"Раскорреляция" индекса РТС и фьючерса.

Alexandr533, будет

Alexandr533, индекс не инструмент, индекс расчётная формула, не более.

Alexandr533, индекс первичен

Alexandr533, потому что спотовый рынок акций у нас торгуется до 18:40 мск. Индекс РТС считается по спотовому рынку, получается, что в 18:40 он прекращает свой расчет. Но так как есть еще после торговый аукцион на ММВБ, то в 18:45.

Фортс (срочка), торгуется до закрытия Америки. Это специально было сделано для западных инвесторов в свое время. Кто драйвер движения наших фьючей на вечерке однозначно сложно сказать. Скорее всего американские расписки на наши бумаги и американские etf (например rsx).

Утром на открытии все встает на свои места. Индекс стремится к фьючу и вся эта разница вечерки нивелируется.

Alexandr533, да, индекс первичен, но на вечёрке когда его нет, фьюч играет корреляции с мировыми рынками, характерными для индекса.

Alexandr533, почему не ликвидируется? Разве индекс не упал, а фьюч ему на встречу не вырос?

Alexandr533, индекс, рассчитывается по бумагам, а бумаги на вечёрке не торгуются.

Alexandr533, я не знаю практического применения подобного расхождения.
По мне так, индекс и фьюч — расчётные величины и нет разницы когда они торгуются, просто индекс торгуется «не полную сессию»  под его значение подгоняют папиры из списка.

Alexandr533, разве контанго между ними сейчас сильно отличается от контанго вчера вечером перед закрытием торгов основной сессии?