Как работает Тех анализ

  У меня бывает много идей, но исполнять их, я ленив. Поэтому многое остается в загашнике так и не внедренное. Но однажды сложилось счастливое стечение обстоятельств, и я одну из таких идей смог проверить экспериментально.

 В недавнем интервью В. Твардовский упомянул «баскет трейдинг», как часть своей арбитражной бутиковой стратегии. А сама опция баскета(корзины) появилась в торговой платформе «Смарт трейд» примерно в 2004 г. и позволяла создавать синтетические портфели из самых разных инструментов. ( со знаком «+» исполнялся (бай) со знаком минус – (селл)). Ну, например, 7 акций     Газпрома купил, 9 акций Лукойла продал одним нажатием кнопки и т.п.

Мне же давно хотелось использовать нечто подобное для соединения преимуществ технического и фундаментального анализов в одном инструменте.

Ведь в чем недостаток фигур классического ТА типа «треугольник», «флаг», да и вообще любой консолидации? (классический ТА – это такой, для которого достаточно карандаша и линейки).

   В первую очередь в том, что мы не можем уверенно сказать в какую сторону будет пробой. И даже когда он происходит – ложный он или истинный. Нужен был квалификатор.

   В качестве подопытного кролика я выбрал Норильский Никель. Известна его структура доходов – сколько он получает от продажи никеля, сколько от меди, серебра, платины и золота. Все его металлы – биржевые. Таким образом симулировав портфель «структура доходов» включив туда набор фьючерсов пропорционально доле в доходах мы имеем фактически фундаментальный индикатор будущей доходности который можно анализировать методами Технического Анализа, да еще и в сопоставлении со стоимостью акции.

Такую корзину я и назвал квалификатор. Оговорюсь сразу а) – это не интрадей б) есть доля условности т.к. наверняка многие металлы продаются на базе долгосрочных контрактов и их привязка – фиксинг  к биржевой цене по времени действия, условиям пересмотра нам неизвестна.

Ни рисунке — внизу Квалификатор, вверху акция.
Зона 2. Классическая консолидация «нисходящий треугольник». Имеем опережающий сигнал на пробой вверх. 
Зона 5. Поджатие к уровню после тренда, пробой консолидации вверх. По квалификатору определяем вылет цены вверх как ложный.
Зона 7. консолидация с прорывом вниз на 1500. По квалификатору Даем прогноз на рост до 2000. 

 При условии серьезной концентрации на конкретном инструменте всегда можно создать один или несколько квалификаторов для объективизации долгосрочных стартапов.

До детсадовской группе «ТА не работает», просьба в коментах не мусорить, вам в другие темы. 

РS. Более подробно я описал это в статье для журнала ВС " Квалификатор — новый инструмент технического анализа". 
То что обещал в свой юбилей форуму выполнил.