Период * таймфрейм = const

Возьмём какой-нибудь индикатор технического анализа типа RSI или MFI, скажем, на 15 минутном таймфрейме при стандартной длине окна в 14 баров, и построим график этого индикатора на ликвидном инструменте. График показывает развитие во времени некоторого преобразования цены или цены+объёма по окну заданной длительности.

Уменьшим таймфрейм в 3 раза, перейдя на 5-минутки, увеличив при этом период до 14 * 3 = 42. При этом индикатор, вроде бы, пытается уловить что-то на том же диапазоне времени, но по более точной картинке движения цены. График индикатора при этом как-то поменяется.

Уменьшим таймфрейм ещё в 5 раз, перейдя на 1-минутки, увеличив период до 42 * 5 = 210. График ещё как-то изменится, но будет относиться всё к тому же диапазону времени.

Изменения графика будут примерно такими: график сплющивается к своему среднему уровню (50 для RSI и MFI) и при этом добавляются детали и мелкие изгибы.

Есть теоретический вопрос: каков масштабный коэффициент k сплющивания при увеличении периода в m раз? Есть соображения, что k должен быть примерно равен корню из m.

И есть практический вопрос: кто-нибудь занимался таким применительно к созданию торговых систем, получились ли какие-нибудь результаты? Например, что индикаторы на 1-минутках с супердлинными периодами хорошо работают?