Блог им. egenui

Prophet Facebook

У Facebook есть библиотека Prophet для анализа временных рядов, подробно можно посмотреть тут https://research.fb.com/prophet-forecasting-at-scale/ а также тут https://facebookincubator.github.io/prophet/docs/quick_start.html

Потестил библиотечку для анализа котировок к примеру акций Газпром. 

Обучал модель на данных 2012/2017-02 тестировал на участке 2017-03/2017-06

График дневных доходностей и предсказанные значения

Prophet Facebook
Стратегия простая, если предсказанное значение выше нуля то покупаем, если ниже то продаем.

Prophet Facebook
607 | ★10
13 комментариев
+1
Зарабатывать на бирже просто?
avatar
Multifractal
Там у них линейная модель под капотом и никаких дополнительных фич указать нельзя. Хотя конечно лучше чем ничего.
avatar
Пафос Респектыч
Zweroboi, да, линейная, выделяется сезонная компонента и трендовая, на основе их линейной комбинации и строится модель. 
avatar
evgen000
evgen000, у фейсбука тренды проще устроены, поэтому для них такая модель канает, но на рынке — в лучшем случае едва-едва
avatar
Пафос Респектыч
грааль же!
avatar
Свин Копилкин (Дмитрий)
 А если серьезно, любая нейронная сеть утыкается в проблему переобучения. Возьмите промежуток данных с 2006 года.
avatar
Свин Копилкин (Дмитрий)
Свин Копилкин (Дмитрий), да я не собирался строить на этом что-либо, к тому же использование «в лоб» не позволяет построить прибыльную стратегию. Этот фреймворк можно попробовать использовать для моделирования признака в модели, либо моделирование синтетики.
avatar
evgen000
А если взять обучение только за пол года?
avatar
Sergey
Sergey, принципиально без разницы — может повезёт, а может, нет
avatar
Пафос Респектыч
мухи какие то )
avatar
Александр Минин
Zweroboi, я просто не умею их готовить ))
avatar
Александр Минин

Читайте на SMART-LAB:
Анонсируем Big Day
Друзья, привет!   ⚡️ Анонсируем долгожданное и ставшее уже доброй традицией – ежегодное мероприятие для инвестиционного сообщества Big Day или...
Фото
Самолет
12:03
Тарифы могут привести к сокращению численности персонала в американских компаниях в 2026 году.
По недавним заявлениям руководителей корпораций и экономических прогнозистов, тарифы президента Дональда Трампа, направленные на возвращение...
Фото
just2trade
12:38
Расширяя технические возможности: нестандартный подход к торговле с БКС Trade API
Торговый терминал — это готовое решение со своим набором функций и возможностей. Но что, если ваша стратегия требует нестандартного подхода или...
Фото
БКС Мир Инвестиций
14:00

полезные записи за 24 часа

★8 78 ⭐️ВДО летят в АД! И не только ВДО! Эффект домино в действии 💣💥Кто следующий?
★6 33 Реальность инвестирования, или печальная правда FIRE. Версия 2.0
★5 7 Эти компании стоят на страже пассивного дохода и платят дивиденды 20+ лет ПОДРЯД
★5 10 🔥 10 высокодоходных облигаций с доходностью от 20% до 32% годовых. Рейтинг BB+ и выше
★4 0 Ренессанс страхование - рост продолжается
★4 2 Субфедеральные облигации с купоном выше 20%
★4 25 Для тех кто считает что в серебре пузырь, график 44-летней истории, для наглядного сравнения золота и серебра+бонусом еще много чего интересного
★3 3 Арбитраж без рисков? Мифы и реальность
★3 7 Старый анекдот про врачей...
★3 2 Что происходит. Факторы вниз и вверх
+126 78 ⭐️ВДО летят в АД! И не только ВДО! Эффект домино в действии 💣💥Кто следующий?
+116 2 Доллар начал расти🔥Акции и инвестиции
+113 23 Последние сделки в акциях у мэтров смартлаба
+110 20 Грефф пообещал дивиденды: простой подсчёт
+94 12 Час Х приближается? Магнит, странный рост акций без новостей
+79 5 Газпромнефть: Дочь за мать не отвечает, но не в случае Газпрома? Денежные потоки идут мимо миноритариев, а чистый долг уже почти 1 трлн рублей! Отчет за 3-й квартал 2025
+69 25 Азия. Четверг.
+63 12 Ситуация на текущий момент
+62 101 Тема серьезная: новая Генсхема расселения России.
+58 10 Индекс МБ сегодня

самые обсуждаемые сегодня

101к Тема серьезная: новая Генсхема расселения России.
43к Вот так вот. Что бы помнили кто в доме папа.
25к Азия. Четверг.
23к Уровень бедности в России снизился до 6,5%.
23к Последние сделки в акциях у мэтров смартлаба
18к Проклятие советского человека
15к Бельгия может оказаться в изоляции в ЕС наряду с Венгрией, если она не поддержит план финансирования для Украины — Politico — ТАСС
14к США считают неизбежным отказ Украины от территорий в рамках мирного урегулирования — FT — РИА
16к Неприятный сюрприз от ВТБ
13к Метод Геллы. С низов? (bitcoin)

теги блога evgen000

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн