Блог им. GUNFU

Spread на недельных опциках

Думал будет ещё хуже, типа пустых стаканов, но торговать там все равно нереально из-за дикого спреда как на «кухнях». Если новые опцики не видно, то для настройки необходимо обновить QUIK.

Коллеги ну я конечно ХЗ, но я нормально набираю по теории и даже ниже… Что за паника со спредами, ну приходится чуть постоять… не так это все страшно. Вы что скальпите опционами что ли? Я вот набрал раз, и дальше сижу…
Александр Бурков, главное не набрать, а при случае выгодно и быстро продать. Посмотрим, что будет на вечерке. Лучше бы на Si ввели там ликвидность в опциках выше, думаю на недельных там был бы аншлаг. А РИ все больше и больше похоже на разводной для покупателей опциков инструмент. С появлением новых опциков волатильность на SI выроста, на РТС упала!
Александр (GUNFU), ну вот смотрю я центр по РТС, нормально все. Вы через синтетику закрываете или как обычно?
Александр Бурков, обычно я продаю. Центр на РТС на недельных мне сейчас неинтересен. На центральным страйке я бы предпочел обычные.
Александр (GUNFU), Как продавец вы вообще должны быть счастливы от введения опционов недельных, я вот например продаю, и мне продавать сейчас дальние недельки вообще сказка))
Александр Бурков, вот вола на 200% подскочит и будет всем сказка. 
Александр (GUNFU), вы говорите ОЧЕНЬ СТРАННЫЕ вещи для продавца опционов, Да может и 200, а может и 300. И что? Это повод не продавать? Если бояться таких ситуаций то лучше вообще не продавать. Сразу предвосхищая вопрос, да я продавал опционы в декабре 2014 на си, и знаю что такое резкий рост волы…
Александр Бурков, почему продавать дальние недельки сказка?
avatar

onlyfly

onlyfly, Я выражу лишь свое частное мнение, но мой взгляд, для продавца опционов там есть хорошее соотношение задействованного ГО и скорости распада тетты. Но пока это лишь теоретическое предположение, так как только сегодня набрал продажу. Через полгодика смогу точно на основе практики что-то сказать. Так что воспринимайте это как сугубо теоретическую гипотезу. Так же считаю что календарные возможности тут тоже можно реализовать при желании.
Александр Бурков, понял спасибо, тоже такое предположение было, надо тестировать
avatar

onlyfly

onlyfly, Я могу уверенно говорить только о том что делаю на практики пока практики на недельках нету, так что извиняйте. Но вот допустим вариант календаря
skrinshoter.ru/s/260117/lPM4Scm8?a
В теории все неплохо, но все может разбиться о практику))
Александр Бурков, какое соотношение Премия/ГО из примера на картинке?
avatar

onlyfly

onlyfly, по неделькам не могу рассчитать ГО, (в квике опционный аналитик ГО не считает). Но на вскидку если как указанно с продажей дополнительных 25 штук то должно быть где то около 300т. Премия около 4-5т это где то за 6 дней. Но надо учитывать что на практике еще может быть роллирование и управление, так что реально думаю где то 3-4т.
onlyfly, Я не гоняюсь за большой доходностью 4-6% в месяц меня вполне устраивает. Лучше меньше но чаще, и стабильнее..)
Александр Бурков, 4-6% отличная доходность
avatar

onlyfly

onlyfly, ну так тоже не всегда бывает… :-) Можно кстати еще вот так http://skrinshoter.ru/s/260117/VmKgFEf9?a
Александр Бурков, ГО около 100-150 премия 3500-4000. за тот же промежуток времени около недели.
115 колл — спред 30 пунктов, ОИ более 1000. 
Не всё так плохо.
avatar

Hadrianus

Andreas, 115 страйк лучше обычные брать.
Спрэд 200 рублей на 115 обааааалдеть…
avatar

Евгений

Евгений, у них и на газпроме и на сбере даже в обычных опциках такой спред. Видимо для нашей биржи это вообще пипец как здорово считается. Никаких выводов так и не делают, потому что и так хавают. 
Дак кто то же должен обеспечить ликвидность, для чего тогда такая биржа…
avatar

Евгений

Евгений, по крайней мере сама биржа должна стимулировать ММ к нормальной работе, а не делать вид, или тупа стричь бабло вместе с ними.
Вот и я о том же, не зря все бегут на СМЕ торговать.
avatar

Евгений


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW