SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. BALEKS
Корреляция. Индекс доллара, золото, нефть.
- 15 сентября 2017, 21:44
- |
Корреляция доходностей DX, GOLD, BRENT. Расчет произведен в Excel на основании недельных данных.
Источник данных: https://www.investing.com
Период: 05 апреля 2009 — 15 сентября 2017
Источник данных: https://www.investing.com
Период: 05 апреля 2009 — 15 сентября 2017
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
752 |
Читайте на SMART-LAB:
Герои, которые ковали Победу
9 Мая мы вспоминаем не только тех, кто сражался на передовой. На заводах люди в тяжелых условиях обеспечивали страну металлом для производства...
17:50
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «Оил Ресурс» и АО "Кириллица" присвоен статус "под наблюдением", ООО «УРОЖАЙ» понижен до ССС(RU))
🔴ООО «СЭТЛ ГРУПП» АКРА понизило кредитный рейтинг до уровня A-(RU), изменив прогноз на «Стабильный», И ЕГО ОБЛИГАЦИЙ — ДО УРОВНЯ A-(RU). Ранее...
09:33
теги блога Петр Петров
- C#
- COT отчет
- FAST
- FIX
- HV
- IV
- NYSE
- Plaza
- Plaza 2
- Plaza II
- qlua
- QPILE
- QuikSharp
- Ri
- RVI
- Si
- TWIME
- wealhlab
- Wealth Lab
- акции
- алгоритмическая торговля
- алготрейдинг
- Американский фондовый рынок
- байкал
- блокчейн
- валюта
- валютный рынок
- вега
- вола
- волатильность
- вопрос
- ГО
- грабёж
- диверсификация
- днюха
- доллар
- доллар рубль
- еврооблигации
- жижа
- жизнь с рынка
- жопа
- ИИС
- интервенции
- инфляция
- история
- капитализация
- книги
- корреляция
- кукл
- курс
- мамба
- мурманск
- НДФЛ
- нефть
- новичок
- Облигации
- Олейник
- опрос
- опцион
- опционы
- отпуск
- ОФЗ
- оффтоп
- Планка
- плечо
- полигон
- портфель
- программирование
- программирование C# java
- продажа опционов
- психология
- Ралли
- расчет ГО
- робот
- рубль
- с новым годом
- С#
- С++
- самообучение
- сбербанк
- сбербанк брокер
- Сбой
- скачать
- сургутнефтегаз
- тайминг
- терпение
- торговые сигналы
- учеба
- ФА
- фантазии
- философия
- форекс
- фортс
- фундаментальный анализ
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- Центробанк
- чёрный лебедь
- эфир
Да и взаимосвязь цен на золото и DX нельзя назвать сильной. Коэфф. кор. = -0,45.
Все трындят, что нефть очень сильно коррелирует с индексом доллара, а по факту совсем не так. Сам в замешательстве.
Петр Петров, Простите вы тут разместили информацию с 9 столбиками и 6 из них пустые. Сомневаюсь что это можно назвать исследованием.А вот если нормально на стратегии просчитать то можно на 10-20% улучшить среднюю сделку. Например по золоту..
Не поленитесь сделайте нормальное исследование — влияние ДХ на результативность стратегии по Золоту и выложите рез-ты. Вот тогда будет исследование и это будет интересно.