Как власть ничтожна без денег, а деньги порождают жажду власти, так и забвение после славы переживается человеком — болезненно.
Ральф Нельсон Эллиотт
25 лет он занимал руководящие должности главным образом на предприятиях Мексики и Центральной Америки, связанных с железной дорогой.
Основная заслуга этого удивительного человека в умении пиарить свое имя, будучи обыкновенным бухгалтером, он умудрился так раскрутить имя, что эхо докатилось до кабинетов Белого дома.
В то время у США были проблемы с Никарагуа, страна никчемная, а войска держать приходиться и потому,
В 1924 году Государственный департамент США предложил ему должность министра финансов Никарагуа.
В феврале 1925 года Эллиотт начал применять свой опыт реорганизатора для перестройки финансовой системы целой страны.
Наворотил такое, что США спокойно слиняло из Никарагуа не беспокоясь ни о чем, на ближайшие 100 лет.
Эллиотт переезжает в г. Гватемала,
Признать факт экономической диверсии США не могло и Эллиотту предложили должность — Генерального Ревизора Международных железных дорог Центральной Америки.
Это была роковая ошибка для страны, с приходом Эллиотта на новую должность, Великая депрессия уже начала стучаться к ним в дверь.
За этот период Эллиотт публикует книгу. «Будущее Латинской Америки» (англ. The Future of Latin America), она содержала анализ экономических и социальных проблем Латинской Америки с предложениями по урегулированию этих проблем.
Латинскую Америку спасли' депрессия в США и то, что Эллиотт начинает ощущать первые признаки болезни, которой заразился в Центральной Америке.
От окончательного развала, железные дороги Америки спасло то, что к 1929 году болезнь Эллиотта приобрела изнуряющую форму злокачественной анемии, приковав его к постели.
Забвение стало для него ужасом настоящего.
Ему необходимо было хоть как то напомнить о себе .
К несчастью для потомков на глаза ему попадается теория Доу Джонса и он направляет все своё «внимание» на «изучение» поведения фондового рынка.
Добавил еще одну волну на «удобных» графиках и заявил, что ему достаточно подтверждения разворота только одним индексом.
(Остальные его последователи особой фантазией не отличались и просто ляпали новые волны, всюду где это было возможно)
К ноябрю 1934 года уверенность Р. Н. Эллиотта в «своей» концепции достигла такого уровня, что он решает представить её на суд, одного представителя финансового мира — Чарльзу Коллинзу
От многочисленных корреспондентов, которые предлагали Чарльзу Коллинзу торговые системы для работы на рынке, Коллинз традиционно избавлялся, попросив их прогнозировать движение рынка в течение некоторого времени, справедливо полагая, что любая, на самом деле стоящая система, проявит себя на реальном рынке. Не удивительно, что подавляющее большинство подобных систем доказали свою печальную несостоятельность.
Однако чувство сострадания к больному человеку, было совсем другим делом и Коллинз', скрепя зубами согласился принять участие в работе над книгой для широкой публики о волновых закономерностях фондового рынка.
Будучи человеком величайшего ума он прекрасно знал, что Доу в своих заметках ассоциировал движение рынка именно с рябью и морскими волнами, но подумал — хрен с ним, и так всякой дряни о рынке до фига и если еще одной херней больше станет мир от этого не рухнет, потому «Закон волн» (англ. The Wave Principle) увидела свет 31 августа 1938 года.
И это была фатальная ошибка уже для мирового трейдинга.
Как и любого тупого околорыночника, Остапа понесло,
«Закон природы — секрет вселенной (англ. Nature’s Law — The Secret of the Universe)». Эту монографию с высокопарным названием, опубликовали 10 июня 1946 года, она явилась «венцом творения» Ральфа Нельсона Эллиотта и головной болью для трейдерского мира в настоящем времени.
Не удивительно что именно его рекламируют и пиарят во вех ДЦ и любой Брокер будет уверять Вас, что это лучшее познание рыночного движения, за всю историю развития ТА,
Я технарь более чем с 10 летним стажем и могу уверенно сказать, за 3 года, в перерывах между приступами диареи ( симптомы заболевания Эллиотта) этот «гений» ТА думал только об одном — как обыграть работы Доу Джонса, что бы на этом сделать себе имя.
Толк его теории в том, что позволяет любой график превратить в алфавит с вечными знаками вопроса и безусловно его монографию удобно использовать для розжига костра, страниц до фига и стоит копейки.
Я за свою трейдерскую жизнь повидал таких трех леток познавших рынок столько, что страшно даже представить эту цифру.
У меня перед глазами не бумажные носители а компьютеры, онлайн доступ к тысячам различных графиков, во всех интервалах времени и именно это позволяет мне уверенно заявить — любой волновой анализ это потеря времени на его изучение и потеря денег при его эксплуатации.
Из 7 возможных рыночных построений (пост Тщеславие) он относительно эффективно работает только в 3-х ситуациях (но в этих ситуациях любой ТА работает с той же эффективностью) и то, при этом именно волновик должен быть от Бога и со своими, эксклюзивными наработками.
Здешние волновики, это максимум 3% попадания в случайно угаданном направлении движения, без времени и целей движения.
Просто совет, услышите — «согласно волновому анализу», плюньте и забудьте про этот пост. А если не дай Бог' какой то сайт, брокер, Дц, трейдер, предложат изучить этот вид ТА, или ориентироваться на их мнение основанное на волновом анализе, будьте уверены, вы имеете дело с откровенными — аферистами.
ты будешь участвовать в конкурсе лчи-2017?
Мужик! Уважаю!
Но если вы берете локальный экстремум наобум и от него как попало откладываете коррекцию (кто вам вообще сказал что в такой ситуации надо брать именно экстремум как опорную точку, кстати), естественно у вас будет масса мест где уровни не сойдутся, и по идее при таком подходе они и не должны сработать, кроме как случайно.
Также нет оснований использовать фибо в движениях с сильным воздействием (корнеры, крупные шипы, растяжения импульсов), потому что там экстремумы цен будут зависеть от маржинов в конце движения, то есть рынок не будет прогнозируем стандартными методами и кивать в таком случае на фибо или уровень сопротивления, который пробивают на маржинах — это обычная некомпетентность людей, которые хорошо понимают в математике, но отвратительно разбираются в рынке.
Да, бывают случаи, когда разумно мерить по дневке, но это не всегда так.
Формализованное статистическое исследование в открытом доступе я не нашёл, поэтому я и прошу на него ссылку, я купил графики подробные с 1970 годов тех инструментов, которые меня интересуют, и потом просто считал где работало, где не работало.
Выводы такие — на растяжении волн в длинных безоткатных движениях, шипах, корнерах не работает, кроме как случайно или совсем на грани фола (вряд ли кто-то всерьез будет играть импульс 423% растянутый, с погрешностью на вершине в виде шпиля, тут проще стоп двигать и не думать), на спокойном рынке в коррекциях некоторых форм работает и кормит: соотношение прибыльных сделок к убыточным в этих условиях выросло примерно до 7-8 к 1, ошибки случаются когда путаю порядок коррекции или идет воздействие новостное.
В таких случаях Гартли, Эллиотт, Фибоначчи идут лесом, существует всего одна теория которая может описать природу таких движений, но по ней нет возможности определить точные точки разворота.
1 цена отстает в связке время-цель
2 отработка эксримума при построении вторичного патерна
3 отработка экстрииума при завершении работы вторичного патерна
4 построение промежуточной модели при переходе от патерна к патерну
Не могу на 100% согласиться с топикстартером, всё же ВТЭ даёт хорошее понимание того, как распространяется цена. Понимание критических точек, от которых можно выстраивать торговлю.
Но в классическом своём виде, да, в век компьютеров сидеть и ставить циферки на графики — такое себе занятие, конечно)
Но, вывод верный.