Prophet Facebook

У Facebook есть библиотека Prophet для анализа временных рядов, подробно можно посмотреть тут https://research.fb.com/prophet-forecasting-at-scale/ а также тут https://facebookincubator.github.io/prophet/docs/quick_start.html

Потестил библиотечку для анализа котировок к примеру акций Газпром.

Обучал модель на данных 2012/2017-02 тестировал на участке 2017-03/2017-06

График дневных доходностей и предсказанные значения

Стратегия простая, если предсказанное значение выше нуля то покупаем, если ниже то продаем.

Газпром

evgen000

Чебоксары

166

2 554

с 15 июля 2011

13 Комментариев

$Multifractal$
Multifractal
26 июня 2017, 15:18
Зарабатывать на бирже просто?
+1
Пафос Респектыч
26 июня 2017, 15:33
Там у них линейная модель под капотом и никаких дополнительных фич указать нельзя. Хотя конечно лучше чем ничего.
0
- evgen000
  26 июня 2017, 15:37
  Zweroboi, да, линейная, выделяется сезонная компонента и трендовая, на основе их линейной комбинации и строится модель.
  0
  - Пафос Респектыч
    26 июня 2017, 21:29
    evgen000, у фейсбука тренды проще устроены, поэтому для них такая модель канает, но на рынке — в лучшем случае едва-едва
    0
Свин Копилкин (Дмитрий)
26 июня 2017, 16:12
грааль же!
0
Свин Копилкин (Дмитрий)
26 июня 2017, 16:12
А если серьезно, любая нейронная сеть утыкается в проблему переобучения. Возьмите промежуток данных с 2006 года.
0
- evgen000
  26 июня 2017, 16:20
  Свин Копилкин (Дмитрий), да я не собирался строить на этом что-либо, к тому же использование «в лоб» не позволяет построить прибыльную стратегию. Этот фреймворк можно попробовать использовать для моделирования признака в модели, либо моделирование синтетики.
  0
Sergey
26 июня 2017, 17:05
А если взять обучение только за пол года?
0
- Пафос Респектыч
  26 июня 2017, 21:10
  Sergey, принципиально без разницы — может повезёт, а может, нет
  0
Александр Минин
26 июня 2017, 18:40
мухи какие то )
0