Обоснованный свечной индикатор

Предположим, что исходными данными для торговой системы являются свечи на некотором таймфрейме, и мы хотим использовать какой-нибудь индикатор технического анализа. Таких индикаторов много, какой из них выбрать? Или лучше придумать свой, логически обосновав его построение?

Попробуем понять, каким должен быть хороший индикатор, сформулировав некоторые требования к нему.


Нам хотелось бы, чтобы индикатор хорошо отражал ценовую динамику и повышал свою точность в случае замены каждой свечи на несколько свечей с меньшего таймфрейма (скажем, разбиения 15-минутной свечки на три 5-минутных).

Рассмотрим следующую схему движения цены.



Предположим, что данное движение уложилось в две свечи, а граница между свечами прошла по одной из прямых, отмеченных цифрами 1, 2 и 3. Справа нарисованы пары свечей, которые образуются в каждом из трёх сценариев. Видно, что из-за небольшого смещения границы таймфрейма картинки будут весьма различны, хотя, по сути, отражают одну и ту же динамику.

Нам хотелось бы, чтобы вклад любой из этих трёх пар свечей в наш индикатор был если не одинаковым, то хотя бы приблизительно одинаковым, иначе индикатор будет показывать нечто, похожее на ерунду, и торговать по нему будет, как минимум, странно.

Кажется, может только мне, что чуть ли не единственное, на что имеет смысл обращать внимание, так это на движения в рамках каждой свечи. Причём отдельно стоит рассматривать движения вниз и вверх. Например, для растущей свечи взять в качестве «идеальной траектории» движения O -> L -> H -> C, а для падающей — O -> H -> L -> C. Этот подход позволяет более-менее реконструировать движения цены при его огрублении до одной свечи.

Рассмотрим ещё одну картинку.


Здесь также в зависимости от границы таймфрейма получаются различные варианты свечных пар. При этом, опять-таки, хотелось бы, чтобы вклад в индикатор был приблизительно одинаковым.

Кажется, что это можно сделать, вычислив разницу между движениями цены вверх и вниз.

В результате вырисовывается нечто примерно такое: нужно вычислить по некоторому окну сумму движений цены вверх U на каждой свече, и сумму движений цены вниз D на каждой свечи и сравнить эти суммы. Сравнить, например, можно так:
(U — D) / (U + D),
чтобы индикатор попадал в диапазон от -1 до 1, или так:
U / (U + D) * 100,
тогда получаем индикатор типа RSI в диапазоне от 0 до 100.

Выходит, что RSI — весьма неплохо логически обоснованный свечной индикатор. Хотя, некоторые говорят, что он не работает :(

Наверное, ещё неплохо накрутить какое-нибудь экспоненциальное забывание прошлого, учитывая давние движения цены с меньшими весами, и можно изобретать стратегии и делать тесты на истории.