Гибкость - залог успеха в трейдинге

Рынок меняет мои планы. В прошлом своем посте я говорил, что взял один опцион колл на фьючерс на индекс РТС, со страйком 130000. Цена его была тогда 1160 пунктов. Купил я его, потому что во фьючерсе на индекс РТС — базовом активе я увидел, что продавца нет и цена, скорее всего, пойдет выше. А раз так, то грех было не воспользоваться моментом и продолжить свое знакомство с опционами. 

Куплен опцион был с целью преобразовать его в дальнейшем в медвежий колл спрэд. Причем, задача была сделать безубыточный медвежий колл спрэд. Для тех, кто не в теме опционной торговли, поясню. Опцион колл с страйком 130000 начинает приносить прибыль, когда цена базового актива, в нашем случае — фьючерса на индекс РТС, идет выше страйка. И вот, когда цена пошла вверх, я мог продать опцион колл, но уже со страйком 127500 за 4640 пунктов, и сделать безубыточную конструкцию, которая в случае похода цены еще выше принесла мне бы на дату экспирации (15.03.18) 980 пунктов прибыли. А если цена на фьючерс начнет падать, то максимальная прибыль может составить 3480 пунктов (рис. 1).

Вот такой безубыточный медвежий колл спрэд я и хотел создать, если бы в мои планы не вмешался его величество рынок. 22 февраля, в четверг вечером, вышли негативные данные по запасам нефти в США. На этом начался рост цены на нефть. А так как четверг был последним рабочим днем перед праздником, то надо было принимать решение: либо делать медвежий колл спред, либо оставлять опцион колл с надеждой, что в понедельник рост продолжится. Я решил посмотреть, что творится на базовом активе. Общий фон был бычьим. Да и за последнее время все продажи быстро выкупались (рис. 2).  

На основе того, что нефть начала расти, в фьючерсе на индекс РТС я не увидел продавца, да и весь наш рынок достаточно неплохо себя чувствовал в последние дни. Я и решил оставить опцион колл без изменений. Конечно, за праздники ситуация могла измениться, и понедельник мог начаться с обвального падения, но больше 1160 пунктов я все равно не потеряю, а шанс заработать в разы больше — достаточно велик. Но могу сказать честно, если бы это была не проба пера, а реальная торговля с большим количеством купленных опционов, то часть позиции я бы зафиксировал, а часть оставил или переделал в какую-нибудь безубыточную конструкцию. Но, скорее всего, не в медвежий колл спрэд, как планировал изначально, а в бычий.