Корреляция. Индекс доллара, золото, нефть.

15 сентября 2017, 21:44
|
Петр Петров

Корреляция доходностей DX, GOLD, BRENT. Расчет произведен в Excel на основании недельных данных.
Источник данных: https://www.investing.com
Период: 05 апреля 2009 — 15 сентября 2017

Корреляция. Индекс доллара, золото, нефть.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
корреляция

768 | ★2

6 комментариев

т.е. нефть практически нейтральна по отношению произведению DXY на GC

Павел Самолетов

15 сентября 2017, 22:05
Ответить

получается, что взаимосвязь между изменением цены на нефть и индексом доллара низкая (практически отсутствует). Коэффициент корреляции -0,24.
Да и взаимосвязь цен на золото и DX нельзя назвать сильной. Коэфф. кор. = -0,45.

Все трындят, что нефть очень сильно коррелирует с индексом доллара, а по факту совсем не так. Сам в замешательстве.

Петр Петров

15 сентября 2017, 22:25
Ответить

Петр Петров, Какой смысл в статической корреляции за 6 лет если она за год несколько раз меняется от макс до минимумов.

Kulikov Pavel

16 сентября 2017, 00:18
Ответить

Kulikov Pavel, прикладного значения это все не имеет. Я всего лишь провел небольшое исследование на досуге.

Петр Петров

16 сентября 2017, 07:41
Ответить

Петр Петров, Простите вы тут разместили информацию с 9 столбиками и 6 из них пустые. Сомневаюсь что это можно назвать исследованием.А вот если нормально на стратегии просчитать то можно на 10-20% улучшить среднюю сделку. Например по золоту..

Не поленитесь сделайте нормальное исследование — влияние ДХ на результативность стратегии по Золоту и выложите рез-ты. Вот тогда будет исследование и это будет интересно.

Kulikov Pavel