Блог им. margintrader

Зацените новинку :)

Такой вот реверсал. 10 тысяч трейдов сэмпл в тесте, в реале порядка 0.7 пункта сипи на контракт должно выходить. Не мартингейл. :)
40 комментариев
а что ее заценивать без заценки степени оптимизации...???:) Знаете у скольких оптимизирванных систем потом «конец на полшестого» :)
avatar
proekt-trader, вообще ничего не оптимизировал. сразу так получилось. )
avatar
margintrader, тогда наверное хорошо… но такие хорошие вещи лучше показывать в реале или не показывать вообще имхо...:)
avatar
proekt-trader, да вот хотел поделиться радостью. )
avatar
margintrader, понял… просто я давно перестал тестам радоваться… черствый стал на «тестовую радость»...:) радуюсь только реалу...:)
avatar
proekt-trader, здесь реал последнюю пару недель сакс, самое такое творческое время делать улучшения в консерватории. )Когда реал работает трудно оторваться от наблюдения за тем как бабло капает, а сейчас типа «глаза б мои не смотрели. и как эти гады меня обобрали опять? сяду ка за тестер и приготовлю им кузькину мать на следующий раз!» :)
avatar
margintrader, ну так это давно замечено… лучшие вещи делаются после крупных проё… в...:)
avatar
а комиссию проскальзование и спред добавлял..?
avatar
Torres, на график мне не надо их выводить, я их учитываю по своим QA правилам.
avatar
хорошая кривая, однако это банальный тестинг ласт цены…
в реале надо еще много посмотреть на возможность исполнения по этим ценам.
avatar
ShamanK, посмотрим, чо. )
avatar
margintrader, посмотри )) поверь разница между ДЕМО ЛАСТ ЦЕНЫ и реал стаканом КОЛОССАЛЬНАЯ )))
avatar
ShamanK, давай, научи старика как стратегии писать. )
avatar
margintrader, старика??? )))
мне в субботу 37 исполняется ))
12й год на рынке…

так кто тут старик?
avatar
ShamanK, show me the money. :)
avatar
margintrader, обойдешся
avatar
эм… скальп чтоле? )
avatar
Kynikos, нет епт, долгосрочная позиционка…
avatar
Kynikos, 2 day hold
avatar
margintrader, фигасе. а профит фактор какой?
avatar
Kynikos, у меня как правило 1.6 выходит.
avatar
margintrader, кстати я там вижу участочек около года беcприбыльного… Уверены что можете так долго это ТЕРПЕТЬ в реале даже при наличии других систем...:). Часто основная проблема между тестом и реалом в разнице психологического восприятия времени ( что на тесте иногда совсем немного в реале иногда кажется Вечностью)...:)
avatar
proekt-trader, там скорее всего тренды посильнее были. бывают такие сложные модели из многих кусков, когда куска какого то не хватает, и имеет смысл поискать что бы такое фильтрануть. а здесь одна функция буквально, поэтому ничего трогать не хочется, чтобы сильно количество не порезать.
avatar
margintrader, да я не об этом… понятно что ничего трогать не надо чем меньше функционала тем лучше… хватит ли терпения когда этот безприбыльный год будет в реале не сказать «глаза б мои не смотрели. и как эти гады меня обобрали опять? сяду ка за тестер и приготовлю им кузькину мать на следующий раз!» :) Просто я бы тыщу раз подумал бы прежде чем такую систему применять именно из-за этого момента...:)
avatar
proekt-trader, у меня штук 40 систем работает *уже*. ну не будет пять-шесть из них перформить в каком то году, пофиг. :)
avatar
margintrader, с такой диверсификацией возможно… главное что бы в отрицательный резонанс все вместе не вошли...:)
avatar
proekt-trader, это большая проблема, однозначно.
avatar
margintrader, а вот такой забавный вопросик… Вы когда Вы что-то тестите вы реально понимаете почему на рынке происходит именно так, а не иначе...:)
avatar
proekt-trader, да.
avatar
margintrader, ну это главное… Удачи...:)
avatar
proekt-trader, с некоторыми оговорками конечно. )
avatar
margintrader, ну понятно… все равно все что бы предполагаем по рынку это всего лишь вероятностная оценка...:)
avatar
margintrader, и еще настораживает что самый прибыльный последний период, как правило это признак оптимизации ( возможно о которой даже Вы не подозреваете)...:)
avatar
proekt-trader, учитывая факт что трендам на том периоде сложнее (график не привожу, это личное имхо по наблюдениям), то если реверсалам легче, это логично. главное чтобы портфель в целом перформил.
avatar
margintrader, знаете по моим наблюдениям бывают такие периоды /( я их называю фазами рынка) когда могут не работать ни те, ни другие… я не могу до конца все это формализовать (если бы мог то… трудно себе даже представить..:)) но это прежде всего видимо всплески и затухания волатильности, активность участников рынков в целом и еще наверное что-нибудь...:) Как кстати сейчас российский рынок… уверен что у многих системщиков сейчас далеко не самый лучший период, хотя есть например ну суперочевидный среднесрочный тренд...:)
avatar
proekt-trader, есть такие периоды, согласен полностью. с другой стороны можно ручки сложить и сидеть смотреть как теряешь деньги, свалив все на период рынка, а можно что то попытаться нахимичить. )
avatar
margintrader, да нет… ручки сложить это не выход конечно… так… делюсь наблюдениями...:)
avatar
margintrader, я это называю степень «возбужденности» рынка… это больше чем изменение волатильности или сила тренда...:))
avatar
это демщик!
avatar
Пожиратель быков, мы тут все демщики. )
avatar

теги блога cutlоsses

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн