Блог им. jeremy

Индекс RVI - позор несостоявшегося МФЦ?

    • 05 июля 2017, 18:15
    • |
    • jeremy
  • Еще
 Господа, напомните мне, есть ли примеры, когда индексы волатильности таких развивающихся рынков как Китай, Бразилия или Индия в течении недели коррелировал с основным индексом этих стран с коэффициентом около 0,9? Я таких случаев не припоминаю...
 Почему у всех других стран индекс волатильности является показателем склонности участников рынка к риску, а у нас хер пойми что и сбоку бантик? Это просто позор какой-то©
★1
4 комментария
Все просто. Развивающиеся рынки могут сильно расти и при высокой волатильности. Тут риски априори выше. Поэтому и корреляция индексов волатильности ниже…
avatar
TradeRRR, Но не с коэффициентом 0,9! Даже брент с Сишкой так не коррелируют…
avatar
jeremy, У америкосов такое случалось подобное — просто последние годы этот показатель стал мейнстримным. Да, 90% — перебор, тут не спорю. Но надо смотреть на интервал. Неделя слишком мало…
avatar
Индекс волы на РТС — RVI и сам индекс РТС не могут коррелировать по определению.
Потому, что в RVI заложен расчет опционов на фьючерс РТС.

теги блога jeremy

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн