Вопрос к знатокам по фРТС

Добрый день, коллеги!

Сам алготрейдер (зеленый) и такой вопрос. Есть две стратегии, одна на Si, другая, на фРТС, и допустим GOLD. По первому активу прибыль рублевая, по двум другим прибыль в пунктах.

Надо посчитать совокупную прибыль. Допустим рублевую. Вопрос, как корректно пункты переводить в рубли? Понимаю, что для фРТС, перевод в рубли осуществляется по формуле пункты*0,02*USD/RUB. Однако, какой курс рубля брать?

Для справки: пробовал брать ЦБшный курс и переводить пункты в рубли, но получилось что эквити в рублях сильно отстает от эквити в пунктах.

алготрейдинг

tores

Да так. городишка один.

862

с 12 июня 2015

13 Комментариев

Вестников (Витковский)
27 февраля 2018, 07:54
Лично я беру ТОМ.
+2
Andrey Gritsun
27 февраля 2018, 08:24
зайди на сайт Мос биржи. Там есть раздел индикативные курсы в разделе Срочного рынка. Там устанавливается для каждой сессии, после клиринга, по какой базе (доллару) идет пересчет.
+2
bstone
27 февраля 2018, 08:43
В терминал должно приходить уведомление о курсах для клиринга. Считать надо по курсу на 18:30, т.к. по нему проводятся списания в основной клиринг. Можно глянуть и на сайте биржи, как заметил Andrey Gritsun выше.
+1
Serg
27 февраля 2018, 09:11
А еще, например, в том же квике, да и в спецификации контракта, есть такое понятие, как стоимость шага цены W, и если R — шаг цены, то W/R = 0,02 * курс USD/RUR, можно использовать его вместо самого курса, который редко где бывает. Тогда:
По итогам клиринга участник получит следующий финансовый результат:
(135.200 – 132.700) * 0,02 * 30,2765 = 1.513,82 рубля.
Т.е. получаем: Дельта в пунктах * W/R = приб/убыток в рублях.
+1

Читайте на SMART-LAB:

В отделениях МГКЛ можно бесплатно получить Георгиевскую ленту

В преддверии 9 мая Группа «МГКЛ» присоединилась к акции памяти ко Дню Победы. Начиная с сегодняшнего дня во всех офлайн-точках «Мосгорломбарда» и «Ресейл Маркета» в Москве и Московской...

МГКЛ

10:16

USD/JPY: регулятор сбил с рынка спесь, возможно, ненадолго

Японская иена после очередной попытки преодолеть ключевой уровень, резко перешла к укреплению, но снова пытается развернуться. Дифференциал процентных ставок, подпитываемый ожиданиями по ставке...

Tickmill

05.05.2026

Какие подешевевшие акции стоит купить

С максимумов марта российский рынок потерял более 12%, некоторые бумаги упали заметно больше. Падение акций может создавать интересную возможность для покупок, если фундаментальные вводные...

Альфа-Инвестиции

05.05.2026

Газпром: рекордная квартальная прибыль или оставь надежду всяк сюда входящий, но сентимент разворачивается вместо цены акции?

Газпром недавно отчитался по МСФО за 2025 год и по РСБУ за 1-й квартал Рассмотрим все сразу, обновим модель + сравним прогноз-факт, как всегда Начинаем традиционно — ошибки...