Блог им. newstad

Статистика в трейдинге с использованием индикатора РСИ (RSI)

Статистика среди трейдеров часто сопровождается негативным отношением к ней. Популярна фраза: Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика. Эта фраза наполнена тем, что при формировании статических отчетов важное значение имеют объективность лиц, обрабатывающих данные исследований и их независимость от их начальства (прямого в лице их непосредственных руководителей, непрямого — чиновников, наделенные властными полномочиями от государства, а также заказчиков — представителей, которые осуществляют финансирование этих статистических исследований). Принципиально можно констатировать, что так как формирование статистических отчетов предполагает достаточно значительное финансирование, то можно разграничить по этому фактору объективность статистики по заинтересованности организаторов этих исследований. Типа, кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Но тем не менее, для власти нужна и независимая, объективная статистика, без которой власть не может объективно диагностировать реальное состояние дел в государстве, а значит имеются основание эту власть утратить.
Многолетнее наблюдение и работа по обработке статданных позволяет мне и утверждать, что для власти существует еще и 2 вида отчетности: официальная (для народа, для которого статистику подслащивают) и неофициальная (которая малодоступна и, например, в РФ носит гриф секретности, хотя это относится ко всем странам мира).
Понимаю, что данная статья имеет для многих трейдеров пустое значение. Но людям, желающих понять и понимать, необходимо хотя бы прочитать и изучить эту ссылки в Википедии: 
ru.wikipedia.org/wiki/Статистика
ru.wikipedia.org/wiki/Математическая_статистика
ru.wikipedia.org/wiki/Теория_оценивания
Если учитывать то, что нужно изучить и все ссылки в указанных статьях, то получится весьма большой объем данных.
Но трейдеры, особенно имеющих негативизм к статистике — это, как правило, не прочитают не строчки.
А зря. 
В трейдинге имеет, например, веское основание на существование теории Эллиотта в том, что в линейном выражении график цены очень похож на волны со своим ростом и падением. Это простая зависимость и вывод я считаю одним из гениальных в области трейдинга. Но изучение мной работ Эллиотта дало мне основание на неполное обоснование автором с точки зрения использования на основе методик математической статистики. 
Многолетний трейдинг, в ходе которого я постоянно искал и изучал закономерности, позволил мне построить вероятностные таблицы для быстрого оценивания ситуации на графике. Нужно понимать, что наличие такой таблицы не дает гарантию 100% успеха.
Пока я на сегодня только завершил исследования по только 2 индикаторам: RVI и RSI. 
Сразу отмечу, что публиковать свои результаты исследований я не планирую публиковать. Только изложу основные данные, которые, думаю, позволят трейдерам улучшить свои результаты при использовании этих индикаторов.
Как сторонник среднесрочной торговли, сразу отмечу, что анализ и использование данных индикаторов только на дневном и недельных временных интервалах (таймфреймах — ТФ) и в представлении их в линейном виде.
Параметры индикаторов я периодически меняю с целью того, чтобы они более реально отображали реальную ситуацию. Но и стандартные параметры достаточно хорошо могут быть использованы. 
Кроме того, нужно уметь и надо считать то, что сколько на 1 пункт показателя индикатора соответствует стоимости инструмента на дневном и недельных ТФ и это значение ежедневно меняется. Например, по известному инструменту нефть марки брент в сравнении с вчерашним и сегодняшним числом 28/11/2017 одному пункту индикатора РСИ соответствует примерно 12 центов на дневном ТФ.
Итак, выводы, которые могут стать правилами, но только для индикатора RSI.
1. Верояность того, что РСИ от 80 пунктов будет иметь вероятность достижения 70 пунктов (+-3 пункта) составляет 96%.
Вроде ерунда? Но 10 пунктов*12 центов=1,2 доллара. Поймать такой движение на фьючерсе дает весьма хороший профит.
2. Вероятность того, что РСИ от 80 пунктов будет иметь вероятность достижения 60 пунктов (+-3 пункта) составляет 82-83%.

Соответственно аналогично рассчитаны вероятности от минимальных значений РСИ, но вероятности составляют больший процент.

3. Вероятность того, что РСИ от 20 пунктов будет иметь вероятность достижения 30 пунктов (+-3 пункта) составляет 100%.
4. Вероятность того, что РСИ от 20 пунктов будет иметь вероятность достижения 40 пунктов (+-3 пункта) составляет 86-87%.

Но есть достаточно много фактов, когда цена инструментов достигала более экстремальных значений: 10 или 90. Причем некоторое количество дней или недель наблюдалась проторговка уровне в районе 30 или 70, причем цена снижалась дальше. Это влияние тренда. А именно при наличии явного трендового движения цены такие вероятности  прекращают действовать:
joxi.ru/xAeYGDqIYqnq0A

Вроде все просто. Но есть ограничения, которые определяются трендом инструмента. если имеется сформированный тренд по инструменту, который формально определяется тем, что имеется, например, рост более чем 100% от минимальной цены, который логично назвать растущим трендом, то тут вероятность достижения, например, от 80 до 60 пунктов существенно снижается. И неслучайны с этой зрения того, что индикатор РСИ нетрендовый. Особое внимание имеет то, что показатели индикатора много дней колеблются в зоне или выше экстремальных значений. Зона экстремальных значений находится рассчитанных статистически вне диапазона значений показателей индикаторы РСИ, равного от 30 до 70 пунктам.
Кроме того, на линиях индикаторов больших ТФ имеет вес реализации на практике таких известных паттернов, как «голова и плечи и перевернутые голова и плечи», «двойная вершина — двойное дно».

Статистический анализ индикаторов весьма обширен, нежели я описал всего несколькими правилами. Пока все остальные находятся в моей будущей книге по индикаторному анализу. Описать детально все правила, закономерности и условий их выполнения моего исследования в одной коротенькой статье (которою многие трейдеры или не удосужатся прочитать или и в таком виде она покажется им длинной). Это, если кто помнит матанализ, ограничение условий, например, непрерывности функций — в этом и в таких то интервалах функций непрерывна (то есть это и есть ограничение).
 
Для примера, время которое я трачу на этот анализ на занятиях со своими учениками составляет минимум 200 часов.
Это не реклама. В ученики никого не ищу — это хлопотно, ответственно и не так выгодно: учить по ставке репетиторов математики в 300 рублей в час. Тем более гарантируя качество обучения. Устаю от этого сильно  и нет здоровья.




★4

Лупин Пастор, да ладно))), хоть не политическая шняга
Статья направлена на то, чтобы у трейдеров складывалось понимание данных статистики. 
А откуда появились всякие паттерны: молот, вершины, ГиП и так далее??? Те же каналы на РСИ??? Статистика, которую вы порой так яростно обсуждаете, но даже не представляете насколько такие модели имеют вероятностную основу((( Те же каналы на РСИ
avatar

Уфимец


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW