какое оно казино?

сегодня лечил насморк и, дабы занять себя, сделал вот, что:

скачал тиковые данные по фРТС с 30 мая по 4 сентября сего года.
кусок на графике между точками 1 и 3.



затем подсчитал статистику этих тиковых сделок в юкселе.


где,
СЦвыше (сдвиг цены выше) — доля тиковых сделок, где цена подросла;
СЦниже (сдвиг цены ниже) — доля тиковых сделок, где цена снизилась;
СЦноль (нет изменения в цене) — доля тиковых сделок, где цена не изменилась;

МДвыше (маркетдельта выше) — логика та же, но для объёмов, а не сделок;
и т.д.

ДЦвыше (движение цены в рост) — доля растущих тиковых изменений цене;
соответственно для ДЦниже.

Таким образом,
1. И на растущем и на падающем рынке (и на любом) сделки ведущие к увеличению цены сравнимы с количеством сделок со снижением цены и находятся на уровне 8-9 %. Более 80% сделок не приводят цену в движение.

2. Аналогично для объёмов (кол-во контрактов).

3. Тиковый перевес растущих сделок над падающими на растущем рынке незначителен (менее пол-процента).

4. Суммы утренних гепов (цены между 23-49 и 10-01 след.дня) поддерживают тренд (т.е.на тренде позу лучше крыть утром).