский)
27 февраля 2018, 07:54
Лично я беру ТОМ.
+2
Andrey Gritsun
27 февраля 2018, 08:24
зайди на сайт Мос биржи. Там есть раздел индикативные курсы в разделе Срочного рынка. Там устанавливается для каждой сессии, после клиринга, по какой базе (доллару) идет пересчет.
+2
bstone
27 февраля 2018, 08:43
В терминал должно приходить уведомление о курсах для клиринга. Считать надо по курсу на 18:30, т.к. по нему проводятся списания в основной клиринг. Можно глянуть и на сайте биржи, как заметил Andrey Gritsun выше.
+1
Serg
27 февраля 2018, 09:11
А еще, например, в том же квике, да и в спецификации контракта, есть такое понятие, как стоимость шага цены W, и если R — шаг цены, то W/R = 0,02 * курс USD/RUR, можно использовать его вместо самого курса, который редко где бывает. Тогда:
По итогам клиринга участник получит следующий финансовый результат:
(135.200 – 132.700) * 0,02 * 30,2765 = 1.513,82 рубля.
Т.е. получаем: Дельта в пунктах * W/R = приб/убыток в рублях.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Рынок уходит в защиту: доллар крепнет, евро проверяет 1,16

Евро возобновил снижение против доллара США: пара EUR/USD опустилась к 1,16, продавцы снова проверяют важную поддержку 1,1600. Расположенность к риску несколько ухудшилась после сообщений об...

Tickmill

15:22

Годовой отчет ФосАгро подтвердил запас прочности компании

Годовой отчет ФосАгро за 2025 год в первую очередь полезен не повторением финансовых показателей из уже опубликованной отчетности по МСФО, а деталями по запасу прочности компании, инвестициям и...

Freedom Finance Global

18:04

🤝 «МГКЛ» и Банк ДОМ.РФ подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ

На полях Петербургского международного экономического форума ПАО «МГКЛ» и Банк ДОМ.РФ заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Со стороны «МГКЛ» документ подписал Генеральный...

МГКЛ

16:34

Роснефть: маржа пошла по EBITDA вверх, но обесценения снизили чистую прибыль. Зато скоро запустят Восток ойл

Роснефть отчиталась по МСФО вчера ночью за 1-й квартал 👉 Выручка -11% г/г 👉 Опер прибыль на уровне прошлого года 👉 EBITDA выросла на 22% г/г 👉 Обесценение вероятно...