Блог им. 3XTR

Московская биржа - кто получает нелегитимные торговые преимущества?

Тут недавно алготрейдеры голодовали, просили вернуть низкие тарифы на срочке. Я не могу понять, во-первых, почему прекращена голодовка? Думаю, что господа должны продолжать, не стоит останавливаться. Во вторых, если результат не был достигнут, почему бы не сменить условия, например, требовать от биржи поднять качество сервиса? Довольно очевидная идея, не так ли? Например, можно попросить нормальную, справедливую раздачу маркет даты. В каком то смысле, можно просить еще больше поднять тарифы, но сделать так, чтоб таких скринов не было.

Московская биржа - кто получает нелегитимные торговые преимущества?

На картинке изображен восстановленный из потока futcommon спред plaza2 fastrepl наложенный на ленту сделок по инструменту Si. Как видим, рынок живет своей жизнью пока вы думаете, что торгуете. Всем удачных торгов, профита, и хорошего настроения, не унывайте если ни*уя не зарабатываете.
★8
Моркованая биржа до вы… ется и народ ногами проголосует благо за рубежом всегда рады в отличии от наших.
futcommon похоже со времен sql-ного шлюза не менялся. Тормозит. А сколько там посередине длительность залипания?
avatar

И. А.

да ладно, нормальные люди уже давно на полониксе торгуют :)
avatar

Юрий Романов

не понял, о чем говорит картинка?
Тимофей Мартынов, супер-пупер-плаза фид транслирует устаревшие а то и заведомо не верные данные. Рынок в другом месте. 
avatar

dip

А сколько по времени занимает этот график от слева до справа? Важно это тем, кто не-ХФТ ни разу, или MT5 лучше чем Плаза работает? )
avatar

Zweroboi

это походу миллисекунды которые не заметны человеческому глазу.
avatar

ICEDONE

1. Никто вам не обязан транслировать коммоны с таким-же приоритетом, что и основные потоки. Это справочная информация по инструменту.
2. Если не ошибаюсь то на коммонах 15мс а нарезка на основных потоках 3мс, следовательно в активные периоды между обновлениями коммона основные потоки могут обновить данные в 5 раз чаще.
3. Похоже вы восстановили поток сделок по биржевым временным меткам. А это равносильно построению без учета какой-либо нарезки. 

В итоге вы строите сделки по временным меткам биржи (без нарезки) и сравниваете их со справочным потоком по инструменту, который имеет нарезку 15мс. Было бы удивительно, если бы они сошлись :)
avatar

SECRET

SECRET, чтож, давай разберем по частям тобой написанное.
1) справочная информация по инструментам транслируется в потоках futinfo/instruments definitions. В futcommon транслируется рыночная информация.
2) Ошибаешься. Интервал батчинга 3мс на потоках fastrepl, в частности на этом скрине.
3) Спред накладывался постфактум по последнему price+deal_time, который присутствует в каждой ревизии futcommon, таким образом каждый пробел это изменение спреда, которое не вошло в нарезку. Речь не о задержке данных, а о том что рынок волшебным образом живет внутри нарезки.
avatar

Cristopher Robin

Ну и да! Ответ на вопрос в заголовке топика!
«Нелегитимные» торговые преимущества получают те, кто внимательно изучают документацию, читают биржевой форум forum.moex.com/ и общаются с ТП биржи по возникающим у них вопросам.
avatar

SECRET

SECRET, да ну, правда? мне что ли перечислять все пасхалки и бекдоры которые не описаны в документации? Взять хотя бы последние изменения в Спектра 5.3, которые упрощают жизнь агрегаторов, где о них хоть слово? От чьего имени представлятся чтоб техподдержка начала отвечать с какой целью они добавили поле revision? Не понятно в чью пользу умалчивается эта информация, может в вашу? Зачему также что для пользователей вне колокации многие опции не доступны. Это все тоже умалчивается. Так что не надо тут.
avatar

Cristopher Robin

Cristopher Robin, а что за изменения в 5.3 для агрегаторов?
avatar

И. А.

Cristopher Robin, не понял поясни пожалуйста что за поток futcommon откуда он взялся? еще вопрос, а plaza2 с TWIME нет сравнения? там объективный поток данных или такая же шляпа как в plaza2?
avatar

  .  

.  , твайм не предназначен для получения рыночных данных
avatar

Cristopher Robin

Это даже не отличие нарезок. Futcommon обновляется реже, чем раз в 15 мс. Причём, судя по ширине «хорд»,  обновления неравномерные.

А формум биржевой запущен. Там биржа появляется раз в неделю.
avatar

И. А.

И. А., поток не основной. Его могут и минуту не обновлять. Торговать по нему нельзя категорически
avatar

SECRET

SECRET, не спорю. Он действительно справочный поток с редкими обновлениями.
avatar

И. А.

И. А., прежде чем что-то утверждать неплохо бы удостоверится, или употреблять «вроде бы», или «наверно», вместо «действительно». А вот что действительно, это то, что futcommon это поток с рыночными данными с интервалом репликации 3мс.
avatar

Cristopher Robin

От того, что futcommon идёт в быстром потоке, он не становится физически быстрее. И, скорее всего, поток не изменяется на каждую заявку. И даже не раз в 3 мс. Допускаю, что futcommon обновляется на каждую сделку (с точностью до нарезки), но не по заявкам.Если под рукой есть ордерлог — попробуй сопоставить заявки с лучшими ценами из futcommon. 
avatar

И. А.

И. А., время доставки не играет роли в данном примере. В данном случае видно, что торги происходят вопреки здравому смыслу между сьемами данных, чего быть не может, если все получают одинаковую дату. То есть, пока вы ждете очередную реплику таблицы, другие участники, судя по графику, активно торгуют друг с другом, жизнь течет мимо вас.
avatar

Cristopher Robin

Cristopher Robin, об это все и пишут — нельзя торговать по futcommon. Обычно самый быстрый поток — ордерлог, потом агрегаты. Получай ордерлог, агрегаты и коммон и сравни сколько обновлений пройдет по каждому потоку
avatar

И. А.

Cristopher Robin а Вы думали рынок замирает пока не обновится bbid/bask в Futcommon и все сделки по этим ценам должны идти :)
avatar

matrix

matrix, да, думал что замерзает, а вы думаете я поверю что это блуждающие заявки с квиков там внутри матчатся?
avatar

Cristopher Robin

Cristopher Robin, теория заговора дэтэктэд :) да хоть откуда, кто отправил сделку между порциями данных у того и матчится :) можете не верить, но предлагаю Вам попробовать слать ордера каждые 100мкс и посмотреть что получится.
avatar

matrix

matrix, какая тория заговора? Я написал, пусть поднимают качество фидов, если блуждающие завяки с квиков торгуют друг с другом внутри нарезки. 
avatar

Cristopher Robin

Cristopher Robin, какой же бред… Винни-пух, Тигра и Осел в шоке от того, что Вы пишите :)



avatar

matrix

matrix, так что, все по честному?)
avatar

AlexGood

AlexGood, спросите у moex :)
avatar

matrix

восстановите по ордерлогу и посмотрите, прежде чем панику разводить
avatar

akuloff

Alexey Kulikov, восстановив события по ордерлогу можно увидеть недостающие изменения спреда (раз есть сделки). И что???
avatar

Cristopher Robin

Cristopher Robin, а то что вы можете торговать по ордер логу, без пробелов в данных. И то что значит дело в потоке данных, а не в «несправедливости» биржи.
avatar

akuloff

Cristopher Robin, и, кстати, по ордерлогу должны быть изменения спреда не «потому что есть сделки», а потому что меняется bid и ask, т.к. по ордерлогу собирается стакан
avatar

akuloff

Alexey Kulikov, спасибо за информацию
avatar

Cristopher Robin

Очень жаль, что в этом потоке такая хрень. Я в своё время это тоже заметил. Кстати там и ои есть. Подумал, что в анкете на сертификацию робота плазы не просто так спрашивали «используете ли вы потоки COMMON если да до зачем?» Уже тогда зондировали почву)
Поток интересен тем, что при минимальном грузе сети позволял мониторить весь фортс сразу. Арбитражёры и некоторые опционщики оцинили бы. Не всем нужны стаканы, большенству тока бидаски и скорость. 
avatar

Алексей_72

Алексей_72, такая хрень, это не дефект конкретного потока futcommon, а врожденный порок всей системы репликации маркет дата. Для самой биржи это давно не СЕКРЕТ.
avatar

Cristopher Robin

А зачем заниматься шумом. Не проще ли ловить большие движения, где не принципиальны данные отклонения

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW