Блог им. psih

График волатильности центральных страйков на истории

Приветствую всех здешних обитателей… Подскажите пожалуйста, есть ли такой ресурс, чтоб смотреть волатильность центральных страйков на истории… Например часовых свечек.Пример того, что хочу получить, правда уже не активный
ttools.ru/?vol=large
★1
7 комментариев
в разных онлайн сервисах скорее всего будут implied volatility только на 30 дней или «ближайшую» серию опционов.

например было где-то в barchart или
www.option.ru/analysis/option#volatility
avatar
Михаил Ершов
Михаил Ершов, спасибо, поробую найти… хочу посмотреть как ведёт себя вола в зависимости от цены: на экстремумах, при тренде и во флэте… не очень знаком со свойствами опционов 
avatar
ivanov petya

Пожалуйста.

В крайнем случае волатильность в опционах
«сильно» коррелирует с исторической волатильностью, для приблизительной оценки можно смотреть её (например построить Historical Volatility по 23 дням для месячного опциона)

avatar
Михаил Ершов
Михаил Ершов, т.е. имеется ввиду волатильность самой цены через логарифм?? потом находим стандартное отклонение и умножаем на корень из 23?
avatar
ivanov petya
ivanov petya, в классическом варианте да, этот индикатор так считается
умножить на корень (23/252) наверно
avatar
Михаил Ершов
Михаил Ершов, наверное будет правильнее, если у нас временной отрезок день, умножить на корень из 246 и получить годовую волу… расчётная цена получается базового актива… вроде как то так))
avatar
ivanov petya
Тупой вопрос к слову об эволюции)))
avatar
ivanov petya

полезные записи за 24 часа

★21 0 Не забудьте о налогах!
★8 8 Щедрость от ЦБ. Предновогодний туземун. Крипта, недвижка, инфляция, дивиденды, облигации. Воскресный инвестдайджест
★6 15 Какие дивидендные акции купить прямо сейчас, под конец 2024г!
★5 2 ⭐️Котайджест: 🎁подарокот ЦБ. Новогоднее ралли началось. Когда закончится?
★4 45 Основные итоги и выводы из 2024 года
★4 35 Какой фильм смотреть в выходные
★4 22 20 декабря был вынос шортов (но не факт, что разворот). Самые слабые акции. Что дальше. Оптимизм ?
★4 2 Мой портфель облигаций на 22 декабря. Что изменилось за месяц?
★3 28 Муки выбора
★3 48 Неделя движухи
+222 45 Основные итоги и выводы из 2024 года
+112 104 Облажался
+105 48 Неделя движухи
+94 31 Кречетов на радостях, что в этот раз угадал отскок рынка переименовал волны Вульфа в волны Кречетова!😀
+89 29 Собирался читать стратегии брокеров на 2025, теперь уже сомневаюсь надо ли😁
+67 19 Стоит всегда помнить эту истину
+59 14 Сбер. Новости в пятницу были плохие. Но не все это поняли.
+57 15 Индекс МБ на завтра
+55 56 В чем причина устойчивости российских предприятий?
+53 35 Какой фильм смотреть в выходные

самые обсуждаемые сегодня

22к Минус акциям? Министр Решетников заявил о неизбежности сокращения инвестиционных программ госкомпаний.
14к Суть богатства.
10к Кидайте мне сюда НГ песни..рынки никуда не денутся за пуру недель))
7к Н анеделю-можно в лонг смело встать.
7к История о том, как я начал свой Стартап в 15 лет
4к Трамп Зеленскому. Но знает об этом только испанская газета. Утка?
3к Сезонность пост-выборного года в России
2к на пороге грандиозного шухера...)
1к На что смотреть?

теги блога ivanov petya

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн