Вопрос по опционам на si

Black Rock, на Дональда))))

НеГрустин, не по партийному будет, Хиллари пусть берет )

Барак Обама, ну или просто залокируете купленные опцы продаже фучей и в ус не дуйте

FrBr, продажей фьючей и путов

Барак Обама, Так как в опционах вы не бум бум совсем,  проще купить на споте или фьючи валютку, а вместо стопа  (в 2 рубля) продать колы например 61000 страйк по 1100 или 60000 страйк по 1500  Получается при покупке фьюча 60000 за контракт и продаже кола 61000 страйк за 1100 рублей. Имеем как бы стоп 1100 рублей на контракт+ потенциал до 61000 (еще 1000 рублей на контракт с 60000 до 61000) т.е будет и небольшой потенциал вверх, и небольшой хедж с низу 1100/60000*100= 1.83% хедж
Потенциальная доходность за два месяца на дату экспирации  при  цене 61000+грубо: 1100+1000=2100  2100/60000*100= 3.5% за 2 месяца, в годовых 21%
Деньги есть бери спот на свои, доходность потенциальная будет выше
Это я к тому, что новичку покупать голые колы 64000 65000 страйка опасно. просрешь денюжки и все (лотерея) Выбирай консервативные стратегии по началу.
Ну а если лотерейки то бери тогда ближнюю серию до экспирации пару дней 19.01   60000 страйк по 250 )))) внутри дня  или просрал или заработал 100%-200% чего уж там ждать марта 64000-65000 страйк

Александр (aleksandr752), добрый день! Проясните ход мысли: по тексту покупка фьюча по текущей цене (60 000) и продажа Кола 61 000 страйка? Или что то не так? Если все так, то при снижении БА улетим далеко однако…

Alexandr533, все так, однако 1) имеем валюту $ 2) имеем небольшой хедж снизу на величину проданного опциона колл 3) имеем небольшой потенциал вверх.4) эта стратегия для новичка (отвечал на вопрос) и куда лучше по риску чем покупка голых опционов март 64000-65000 страйк  
Если Вы видите бакс намного ниже текущей цены, постройте другую комбинацию.Этим и хороши опционы, что можно построить различные комбинации по риску-доходности от простых до сложных и ими управлять. Сам держу сейчас лонг спот от 20*  59.40 + проданные 61000 страйк 20 по 1250 (покрытые 1 к 1)  + проданные 63000 страйк  не покрытые мартовской серии  20 по  700
т.б снизу получается   2 р 65к
При росте значительном буду роллировать голые непокрытые коллы 63000 страйка, а при снижении  возможно буду роллировать покрытые проданные коллы 61000 страйка  вниз на 58000-57000 страйк. Как то так, сильного роста не жду, также не жду и сильного падения до марта…

Александр (aleksandr752), хочется докопаться до истины: «хедж снизу» — это как? Проданный колл и купленный БА в целом имеют направление на рост… На мой взгляд снизу защиты нет, одни риски.

Alexandr533, ЦИТАТА : и небольшой хедж с низу 1100/60000*100= 1.83% хедж.  ХЕДЖ СНИЗУ НА СТОИМОСТЬ ОПЦИОННОЙ ПРЕМИИ ПРОДАННОГО ОПЦИОНА КОЛ

Александр (aleksandr752), интересно бы на график взглянуть…

Alexandr533, НУ ТАК ПОСТРОЙТЕ.Вы же строите в опцион ру, чего там интересного смотреть. лонг спот +шорт кол= шорт пут

buy_sell, Я вас умоляю, он же не Суздальцев:) внимательному слушателю можно за пол часа всё объяснить.

Игорь Иванов, ликвиднее, чем на РТС? Прошу прощения, сам только недавно стал разбираться, но вроде в методичке с мосбиржи другие цифры.