Блог им. egenui

Prophet Facebook

У Facebook есть библиотека Prophet для анализа временных рядов, подробно можно посмотреть тут https://research.fb.com/prophet-forecasting-at-scale/ а также тут https://facebookincubator.github.io/prophet/docs/quick_start.html

Потестил библиотечку для анализа котировок к примеру акций Газпром. 

Обучал модель на данных 2012/2017-02 тестировал на участке 2017-03/2017-06

График дневных доходностей и предсказанные значения

Prophet Facebook
Стратегия простая, если предсказанное значение выше нуля то покупаем, если ниже то продаем.

Prophet Facebook
623 | ★10
13 комментариев
+1
Зарабатывать на бирже просто?
avatar
Multifractal
Там у них линейная модель под капотом и никаких дополнительных фич указать нельзя. Хотя конечно лучше чем ничего.
avatar
Пафос Респектыч
Zweroboi, да, линейная, выделяется сезонная компонента и трендовая, на основе их линейной комбинации и строится модель. 
avatar
evgen000
evgen000, у фейсбука тренды проще устроены, поэтому для них такая модель канает, но на рынке — в лучшем случае едва-едва
avatar
Пафос Респектыч
грааль же!
avatar
Свин Копилкин (Дмитрий)
 А если серьезно, любая нейронная сеть утыкается в проблему переобучения. Возьмите промежуток данных с 2006 года.
avatar
Свин Копилкин (Дмитрий)
Свин Копилкин (Дмитрий), да я не собирался строить на этом что-либо, к тому же использование «в лоб» не позволяет построить прибыльную стратегию. Этот фреймворк можно попробовать использовать для моделирования признака в модели, либо моделирование синтетики.
avatar
evgen000
А если взять обучение только за пол года?
avatar
Sergey
Sergey, принципиально без разницы — может повезёт, а может, нет
avatar
Пафос Респектыч
мухи какие то )
avatar
Александр Минин
Zweroboi, я просто не умею их готовить ))
avatar
Александр Минин

Читайте на SMART-LAB:
Фото
NZD/CHF: Когда сопротивление — это лучшее блюдо в меню медведя
Кросс-курс NZD/CHF протестировал линию нисходящего тренда (проведенную через точки 1 и 2), сформировав в процессе разворотную свечу «падающая...
Фото
Олег Свиргун
12:31
Фото
Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+. Снижение КС никак не доберется до ВДО
👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы —...
Фото
Андрей Хохрин
06:39
Фото
Металлурги — космонавтам
Космические миссии начинаются не со взлета ракеты, а намного раньше — с выбора и производства материалов . Чтобы техника выдерживала...
Фото
Nornickel
11:35
Фото
ПОЕХАЛИ! - скидка 15% на профессиональную аналитику фондового рынка!
65 лет назад Юрий Гагарин стал первым человеком, которому покорился Космос! Поэтому в честь наступающего Дня Космонавтики, мы решили...
Фото
MOZGOVIK RESEARCH
09:57

полезные записи за 24 часа

★12 33 Как оценить финансовую состоятельность девушки на первом свидании
★7 28 Аукционы Минфина — спрос поддерживает дальнейшее снижение ставки, но дефицит бюджета расширяется, есть вероятность занять сверх плана.
★6 9 😮Курс рубля разгоняют под экспирацию фьючерсов❓❗️
★5 8 Инфляция в начале апреля — недельные темпы остаются высокими, к подорожанию топлива, внутреннему туризму прибавился сверх дефицитный бюджет.
★4 16 Сколько реально нужно денег для счастья в России в 2026 году — считаем честно
★3 66 Порыбачил в дельте Волги в Астрахани, самом рыбном месте России. Что поймали, и как там все устроено?
★2 7 В России начали схлопываться строительные ритейлеры на фоне падения спроса
★2 13 ‼️Новая мобилизация? Рынок акций валится, но всё точно по прогнозу.
★2 1 «Хочу в реестр!»: Почему ваши заявления в суд могут оказаться бесполезными
★2 0 Красные линии до начала переговоров.
+229 66 Порыбачил в дельте Волги в Астрахани, самом рыбном месте России. Что поймали, и как там все устроено?
+156 28 Дешевизна
+131 69 Прибыль есть а радости нет
+115 26 Христос Воскресе!
+92 33 Как оценить финансовую состоятельность девушки на первом свидании
+81 6 Друзья, поздравляю вас со светлым праздником Пасхи!
+64 28 Аукционы Минфина — спрос поддерживает дальнейшее снижение ставки, но дефицит бюджета расширяется, есть вероятность занять сверх плана.
+61 8 Инфляция в начале апреля — недельные темпы остаются высокими, к подорожанию топлива, внутреннему туризму прибавился сверх дефицитный бюджет.
+50 9 😮Курс рубля разгоняют под экспирацию фьючерсов❓❗️
+42 13 #ПроНедвижимость: новый ЗПИФ "Парус-НиНо"

самые обсуждаемые сегодня

55к Депутат Госдумы предложил раздавать россиянам луковую шелуху
38к С Днём Космонавтики ! Ещё раз о вреде коррупции !
31к Как Сбербанк кинул меня на деньги. История 1000 р вклада
32к Я уржался 🤣 налог на прибыль в России обсуждение ,просто королевство кривых зеркал 🤣 2026 года выпуска.
26к Христос Воскресе!
23к Число продуктовых дискаунтеров в России удвоилось за 5 лет!
21к Вы хоть в выходные дни можете забить на биржу, новости, политику и просто стать самим собой ? Или вы здесь не настоящие и всё здесь бутафория?
14к в мире 200 стран примерно. В росс.новостях все время штук 20.
13к ‼️Новая мобилизация? Рынок акций валится, но всё точно по прогнозу.
14к 🚀 Рубль показал всем ф@кушку. Огромные дивиденды! Недвижка прёт вверх. Облигации, инфляция и другие события. Воскресный инвестдайджест

теги блога evgen000

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн