SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. 3XTR
Московская биржа - кто получает нелегитимные торговые преимущества?
- 25 февраля 2017, 19:13
- |
Тут недавно алготрейдеры голодовали, просили вернуть низкие тарифы на срочке. Я не могу понять, во-первых, почему прекращена голодовка? Думаю, что господа должны продолжать, не стоит останавливаться. Во вторых, если результат не был достигнут, почему бы не сменить условия, например, требовать от биржи поднять качество сервиса? Довольно очевидная идея, не так ли? Например, можно попросить нормальную, справедливую раздачу маркет даты. В каком то смысле, можно просить еще больше поднять тарифы, но сделать так, чтоб таких скринов не было.
На картинке изображен восстановленный из потока futcommon спред plaza2 fastrepl наложенный на ленту сделок по инструменту Si. Как видим, рынок живет своей жизнью пока вы думаете, что торгуете. Всем удачных торгов, профита, и хорошего настроения, не унывайте если ни*уя не зарабатываете.
На картинке изображен восстановленный из потока futcommon спред plaza2 fastrepl наложенный на ленту сделок по инструменту Si. Как видим, рынок живет своей жизнью пока вы думаете, что торгуете. Всем удачных торгов, профита, и хорошего настроения, не унывайте если ни*уя не зарабатываете.
теги блога Cristopher Robin
- cgate
- colocation
- DMA
- ethereum
- eurusd
- fix
- FORTS
- hft
- MMA
- moex
- Plaza II
- plaza2
- si
- stocks
- trading
- transaq
- tslab
- twime
- usd
- vds
- vps
- Wall Street Warriors
- whotrades
- алгоритмы
- алготрейдинг
- Апокалипсис
- банки
- белая утка
- биржа
- биткоин
- брент
- вата головного мозга
- визуальный анализ
- Газпром
- грааль
- Греция
- гугл
- даллар
- Демура
- евра
- жиза
- закон
- золото
- зомби
- ИК ФОРУМ
- канал
- капитализм
- коронавирус
- корреляции
- криптовалюта
- Криптовалюты
- кукл
- кукловод
- кукловодство
- лчи
- ЛЧИ 2015
- ЛЧИ 2016
- математика
- метафизика
- МосБиржа
- мосбиржа рулит
- московская биржа
- мясо
- нефть
- но
- обеспечение
- обучение
- опрос
- опционы
- оффтоп
- ПК
- прогноз
- прогнозы
- рубль
- рынок
- скальпинг
- советы
- совок
- социализм
- Социодинамика
- срочка
- срочный рынок
- ставка ЦБ
- стакан
- Степан Демура
- теорвер
- теория
- теория вероятностей
- технический анализ
- Тимофей Мартынов
- толпа
- торговые роботы
- трейдинг
- тренды
- философия
- форекс
- Футбол
- Хаос
- ЦБ
- чёрный лебедь
2. Если не ошибаюсь то на коммонах 15мс а нарезка на основных потоках 3мс, следовательно в активные периоды между обновлениями коммона основные потоки могут обновить данные в 5 раз чаще.
3. Похоже вы восстановили поток сделок по биржевым временным меткам. А это равносильно построению без учета какой-либо нарезки.
В итоге вы строите сделки по временным меткам биржи (без нарезки) и сравниваете их со справочным потоком по инструменту, который имеет нарезку 15мс. Было бы удивительно, если бы они сошлись :)
1) справочная информация по инструментам транслируется в потоках futinfo/instruments definitions. В futcommon транслируется рыночная информация.
2) Ошибаешься. Интервал батчинга 3мс на потоках fastrepl, в частности на этом скрине.
3) Спред накладывался постфактум по последнему price+deal_time, который присутствует в каждой ревизии futcommon, таким образом каждый пробел это изменение спреда, которое не вошло в нарезку. Речь не о задержке данных, а о том что рынок волшебным образом живет внутри нарезки.
«Нелегитимные» торговые преимущества получают те, кто внимательно изучают документацию, читают биржевой форум forum.moex.com/ и общаются с ТП биржи по возникающим у них вопросам.
А формум биржевой запущен. Там биржа появляется раз в неделю.
Поток интересен тем, что при минимальном грузе сети позволял мониторить весь фортс сразу. Арбитражёры и некоторые опционщики оцинили бы. Не всем нужны стаканы, большенству тока бидаски и скорость.