Блог им. Albus

Парный трейдинг на фундаментальном анализе

В книге "Кванты. Как волшебники от математики заработали миллиарды" не так много торговых идей. Я даже хотел бросить читать эту книгу. Но крупицы реальных стратегий там попадаются.
Пересказ одной из них. 
1. Надо взять все голубые фишки одной страны, например Франции.
2. Потом взять все голубые фишки другой страны, например Японии.
3. По ним надо посчитать P/B. Биржевая цена/балансовую стоимость. Чем P/B меньше, тем выгоднее покупать. Чем P/B выше, тем сильнее рынок перекуплен.
4. Рынок с высоким P/B шортится, рынок с низким P/B покупается. Это можно сделать через фьючерсы. (В данном примере шорт CAC-40 против лонга Никкея). Профит.
Это просто пересказ. Думайте сами как вам это применить.
Свежий пример: Шорт S&P500 (дико растёт, имеет большой потенциал падения) против лонга Шанхай Композит (два года в стагнации). 
Пороемся на сайте Тимофея. 
P/B МТС=15,8 
P/B Ростелекома=1
На МТС есть фьючерс. Он шортится, заодно зарабатываем на распаде контанго.
Одновременно покупается Ростелеком в виде акции или фьючерса.
П.С. Это были теоретические рассуждения на основе прочитанного, не считайте это рекомендацией. Всем хороших выходных! 
★4
7 комментариев
Какой «не липовый брокер» предоставляет доступ к фъючерсам на индексы разных стран на одном счёте?
avatar
EUGENICS, у Финама видел кухонный терминал. Не помню название. Финам Трейд кажется. Там все это есть. Не помню есть ли там свопы. Свопы всю малину могут испортить.
Albus, на фьючерсах нет свопов, если есть своп -значит кухня и на этом не заработать.
avatar
Albus, эта стратегия, я думаю, не применима к отдельным акциям т.к. там могут пропампить/прокукловодить одну из них в любой момент и вся стратегия рухнет, а вот к рынкам стран — применима, но есть проблема о которой я написал выше.
avatar
Идея имеет смысл но как минимум при составлении пар из разных секторов экономики… А лутше двух разных рынков как писал автор… Покупаем недооценненные на бычем и продаем переоценены на медведем… лутше всего заходить на новости в момент распродажи/массовой закупки по тренду… Если применять внутри одной отросли одной страны, высока вероятность нарваться, что почти или падать бумаги будут обе…
рынком правит фактор моментума, а не фактор справедливой стоимости. высокая капитализация/балансовая стоимость обычно как раз таки и вызвана этим самым эффектом импульса. тогда зачем шортить растущее, а покупать падающее? В этом случае очень высок шанс, что тебя размажет, ведь как известно, лучшие компании или рынки остаются лучшими, а худшие — худшими.
avatar

теги блога Albus (Игорь Китаев)

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн