Prophet Facebook

У Facebook есть библиотека Prophet для анализа временных рядов, подробно можно посмотреть тут https://research.fb.com/prophet-forecasting-at-scale/ а также тут https://facebookincubator.github.io/prophet/docs/quick_start.html

Потестил библиотечку для анализа котировок к примеру акций Газпром.

Обучал модель на данных 2012/2017-02 тестировал на участке 2017-03/2017-06

График дневных доходностей и предсказанные значения

Стратегия простая, если предсказанное значение выше нуля то покупаем, если ниже то продаем.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Газпром

evgen000

Чебоксары

173

2 554

с 15 июля 2011

13 Комментариев

$Multifractal$
Multifractal
26 июня 2017, 15:18
Зарабатывать на бирже просто?
+1
Пафос Респектыч
26 июня 2017, 15:33
Там у них линейная модель под капотом и никаких дополнительных фич указать нельзя. Хотя конечно лучше чем ничего.
0
Свин Копилкин (Дмитрий)
26 июня 2017, 16:12
грааль же!
0
Свин Копилкин (Дмитрий)
26 июня 2017, 16:12
А если серьезно, любая нейронная сеть утыкается в проблему переобучения. Возьмите промежуток данных с 2006 года.
0

Читайте на SMART-LAB:

Календарь первички ВДО и розничных облигаций (Л-Старт YTM 32,53% | ЛК Петербургснаб КС+6% | Идель Нефтемаш YTM 30,6% | БИЗНЕС АЛЬЯНС YTM 26,22% | РДВ Технолоджи YTM 26,92%)

📌 Сегодня, 22 мая, в 10:00 стартует размещение облигаций разработчика и производителя оборудования для нефтегазовой отрасли Л-Старт ( B.ru , 100 млн руб., ставка купона 28,5%, YTM 32,53%,...

Иволга Капитал

22.05.2026

Московская биржа: взгляд аналитиков после отчетности

Московская биржа — крупнейшая биржевая площадка России, которая проводит торги акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами,...

Финам Брокер

22.05.2026

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые...

Альфа-Инвестиции

22.05.2026

Две новых инвест идеи на иксы у Элвиса в ПИФ Alenka Capital: подсвечиваем, пока горит

Продолжаем серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают профи —...