Блог им. semarla

Сезонность баксорубля. Миниграаль для инвесторов.

Не буду голословным, да и не умею хорошо чесать языком, т.к. не семинарист. Приведу только голые факты. Итак приступим.
Данные брал с официального сайта ЦБ. Все расчеты произведены вручную в Экселе.
Для начала табличка доходности доллара в рублях. Выглядит она так

Сезонность баксорубля. Миниграаль для инвесторов.

Далее прилагаю график сезонности по годам. Всего их 4 за разные периоды и один ср. арифметическое этих четырех.

Сезонность баксорубля. Миниграаль для инвесторов.

Невооруженным взглядом видно, что доллар падает с февраля по апрель и растет с мая по январь. Собственно это и есть грааль.
Ниже график доходности за последние 20 лет, где в сравнении представлены 3 стратегии:
1. Всегда лонг бакса.
2. Шорт $ на закрытии в последний день января, лонг на закрытии в последний день апреля.
3. Только лонг бакса с мая по январь + 3-х месячный депозит с февраля по апрель в банке, ну пускай под 1,5%, который получаем в конце периода.

Сезонность баксорубля. Миниграаль для инвесторов.

Вот собственно и все что хотел сказать. Может кому-нибудь понадобится.




★79

Молодец, хороший анализ.
avatar

Scorpio

Есть проблема — до 14-го года курс регулировался :)
avatar

Денис Г.

то бишь статистически дно по баксорублю в апреле?:)
На 16 февраля путы ничего не стоят. 56-е и 57-е можно тысячу штук купить за 5-6 тысяч рублей. Купите путов и мечтайте.Крупные ребята трутся на поляне, не знают кому тысячи путов 55-х, 56-х, 57-х, 58-х продать за несколько рублей. Тем более еще тетта за выходные распадется, премии воткнутся в ноль на следующей неделе по дальним путам. Если сами верите в свои прогнозы, то купите путы, погрейте опционных куклов своими деньгами. Возможно это Минфин продает.
avatar

vadim

vadim, причем здесь его статистический анализ и стоимость путов, до истечения которых осталась неделя?!
avatar

Bondik

А можешь выложить исходную табличку? Я тебе кое чего покажу :-)))
avatar

С.Г.

С.Г., да пожалуйста, файл с расчетами
avatar

semarla

semarla, Спасибо!
Попробовал сделать с 99 по 2013-ый. получились жалкие колебания в районе 0…
avatar

С.Г.

С.Г., намек што весь навар на аптренд 2014
видимо просто лебедь прилетел а автор лебедку принимает как тренд в активе всегда типа таким будет
Владимир Фокс, примерно про это и хотел сказать, да.
Читаю с телефона смотрю таблицу. Вижу, что дешевеет доллар в начале года и в августе-октябре (много красного). И вдруг на графике эти месяца оказываются сильно растущими…
avatar

С.Г.

Владимир Фокс, вообще сейчас еще раз посмотрел. По сути рост доллара — ноябрь, декабрь, январь и май-июль. Сначала перед НГ покупают доллары чтобы купить подарки, а потом перед отпуском покупают валюту, чтобы потратить за границей.
Опять же понятно удешевление осенью — продают зерно и прочие с/х продукты.
avatar

С.Г.

Владимир Фокс, за рассматриваемый период было 3 лебедя, и 2 из них не оказали никакого влияния на стратегии. Если мы уберем последнего лебедя, четко видно, что стратегии очень хорошо работали до него, начиная с 2006 года, опережая динамику бакса.




avatar

semarla

«что посеешь весной, то и пожнёшь осенью»
Весна, «зелень»! Логично.
avatar

мимо проходил


скорее всего первична стоимость нефти в $, а курс рубля (доходность $ в рублях) производная
avatar

vfreeman

если хорошо посмотреть на данные, то видно, что именно в феврале допускались значительные (+2% и более) росты бакса даже в спокойные 2013-14 гг. отсюда я делаю вывод, что в феврале он скорее всего и вырастет в этом году. в то время как в марте-апреле рост маловероятен.
avatar

redtiger8

классный расчет
но мне понравились БЕЛЫЕ ЗЕРО.
их 15 на 295 
5% — надо отдать казино?
Декабрь 2016-го и январь этого года нарушили сезонность.
avatar

Hadrianus

можно вместо лонга бакса покупать еврооблиги, а на время шорта выходить в офз
avatar

boxing

Я делаю такой вывод: девальвация рубля — это быстрый и стремительный процесс — требуется всего месяц. А вот укрепление может как жвачка тянуться год и даже более. Поэтому покупка валюты (без плечей) — это своего рода страховка на случай непредсказуемой по времени девальвации.
avatar

kiselev

Хороший анализ, покупай в мае и продавай в декабре
avatar

All-in

Сезонность тут обычно смотрят, кстати бесплатно абсолютно

stockchart.ru/Seasonality?ticker=SIXX




avatar

StockChart.ru


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW