Итоги 3го квартала

ришло время и нам рассказать про 3-й квартал.

Это как раз тот случай, когда системный трейдинг генерирует «бессмысленные сделки» на взгляд обычного человека. Итог квартала: -6,5% против роста рублевого индекса на 10%. Грусть и печаль.



Основная аллокация систем – на валюте (доллар и евро) и на фьючерс на индекс РТС, а вырос рублевый сегмент. Также утянула в минус переоценка валютного ГО на 2,5%. Задумываемся над вопросом – стоит смещать акцент на спот и акции? Ответ не так очевиден. Если постоянно бегать за вчерашними событиями, то будущие события можно так и не догнать.

Из инноваций и модернизаций управления – встроили в каждую систему модуль автоматического отключения (переход на 1 лот) при достижении максимальной просадки. При историческом моделировании это не всегда увеличивает итоговый выхлоп, хотя положительных результатов больше. Такой подход позволяет более эффективно мониторить портфель систем – аутсайдеры сами отключаются, а системы, выходящие из просадки, – врубаются в бой автоматически.

Обороты на RI и SI падают. Комиссии растут. Деловой сезон на рынке начался. Возможно, он принесет с собой волатильность. Продолжаем изучать новые рынки. Адаптированы и запущены первые системы на криптовалютном рынке (btc, eth, zec и др.) через биржу Poloniex.