Блог им. Agencyhelper

Как заработать на рынке

Все, кто мало-мальски поторговал на рынке знают классические «истины», и учат им других. Все знают статистику правильной торговли, уверены в неоспоримых  методах, волны, уровни, индикаторы, новости… Но не кажется ли странным то что при этом это самое большинство теряет деньги, или в лучшем случае уходят с убытками. В чем причина? И как опередить конкурентов на этом потном бизнесе.
Давайте разберемся.
Что можно использовать на рынках для их предсказания? Для того чтобы это понять надо выяснить что вообще отличает цены на графиках от случайных блужданий?
Многие знают что это трендовость, знаем про эксперименты с показателем Херста и т.д. Путь правильный но как правило это путь очень потный, кроме того для непрофессионала в математике он почти всегда чреват статистическими ловушками ( Это то, что мы называем — гладко было на бумаге). Надо учесть, что ежеминутно лучшие умы человечества смотрят на эту левую часть графика, выискивают неэффективности и очень быстро настраивают свои системы на получение выгоды от них.
Направление рынка угадывается лишь в редкие моменты диких неэффективностей, которые бывают достаточно редко. Взяв прибыль от дикого движения, в остальной период времени часто эта прибыль просто отдается обратно, ибо предсказать на долгий период рынок невозможно.
Итак, все изменчиво настолько что казалось бы  надежды нет.
Но она есть. Что же редко меняется на рынке, что самое стабильное? Подумайте, что стабильно лично в вас. Перебирая и настраивая множество систем, вы тем не менее остаетесь верными своим личным принципам и пристрастиям.
  • Во первых ваши методы — вы либо технарь либо аналитик-фундаментальщик, ибо арбитражер  , либо опционщик и т.д и т.п.
  • Во-вторых ваша психология — вы либо тильтовщик, либо спокоен как удав, либо эмоциональны  и.т д. Проще отрубить себе палец чем изменить свою психологию.
  • В-третьих ваши депозиты, кто то привыкает торговать 10 контрактов, кто-то не возьмет торговать меньше миллиона р.
  • В-четвертых ваша мера риска  и это главное. Как правило вы руководствуетесь одними правилами на протяжении своего трейдерского пути. У кого то например просадка в 30 % -это катастрофа, а кто-то сливает депоз за депозом и так годами. Кроме того планы компаний тоже строятся на одних показателях годами. То же самое и относительно прибыли. Вы не готовы психологически к слишком большой прибыли.
Итак на что это всё влияет? Правильно — на волатильность колебаний. Это то что остается постоянным на протяжении длительных периодов времени и если игроки не начинают использовать новые методы торговли (что бывает очень редко), если не меняются условия игры (биржевые параметры, ставки  и.д.) то волатильность будет относительно постоянна  с небольшими флуктуациями.
Как пример посмотрите сколько фракталов приходится на определенные промежутке времени. Удивительно но эта цифра относительно постоянна. К примеру возьмем Si. Построим фрактал с параметром 17 на 5-минутках, можно увидеть что за день бывает 12-13  фракталов. Если где то больше или меньше то на следующий день цифра выравнивается. Точно так же размер дневной свечи тоже относительно постоянная вещь. Если бы рынок был хаосом таких закономерностей бы не было.
Итак как заработать?
Попробуйте выделиться из толпы и все. А как, это вам решать)
Удачи!



★4
8 комментариев
не осилил. убираю ловушки. читайте на здоровье.
avatar
По мне так фрактал, самый бесполезный индикатор. Сколько его не пробовал понять, вернее как он может пригодиться в торговле, все чепуха выходила)
avatar
Charging Bull, Что, неужели пробойные системы не пробовали?
Правильный трейдинг, у таких систем масса ложных входов, а стопы как правило широкие(относительно возможных тейков). У меня математически не срослось. Хотя истина казалась где то рядом)) тоесть например вход на пробое свечи, цена тут же возвращается назад. Вариант раз: цена далее идёт в нужном направлении не доходя до стопа. Вариант два: цена сразу же снимает стоп И идёт в нужном направлении(упс). Вариант три: цена разворачивается после пробития(ложный пробой). При варианте два, нужно такой стоп подобрать, чтобы тейк был в несколько раз больше. И чтобы цена не выбивала его, стоп нужен довольно большой. Тогда теряется матожидание, цена даже если и пойдёт куда надо, она до тейка тупо не дойдёт ( тейккак минимум нужен 1/3) так как срабатываний стопа+разворотов после пробоя будет явно больше чем профильных сделок. Короче у меня не вырос этот цветок))
avatar
Charging Bull, Смотрите, если у вас трендовый инструмент, то использование пробоя однозначно улучшает систему. Считайте лучше. если контртрендовый, то используйте вход в обратку при пробое. Если вы пытаетесь найти систему для всех видов инструментов то конечно ничего не получится. Входы по закрытию свеч не имеют смысла (если конечно там не тайминг хитрый используете, когда момент входа вообще не важен а важны интервалы времени)
В любом случае хотите вы или нет  пробои многие используют не замечая этого. Например логика «вхожу когда  что-то достигнет чего-то» -это по сути тоже вход на пробое.
Ну а фракталы помогают уточнить все это дело. Любая трендовая система улучшится если добавить фильтр пробоя фрактала (точки Демарка, либо линии проведенной через фракталы и т.д.)
К примеру люди рисуют диагональные линии трендов в основном на глазок «от балды» через точки (фракталы) совершенного разного веса, что нелогично.
Ну а стопы, профиты, это все эмоции)
Charging Bull, хорошо и просто описана проблема пробойных систем; пробой, таки, можно использовать, но не в чистом виде, а в контексте.
Под умным словом «контекст» много чего кроется, но, в частности — в какой фазе зрелости тренда или цикла происходит такой пробой. Что еще там кроется — это, конечно, как далеко находится обоснованный уровень ограничения убытка. Потом — нет ли признаков активизации крупных игроков обратного направления, ну и т.д. и т.п.
В моей системе вход на пробое занимает первое почетное место среди трех возможных.
avatar
Есть тысячи индикаторов, подбирайте, ищите закономерности, подгоняйте их к каждому тикеру. Но ни один из них не будет так называемым граалем. Мало того, многие будут вами выброшены после нескольких дней или месяцев или даже года торговли, т.к. начнут вдруг приносить в основном убытки. НО это хотя бы будет торговая система, алгоритм, ваш компас или фонарик в темноте.
Фундаментальный анализ и трейдинг не совместимы, он для инвесторов и в нем подводных камней связанных с будущим компаний не меньше чем «приколов» в теханализе.
avatar

теги блога Правильный трейдинг

....все тэги



UPDONW