Блог им. psih

График волатильности центральных страйков на истории

Приветствую всех здешних обитателей… Подскажите пожалуйста, есть ли такой ресурс, чтоб смотреть волатильность центральных страйков на истории… Например часовых свечек.Пример того, что хочу получить, правда уже не активный
ttools.ru/?vol=large
★1
7 комментариев
в разных онлайн сервисах скорее всего будут implied volatility только на 30 дней или «ближайшую» серию опционов.

например было где-то в barchart или
www.option.ru/analysis/option#volatility
avatar
Михаил Ершов
Михаил Ершов, спасибо, поробую найти… хочу посмотреть как ведёт себя вола в зависимости от цены: на экстремумах, при тренде и во флэте… не очень знаком со свойствами опционов 
avatar
ivanov petya

Пожалуйста.

В крайнем случае волатильность в опционах
«сильно» коррелирует с исторической волатильностью, для приблизительной оценки можно смотреть её (например построить Historical Volatility по 23 дням для месячного опциона)

avatar
Михаил Ершов
Михаил Ершов, т.е. имеется ввиду волатильность самой цены через логарифм?? потом находим стандартное отклонение и умножаем на корень из 23?
avatar
ivanov petya
ivanov petya, в классическом варианте да, этот индикатор так считается
умножить на корень (23/252) наверно
avatar
Михаил Ершов
Михаил Ершов, наверное будет правильнее, если у нас временной отрезок день, умножить на корень из 246 и получить годовую волу… расчётная цена получается базового актива… вроде как то так))
avatar
ivanov petya
Тупой вопрос к слову об эволюции)))
avatar
ivanov petya

полезные записи за 24 часа

★9 104 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
★9 6 6 способов как оплатить налоги со скидкой
★9 19 Пассивный доход моего портфеля превысил 52 000 рублей в месяц — новый рекорд
★9 41 💲Девальвация: как доллар по 100₽ меняет вашу жизнь и почему всем на это наплевать?
★7 11 Пять акций с самыми высоким дивидендами
★7 13 Составил себе список ТОП-10 дивидендных акций для покупки прямо сейчас
★6 6 Итоги недели 21.11.2024. Предел эскалации. Курс доллара и нефть
★5 1 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 35-й.
★5 1 ​​МТС Банк - скрытый потенциал для долгосрочного роста
★4 9 ⭐️Системная проблема Системы👻
+273 118 Ситуация на текущий момент
+241 141 Кэша больше нет⚠️
+190 35 Под санкции США попали более 50 банков РФ🔥Акции и инвестиции
+153 144 Потерял -30% на Транснефти
+137 35 Мосбиржа опять в крови: когда покупать акции?
+128 59 Не могу понять, почему люди до сих пор ждут рост
+110 89 Азия. Пятница.
+105 46 Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
+101 104 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
+81 4 🎉 Годовщина на Смартлабе

самые обсуждаемые сегодня

144к Потерял -30% на Транснефти
118к Ситуация на текущий момент
89к Азия. Пятница.
88к Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
71к ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца
50к Россия является главным рынком для китайских авто.
50к А чего никто не пишет, что бакс уже почти 104 руб?
46к Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
31к Тимофей обманул меня...
32к Грозит ли фондовому рынку повышение ключевой ставки в декабре? Или почему сейчас, видимо, время покупать, а не продавать

теги блога ivanov petya

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн