Коля Маржинов Level 3

Всем доброго времени суток. Очень надеюсь, что модераторы всё же пропустят мой пост на главную, потому что это обычно редкость. Этот пост является продолжением  этого поста. Мою прошлую запись можно было бы записать одним предложением: «Усреднение и мартингейл не работают». На этот раз я опишу, какие могут быть подводные камни, при разработке стратегий на MQL4/MQL5 не связанных с усреднением. Вернее подводный камень будет один: ваш робот не будет зарабатывать. Думаю этот пост будет так же интересен тем, кто не занимается алготрейдингом.

Итак, после того как я обломался с усреднителем, вторая мысль, которая у меня возникла (первая мысль это классическая «Трейдинг — отстой») — это посмотреть в маркете mql5.com, есть ли там ВИЗУАЛЬНО ПРИБЫЛЬНЫЕ торговые стратегии. К сожалению они были. Я там нашёл самого дорогого робота, с прекрасной доходностью на истории, причём генерация была не стандартная 90%, а 99%, что мне казалось — очень круто. Плюс ко всему там был мониторинг доходности на реальном счету. Большое количество процентов. Я посмотрел всё это и понял, что я должен себе написать клона этого робота. (Не надо смеяться, я думаю большинство из вас поступило бы так же, всё это было очень убедительно)

Написание клона у меня заняло примерно 2 месяца, причём эти 2 месяца были распределены где-то на пол года. Последний месяц я работал в полную силу. Ради этого я даже уволился с компании, в которой работал backend-разработчиком. Я написал первую версию на mql4, потом соблазнился крутым тестером в мт5, который показывает крутые отчёты по бэктесту и портировал робота на mql5, затем уже оптимизированную версию с учётом хорошей статистики в мт5 я портировал обратно в mql4, так как нормальных брокеров с мелкими спредами гораздо больше на мт4-счетах.

В результате получился робот, который на бэктесте даёт даже лучший результат, чем оригинал. Я подумал что круто, теперь можно запускать тестировать на демо-счёте. Тестировал на демо я примерно 2 недели, на 2 брокерах с коротким спредом, получил положительный результат и 1 августа этого года запустил робота уже на реальном счету, куда положил тестовые 26 — 27$, точно не помню.

Сразу же с первого дня робот начал сливать на реале, было очень обидно, но я надеялся, что всё будет хорошо. Затем 5-го августа вышли какие-то важные новости и мой робот, который должен зарабатывать на таких движениях, откусил ещё часть от моего счёта. А дальше начался тильт:

:-D
1. Я выключил робота, и открыл позу в направление новостей, немного на этом заработав.

2. Затем, я открыл график по золоту, увидел там какой-то мифический уровень, подумал «Всё, разворот», и открыл ещё одну позу. Закончилось это вот чем .

В итоге я опять облом.

Коротко о моей стратегии: пробойник важных уровней с коротким стопом и трейлингом.

Итак, какой вывод можно из этого сделать. Прибыльных роботов на mql4/mql5 не бывает. У меня есть основания это заявлять, так как я разрабатывал таких роботов на заказ на фрилансе mql5.com продолжительное время. Я думаю причин для этого много, но основная заключается в том, что мы пытаемся примитивными линейными методами анализировать нелинейную природу рынка.

В следующий раз, если у меня появится мотивация что-либо делать на рынке, после большого количеств обломов, я возможно займусь разработкой алгоритма на базе машинного обучения и нейронных сетей. И это всё будет естественно не на mql4/mql5. Так что ждите моих постов, о том как я лопухнусь в следующий раз :-D