Написал супер-пост

TT, ну так как далее ты стопы применяешь к общей средней. вот и все.   сам испортил второй вход

TT, автор скажи твоя стратегия без усреднения профитная?

TT, просто если добавляют усреднение в стратегию значит априоре уже она непрофитная, иначе за чем 

Правильный трейдинг, да какой молодец, автор  подтасовал карты

Позиция всегда закрывается по профиту или стопу, причем количество профитов равняется количеству стопов, т.е. вероятность профита 0.5; вероятность убытка 0.5.

при этом  размер профита в три раза больше стопа

очевидно, что с соотношением 3:1 не будет 50 на 50% срабатывать тэйки и лоссы. и еще гордится.

Vanuta, да я не читал вообще-то. Когда рассуждая о ТА не упоминают гипотезу — что за инструмент и на какую гипотезу ты опираешься при анализе, делать анализ- бессмыслица. Все равно что на  генераторе случайных чисел тренироваться)

TT, если сделать так. Открыть счет. Мартином, усредняясь быстро удвоить. Разделить счет на два. На обеих запустить мартин, но с разными рисками. При удвоении снова разделить счет на два разных. И так далее. Причем, чем дальше в лес, тем меньший риск ставить путем уменьшения лота первой сделки. В итоге вероятно будет куча счетов с разными вероятностями слива. Счета- расходный материал. Причем можно на новых использовать другие инструменты для торговли (диверсификация)

TT, пример подобной усредняшки за 9 дней на демо
вчера:



ориг
сегодня:



ориг

TT, согласен, резервировать нужно очень много даже не на пять-а на 35лотов. Такие движи как сегодня при невозврате губительны для такого бота. Именно поэтому сейчас пытаюсь сделать два в одном- в этого флетового сеточника добавлю трендового. Чтобы комфортнее себя чувствовать психологически при использовании счетов в качестве расходных материалов. То есть они будут сливаться реже

TT, вот как выглядит на центовом



ориг

А это всё то же, только счет ECN(как говорит ДЦ)



ориг

много прибыли идет на комиссии. И за счет меньшего спреда ордера открываются и закрываются по другим ценам по сравнению с не ECN счетом.

TT,  давай проще. ты ждешь роста рынка.  и газпром стоит 150 рублей. ты покупаешь на все? а зачем если ты не знаешь какая бумага допустим из 5 самых ликвидных будет показывать больший рост?

ты покупаешь тогда пять бумаг и тупо ждешь какая будет расти лучше. не гадаешь как пень, не графики свои дурацкие мнешь, а просто смотришь на ЛЕВУЮ часть графика, на которой уже все написано.

может быть ситуация, когда все пять покупок не пойдут в рост, а сначала откатят в минус. и тут выяснится что Газпром меньше всех откатывает и лучше всех смотрится для роста. формально первый вход в убытке, но покупать надо именно его.

но вот незадача,  тупаны в книжках говорят не усредняться. беда, однако.

ты просто ни с херов ограничил свою торговлю, только потому что не умеешь делать хорошие входы и улучшать их, и не понимаешь причинность рыночных движений.

ну так усреднение тут не причем.

TT,  запомни, палач никогда не читает  морали)

TT, один добрый малый, ты его знаешь, когда-то сказал: «не прячь рефлексы за броню математики». Это я к тому, что посчитать-то можно что угодно, но рынок похитрее формул, где-то нужно будет позу набрать в шуме, где-то шлак купить на снижении, т.к. на выстреле потом будет дороже, где-то исправить ошибку изменением средней на психозе неэффективном, да мало ли ситуаций.

TT, Решпект и сказал))

Reshpekt Fund Russia, все верно 

TT, Если следовать Вашим расчетам, то при соотношении стоп/профит 1/1 выгоднее будет усредняться.

TT, Но это означает, что усреднение будет не бессмысленным.

TT, насколько же узко Вы мыслите.
К слову скажу, что наращивание прибыльной позиции тоже усреднение. И это гораздо эффективнее входа на всю котлету сразу. Вы можете называть этот каким угодно термином, но цена все равно будет усредняться.

TT, возможно...
но когда все лонги по металлам от декабря 2016г. закрыты в плюс 5-8% можно и поразмышлять в ожидании следующих сделок.

вова нещадим, нефть будет 48 до 10 января. чем тебе это поможет?

вова нещадим, именно так, я конечно встречал идиотов которые входят сразу на всю котлету в одном месте, но у них большая ротация на форумах, даже поговорить не удавалось.

вова нещадим, инвесторы, которые каждый определенный период покупают акции в портфель без плечей.

Vladimir Volz, согласен, усреднение — это очень большое торговое преимущество перед теми, кто его не применяет. спорить просто не о чем.