Вот интересно что скажете вы?

13 марта 2012, 19:03
Ответить

хз (второй ответ)

vrvr

13 марта 2012, 19:05
Ответить

450 вряд-ли выйдет, но я бы дал 500.

reder

13 марта 2012, 19:05
Ответить

не выше 400

Василий Олейник

13 марта 2012, 19:06
Ответить

да 370-400

13 марта 2012, 19:09
Ответить

Konstantin, вот это пожалуй ближе хотел написать 350-360… а написал 300 и исправить нельзя.

nik

13 марта 2012, 19:10
Ответить

не, пипл, вопрос не в том где будет северсталь, а вопрос по чем вы продадите колл на северсталь, в рублях котировки

13 марта 2012, 19:15
Ответить

Головин Евгений, ну смотри
временная стоимость 53 дня — много
внутренняя соимость ( текущая 428) — 28 рублей
неизвесные — волатильность
вообще почему б не забить в формулу расчетную стоимость?
волатильность щас низкая ожидаемая в мае ( с учетом отсечек и дивидендов) — думаю повыше
+из за майской коррекции думаю снизтся цена еще

так если прикидывать то рублей 80 на акцию это я б купил
продал бы за 90

13 марта 2012, 19:29
Ответить

на 10 000 акций
на европейский — 305 000
на американский — 310 000

13 марта 2012, 19:19
Ответить

по европейскому в принципе согласился бы поторговаться ))

13 марта 2012, 19:26
Ответить

102 рубля за 1 колл-опцион.

siva

13 марта 2012, 19:27
Ответить

25,95 потому мне и позвонил, американский, бид я обозначил примерно по 41,05 по воле, оффер соответственно по 46,19

13 марта 2012, 19:29
Ответить

Головин Евгений, вы помоему продешевили и не заложили
1 рост волатильности
2 выплату дивидендов

13 марта 2012, 19:31
Ответить

Konstantin, дивы, если они больше 0, приведут к падению стока, сейчас ожидаемый див уже заложен в цену имхо

13 марта 2012, 19:32
Ответить

Головин Евгений, дивиденды в этом году уже были 12р будут в районе 15
хотя вам виднее

13 марта 2012, 19:35
Ответить

Konstantin, дивы — риск покупателя колла вне денег в чистом виде, для меня это доп доход, так как я беру бумагу на споте

13 марта 2012, 19:38
Ответить

259500 офер, это 46,19 по воле

13 марта 2012, 19:32
Ответить

Головин Евгений, имхо низковато для американского, вот европейский я бы согласился так прокотировать, а для американского заложился бы на volatility jump ))

13 марта 2012, 19:33
Ответить

karapuz, согласен, такое вполне возможно, однако хеджить все равно исходя из константной волы, сейчас на хедж взял 2500 в лонг, то есть дельта -2000 стоков

13 марта 2012, 19:36
Ответить

Головин Евгений, на отсечку там не попадает? я просто не знаю када там отсечка

13 марта 2012, 19:38
Ответить

Разъясните, пожалуйста.
Вы продаете по 26 рублей за опцион, далее северсталь к маю растет до 550 рублей.
Итого получается, что вы должны дяденьке поставить 10 000 по 550 рублей? Считаем, что дельта = 100 рублей.
Итого чистого убытка 1 000 000 за вычетом премии имеем 740 000 убытка, Если северсталь будет 550 рублей к 25 мая?

siva

13 марта 2012, 19:38
Ответить

Станислав Иванов, ну он хеджировать по дельте будет как иначе то ) с голой жопой никто не продает…

13 марта 2012, 19:40
Ответить

karapuz, ой, пока не научился я на минутках на фортсе зарабатывать, лучше не буду лезть в ваши высокоинтеллектуальные беседы…
Но продал бы по 102 рубля )

siva

13 марта 2012, 19:43
Ответить

Станислав Иванов, по 102 на 1 акцию это еще надо эээ… ладно, назовем его покупателем… найти))

13 марта 2012, 19:49
Ответить

Станислав Иванов, да я бы 100 000 продал по 102 )))

13 марта 2012, 22:26
Ответить

прикольно по 46 воле?
)
по 50 ставь уж

Александр Бутманов

13 марта 2012, 22:40
Ответить

Александр Бутманов, эта цена лучше, чем предлагали другие

13 марта 2012, 22:46
Ответить

Александр Бутманов, я не жадный, я добрый)

14 марта 2012, 11:26
Ответить

паркинсона модель дает 46-ю волу историческую, что на уровне твоей котируемой. По бете-корреляции к индексу интересный с 09 года стационарный почти коэффициент по воле ртс 1.4-1.6. Исходя из этого, справедливая вола 37-43, по центру 40+премия за ликвидность.
В целом неплохо продал имхо. А вообще завидую я вам белой завистью с такими клиентами

dhong

14 марта 2012, 11:17
Ответить

DHong, Дим, ну котируют по 60 другие, чтоб не связываться, сайз то маленький. Вот я и вывесил сюда, мне просто интересно было, шарит тут хоть кто то :)