Prophet Facebook

26 июня 2017, 14:46
|
evgen000

У Facebook есть библиотека Prophet для анализа временных рядов, подробно можно посмотреть тут https://research.fb.com/prophet-forecasting-at-scale/ а также тут https://facebookincubator.github.io/prophet/docs/quick_start.html

Потестил библиотечку для анализа котировок к примеру акций Газпром.

Обучал модель на данных 2012/2017-02 тестировал на участке 2017-03/2017-06

График дневных доходностей и предсказанные значения

Стратегия простая, если предсказанное значение выше нуля то покупаем, если ниже то продаем.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
торговые роботы

обсудить на форуме:
Газпром

Ключевые слова:
Газпром

649 | ★10

13 комментариев

Зарабатывать на бирже просто?

Multifractal

26 июня 2017, 15:18
Ответить

Там у них линейная модель под капотом и никаких дополнительных фич указать нельзя. Хотя конечно лучше чем ничего.

Пафос Респектыч

26 июня 2017, 15:33
Ответить

Zweroboi, да, линейная, выделяется сезонная компонента и трендовая, на основе их линейной комбинации и строится модель.

evgen000

26 июня 2017, 15:37
Ответить

evgen000, у фейсбука тренды проще устроены, поэтому для них такая модель канает, но на рынке — в лучшем случае едва-едва

Пафос Респектыч

26 июня 2017, 21:29
Ответить

грааль же!

Свин Копилкин (Дмитрий)

26 июня 2017, 16:12
Ответить

А если серьезно, любая нейронная сеть утыкается в проблему переобучения. Возьмите промежуток данных с 2006 года.

Свин Копилкин (Дмитрий)

26 июня 2017, 16:12
Ответить

Свин Копилкин (Дмитрий), да я не собирался строить на этом что-либо, к тому же использование «в лоб» не позволяет построить прибыльную стратегию. Этот фреймворк можно попробовать использовать для моделирования признака в модели, либо моделирование синтетики.

evgen000