SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. egenui
Prophet Facebook
- 26 июня 2017, 14:46
- |
У Facebook есть библиотека Prophet для анализа временных рядов, подробно можно посмотреть тут https://research.fb.com/prophet-forecasting-at-scale/ а также тут https://facebookincubator.github.io/prophet/docs/quick_start.html
Потестил библиотечку для анализа котировок к примеру акций Газпром.
Обучал модель на данных 2012/2017-02 тестировал на участке 2017-03/2017-06
График дневных доходностей и предсказанные значения
Стратегия простая, если предсказанное значение выше нуля то покупаем, если ниже то продаем.
Потестил библиотечку для анализа котировок к примеру акций Газпром.
Обучал модель на данных 2012/2017-02 тестировал на участке 2017-03/2017-06
График дневных доходностей и предсказанные значения
Стратегия простая, если предсказанное значение выше нуля то покупаем, если ниже то продаем.
627 |
13 комментариев
+1
Зарабатывать на бирже просто?
- 26 июня 2017, 15:18
Там у них линейная модель под капотом и никаких дополнительных фич указать нельзя. Хотя конечно лучше чем ничего.
- 26 июня 2017, 15:33
Zweroboi, да, линейная, выделяется сезонная компонента и трендовая, на основе их линейной комбинации и строится модель.
- 26 июня 2017, 15:37
evgen000, у фейсбука тренды проще устроены, поэтому для них такая модель канает, но на рынке — в лучшем случае едва-едва
- 26 июня 2017, 21:29
грааль же!
- 26 июня 2017, 16:12
А если серьезно, любая нейронная сеть утыкается в проблему переобучения. Возьмите промежуток данных с 2006 года.
- 26 июня 2017, 16:12
Свин Копилкин (Дмитрий), да я не собирался строить на этом что-либо, к тому же использование «в лоб» не позволяет построить прибыльную стратегию. Этот фреймворк можно попробовать использовать для моделирования признака в модели, либо моделирование синтетики.
- 26 июня 2017, 16:20
А если взять обучение только за пол года?
- 26 июня 2017, 17:05
Sergey, принципиально без разницы — может повезёт, а может, нет
- 26 июня 2017, 21:10
мухи какие то )
- 26 июня 2017, 18:40
Zweroboi, я просто не умею их готовить ))
- 26 июня 2017, 21:19
Читайте на SMART-LAB:
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 22 мая 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт
18:34
Инвестиции в лизинг сократились на 12%
Чистые инвестиции в лизинг в России по итогам 2025 года сократились на 12% г/г, до 5,4 трлн руб. Для рынка это важный сигнал, так как лизинг первым...
18:04
теги блога evgen000
- AlfaDirect
- Asset Allocation
- DrVaska
- Excel
- goldman sachs
- HFT
- machine learning
- OTC
- portfolio managment
- quantitative research
- Quantitative trading
- RTS
- Soros
- SPY
- United Traders
- WealthLab
- Yahoo
- акции
- алготрейдинг
- альфа директ
- биржа
- василий олейник
- Газпром
- ГК ПИК
- дизайн
- жизнь
- инвестидеи
- Индекс оптимизма смарт-лаб
- интервью
- ипотека
- кванты
- Керимов
- книга
- конференция
- корреляции
- Лукойл
- Мамут
- машинное обучение
- навыки трейдера
- ОФЗ
- оффтоп
- парная торговля
- Паха
- ПИК
- прогнозы
- Путен
- Ральф Винс
- РЕПО
- рынок
- система торговли
- смартлаб
- смартлаб конкурс
- Спред
- ставки
- Статьи
- стратеги
- терминал
- технический анализ
- Уралкаий
- Финам
- фьючерс РТС
- хедж-фонд