Блог им. AndreyGnusin

Проскальзывание Take-Profit заявки в Quik Сбербанк Брокер

Утренний замечательный сквиз на инструменте FXMM ETF активировал мой Take-Profit приказ:
 Проскальзывание Take-Profit заявки в Quik Сбербанк Брокер

Результат исполнения приказа поверг меня в изумление:
Проскальзывание Take-Profit заявки в Quik Сбербанк Брокер

При цене активации приказа 1360.0 цена исполнения 1348.1! Проскальзывание 1360-1348.1 = 11.9.
Обратите внимание, что в поле «Отступ от мах» стоит 0.0 специально, чтобы QUIK ничего не вычислял, а тут-же выставлял лимитник при достижении 1360.0.
Скажите, кто хорошо знаком с платформой QUIK, как такое возможно? Или такая привилегия «кривого» исполнения доступна только клиентам Сбербанка?
Заранее спасибо! 
  • обсудить на форуме:
  • QUIK
★1
у меня в таких случаях заявка выставляется, но не исполняется(брокер ПСБ).
Тут вопросы  Сберу, а не квику
avatar

boxing

Kolyan, не было очереди- там весь объем свечи 1454840, из них 1348000  топикстартера. На FXMM такие сопли бывают в 10 утра, пока маркетмейкер ещё не проснулся. Сбер не должен был исполнять, раз цены заявки не было
avatar

boxing

Не знаю как сейчас, но
«такая привилегия «кривого» исполнения» была доступна в БКС.
Там мне доходчиво объяснили:
1. Первая цена (в вашем случае 1360) активизирует заявку,
    но не берется в расчет.
2. Для расчета берется цена следующего тика
    (в вашем случае 1348.1).

Когда я им возразил, что так нельзя, я могу и в минус влететь,
что для расчета должна браться цена активации — они развели
руками. Я, конечно, все понял… и тихо закрыл свой счет.
avatar

vladimir55

vladimir55, у меня в втб такая же хрень… но потом я подумал и стал ставить исполнение по цене активации или рядом, в зависимости от направления ожидаемого движения. а то и правда можно в минус продать на верхней свече) с другой стороны: смотрим на стаканы растущего актива — там, к примеру, покупают по 10, а продают, иногда по 11 (разница 10%, но это пример), так если у вас на 11 активировалась заявка «продать по текущей», то текущей ценой покупки будет 10!!! просто этот сквиз ничем не подкреплен. ну я так это для себя понял и сделал выводы. лучше не сыграть в большой плюс, чем получить минус)
avatar

borracho

borracho, в мое время «Take-Profit приказ» при активации
 выставлял только лимитную заявку. И если цена убегала,
 заявка повисала в стакане. 
 По-моему, «Take-Profit приказ» теряет смысл,
 если при активации будет выставляться рыночная заявка.
avatar

vladimir55

vladimir55, ну так и я об этом) но пусть лучше повиснет там, чем сыграет ниже предыдущего…
avatar

borracho

borracho, абсолютно согласен! Пусть лучше повиснет, чем принесет убыток. Хуже всего, что теперь вообще не понятно как к этим отложенным заявкам относиться, если все параметры ничего не значат... 
avatar

AndreyGN

vladimir55, вот Вы все правильно написали. Параметр «Отступ от max=0.0» как раз и подразумевает, что лимитный ордер будет выставлен по цене активации. Да пусть он трижды не исполнится! Черт с ним! Зачем кидать заявку по-рынку по черт знает какой цене? Какой вообще тогда смысл в таком Take-Profit, если у нас на рынке полным-полно таких сквизов? Ждать, когда она принесет убытки?
avatar

AndreyGN

 у меня в втб такая же хрень… но потом я подумал и стал ставить исполнение по цене активации или рядом, в зависимости от направления ожидаемого движения. а то и правда можно в минус продать на верхней свече) с другой стороны: смотрим на стаканы растущего актива — там, к примеру, покупают по 10, а продают, иногда по 11 (разница 10%, но это пример), так если у вас на 11 активировалась заявка «продать по текущей», то текущей ценой покупки будет 10!!! просто этот сквиз ничем не подкреплен. ну я так это для себя понял и сделал выводы. лучше не сыграть в большой плюс, чем получить минус)
avatar

borracho

я выставляю стоп ставлю цену исполнения, например 1359, заявка хуже этой цены не должна выставится, но если нужно обязательно закрыть сделку то такой вариант не подходит т.к.  такой цены уже может не быть и заявка останется висеть не исполненной 

либо ставлю галочку «по рынку», тогда заявка исполнится в любом случаи но цена может быть далека от условной цены, то есть так же как получилось у вас 


отступами не пользуюсь, про них ничего сказать не могу

а вообще звоните брокеру и спрашивайте почему так, у разных брокеров может быть по разному, есть свои нюансы 

avatar

Igr

Igr, Вы пишете про стоп — заявку. Там есть отдельная цена для лимитника. В Take-Profit есть только отступ от мах и защитный спред, ну и конечно офигительно мудрый алгоритм по генерации результирующей заявки, который сводит все на нет!
avatar

AndreyGN

AndreyG, что брокер вам ответил?
avatar

Igr

Igr, да не звонил я им! Не думаю, что есть большой смысл. А что, кто-нибудь смог чего добиться от сбербанка? Или сумел доказать свою правоту и их ошибку? Мне кажется, я поддержке и разъяснить то не смогу в чем, собственно, проблема…
avatar

AndreyGN

AndreyG, ну пиздец, это первое что нужно было сделать 

прежде чем что то доказывать надо разобраться почему это так, а вы ничего не знаете, не знаете версию брокера, как я писал — у каждого брокера свои фишки есть, особенности, нюансы 

когда кажется крестится надо 

целый пост тут накатали а самое первейшее и не сделали 

avatar

Igr

А почему нельзя было поставить просто лимитную заявку на продажу по 1360?
avatar

Karim

Karim, лимитная заявку отнимает маржу
avatar

Dmitry Sheptalin

Scanz, так ее все равно выставлять. Просто если в первом случае вы сразу увидите, что не хватает лимита, то во втором, когда вас не будет у компа и тейк-профит заявка исполнится, система сообщит об ошибке (что-то типа — нехватка средств по лимитам) и ничего не продаст.
avatar

Karim

Karim, потому что лимитная заявка живет только в торговую сессию, а Take-Profit поставил и забыл…
avatar

AndreyGN

AndreyG, А вы галочку поставьте и дату укажите, «до куда жить».



avatar

Karim

Karim, на ФОРТС другой диалог для ввода заявки. На фондовой секции время жизни есть только у отложенных заявок (тейк-профит, стоп-лосс и условных заявок). 
avatar

AndreyGN

«Тэйк-профит» – это заявка с условием вида «исполнить при ухудшении цены на заданную величину от достигнутого максимума (на продажу) или минимума (на покупку)». Заявка работает следующим образом (пример для заявки на продажу): после достижения ценой последней сделки условия стоп-цены начинается определение максимума цены последней сделки. Если цена последней сделки снижается от максимума на величину, превышающую установленный «отступ», то создается лимитированная заявка с ценой, меньшей цены последней сделки на величину «защитного спрэда». Величины «отступа» и «защитного спрэда» могут указываться как в значениях цены, так и в процентах.//

Это мануал. Т.е. какая цена была сразу после достижения уровня тейк-профита, по такой и выставили лимитник с отступом = 0.

avatar

monte_carlo

monte_carlo, спасибо за цитату из руководства. Именно так я и думал, и, следовательно, ожидал выставления лимитника по цене активации 1360.0 но не хуже защитного спреда, т.е. 1360.0-0.1= 1359.9 но никак не 1348.1.
avatar

AndreyGN

AndreyG, Вы не поняли. Лимитник выставляется не по цене активации! А по цене последней сделки ПОСЛЕ активации. В таблице всех сделок видимо после 1360 прошла сделка по 1348.1 по ней Вас и закрыли.
avatar

monte_carlo

monte_carlo, я уже догадался, что следующая сделка была 1348.1, спасибо. Ну так в этом же и кроется проблема! А если бы следующая сделка была по 999? Это программный баг QUIK платформы. Почему цена активации никак не учитывается для результирующего приказа, а ожидается следующая сделка для вычисления мах? Вычислять то нечего, ведь отступ = 0! Я именно для того и ставил 0, чтоб отступ не вычислялся, а сразу ставился лимитник!
Я Вам больше скажу! Если Вы передвинете цену тейк-профита на текущую котировку во время торговли, QUIK напишет в статусе окна стоп-заявок «Вычисление мах», но лимитник не выставит, хотя все условия для этого соблюдены: котировка = цене активации, отступ от мах = 0. Я сам такое наблюдал однажды на низколиквидном инструменте. Не стал вникать, а просто удалил заявку и выставил лимитник руками. А надо было бы еще тогда насторожиться!
avatar

AndreyGN

Kolyan, защитный спред был выставлен 0.1, только ни хрена ничего он не защитил. По видимому этим креативным разработчикам QUIK не следовало сочинять красивых диалогов для заявки, а просто сообщить, что после активации заявки выставляется не лимитник с указанными параметрами, а рыночный приказ. Нечего морочить голову людям.
Я уже не в первый раз нарываюсь на это дерьмо. Раньше указывал отступ от max, теперь ставлю 0 — все равно тоже самое!
avatar

AndreyGN

 Спасибо ребятки за обсуждение. Как я и предполагал, никакого разумного объяснения не найдется. Я смутно догадывался, что платформа QUIK — кусок дерьма, доставшегося нам с прошлого века. Вероятнее всего брокер просто разведет руками, как писалось выше (надо попробовать позвонить, у поддержки сбера даже электронного адреса нет, чтобы картинку с вопросом послать).
avatar

AndreyGN

Kolyan, я уже писал ниже: «Вы пишете про стоп — заявку. Там есть отдельная цена для лимитника. В Take-Profit есть только отступ от мах и защитный спред».
Непонятно, почему Вам картинка не видна. Я вот в JPG формате для Вас выложил. По-моему, картинка говорит сама за себя:



avatar

AndreyGN

 дело-то не в этом, а в том, что скорость отклика у разных участников разная. там какие-то миллисекунды могут сыграть свою роль. поэтому те, кто занимается алготрейдингом пытаются подвинуться поближе «к очагу» — серверу биржи) помнится читал об этом… а «обычные» клиенты попадают во-вторую очередь, как бЭ)
avatar

borracho

AndreyGN, в вашем случае используйте стоп-заявку вида «Стоп-цена по другой бумаге», где в качестве инструмента другой бумаги укажите тот же инструмент, что и для лимитной заявки.

Тэйк-профит вынужден ждать следующую сделку для срабатывания, иначе он не сможет проверить будет ли цена расти дальше или нет.
avatar

exvion


....все тэги
2010-2020
UPDONW