График волатильности центральных страйков на истории

23 августа 2017, 19:46
|
ivanov petya

Приветствую всех здешних обитателей… Подскажите пожалуйста, есть ли такой ресурс, чтоб смотреть волатильность центральных страйков на истории… Например часовых свечек.Пример того, что хочу получить, правда уже не активный
ttools.ru/?vol=large

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
Опцион

107 | ★1

7 комментариев

в разных онлайн сервисах скорее всего будут implied volatility только на 30 дней или «ближайшую» серию опционов.

например было где-то в barchart или
www.option.ru/analysis/option#volatility

Михаил Ершов

24 августа 2017, 22:06
Ответить

Михаил Ершов, спасибо, поробую найти… хочу посмотреть как ведёт себя вола в зависимости от цены: на экстремумах, при тренде и во флэте… не очень знаком со свойствами опционов

ivanov petya

24 августа 2017, 22:54
Ответить

Пожалуйста.

В крайнем случае волатильность в опционах
«сильно» коррелирует с исторической волатильностью, для приблизительной оценки можно смотреть её (например построить Historical Volatility по 23 дням для месячного опциона)

Михаил Ершов

24 августа 2017, 23:02
Ответить

Михаил Ершов, т.е. имеется ввиду волатильность самой цены через логарифм?? потом находим стандартное отклонение и умножаем на корень из 23?

ivanov petya

25 августа 2017, 08:40
Ответить

ivanov petya, в классическом варианте да, этот индикатор так считается
умножить на корень (23/252) наверно

Михаил Ершов

25 августа 2017, 09:03
Ответить

Михаил Ершов, наверное будет правильнее, если у нас временной отрезок день, умножить на корень из 246 и получить годовую волу… расчётная цена получается базового актива… вроде как то так))

ivanov petya