Блог им. Buduevsa

тест на истоии.

Если не сложно прошу прокомментировать тест на истории.

тест на истоии.

тест на истоии.


★2
Начальное депо — 500 т.р.
Инструмент — сбер.
Есть Excel файл со сделками, не знаю как сюда прикрепить.
avatar

Будуев С.А.

Будуев С.А., Было 500 тыс. Прибыль 600 тыс. И это за 50 лет?
Дмитрий Новиков, вы о чем?
avatar

Friendly Deep Space

qlewer, Для того что бы что то оценить надо знать ВРЕМЯ. Может там 135 сделок за 10 лет прошло.
Дмитрий Новиков, ниже ответ
avatar

Будуев С.А.

Дмитрий Новиков, согласен.
avatar

Friendly Deep Space

Нет.
Общий результат = прибыл — убыток =317 т.р.
Год — тестирования 2012,2013, октябрь 2015 — июль 2016
То есть мене 3 лет.
avatar

Будуев С.А.

Будуев С.А., Вы лучше с янв14 по май15 проверьте, ну и с окт16 по авг17.
И сравните с этими.
avatar

qwerty

qwerty, специально не торговал с января 14 года, так как кризис и визуально помню это движение то есть заведомо был бы в плюсе.
avatar

Будуев С.А.

Будуев С.А., Т.е. это ручная торговля? Если да, то нормальные результаты.
А если робот, то надо всё равно протестировать на самых сложных моментах.
avatar

qwerty

qwerty, это ручная работ.
avatar

Будуев С.А.

Будуев С.А., если это без плеча, то очень даже хорошо.
Ещё желательно для разнесения рисков торговать не только один сбер.
Ну и обязательно проверьте свою логику торговли на участках со сложной историей.
Вы лучше с янв14 по май15 проверьте, ну и с окт16 по авг17.
Подобные кризисы надо проверять в первую очередь, т.к. это сейчас на истории Вы видите падение в 2008, а в 2008 этого многие не видели и не предполагали такого.
avatar

qwerty

qwerty, не кризис 2014 не торговал потому что визуально помню движение. Еслиб 14-ый торговал то заведомо в плюсе был бы.  Только начал на истории тренироваться начал со сбера, а так конечно нужно разные бумаги попробовать а потом и сравнить на какой лучше. «Торговал» без плеч.
avatar

Будуев С.А.

Будуев С.А., ну вроде нормально у Вас получается, можно даже плечо поднять до второго. 
avatar

qwerty

профит-фактор меньше двух, к сливу. Деньги снимать не будете за три года? Тогда зачем торгуете?
NakedTrader, это же тестер.
Какой профи фактор норма?
avatar

Будуев С.А.

Будуев С.А., не норма, а больше 2 нужно. И тестировать нужно на тех же двух годах, но с разных дат, раз 20, и тогда картинка изменится
NakedTrader, не много не понял — с разных дат, раз 20, распиши пож-та если несложно.

avatar

Будуев С.А.

Будуев С.А., выбирай на тестируемом промежутке допустим 2012-2014 гг. случайные даты, например: 20.01.2012, 6.03.2012, 12.05.2012, 11.11.2012 и т.д. Я тестил хуеву тучу систем (для форекса правда, но не принципиально), результат постоянно разный, рано или поздно возникала большая просадка, при этом профит фактор тоже всегда менялся. Но наиболее прибыльные системы с профит-фактором более 2.
Под прошлым ником я выложил статью где тестировал робота на случайном годе, при ежемесячном снятии денег, меня попросили протестировать и 2015 результат был тоже хорош. 
Но в 2017 я снова взялся тестить этого же робота на 2016-17 годе и он слил. Поэтому систему нужно тестировать разносторонне (имхо).

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW