Блог им. moneyhell

Бывает же такое!

Курьёзы кулуаров конфы смартлаба

Так как я могу спрогнозировать время и цену в будущем, то решил задаться вопросом. 
А как на этом заработать ещё больше чем на фьючерсе?
Поиски ответа начались с Каленковича и я тут же получил стандартный для обывателя ответ: Так никто не может.
Окей, пошли к другим. Таинственный чел торгующий опцион на СП500 мне сказал заклинание: Вертикальный спред.
Возвращаюсь к Каленковичу, я не был воспринят достаточно серьёзно. Указал ему на то чего он не знает. Алексей удивился, задумался, а я пошёл в сторону Тимофея так как все дороги ведут к нему и от него. Тимофей мне указал на гуру по спецификации биржевых инструментов.
Мне 100500 раз сказали так не бывает, так никто не может, в опционах получите меньше, потом кратко рассказали о спецификации опционов и...
После всех этих рассказов как зеленющему новичку предлагают быть преподавателем школы Московской биржи.
Представьте ситуацию: Вы подходите спрашиваете что такое биржа и тут же кратко вам рассказав что такое биржа предлагают работу по рассказыванию что такое биржа. Забавно? По моему очень:)
★1
30 комментариев
Alexánder Zagorúyko, Тут каламбур чуть сложнее. Человек действительно знает все тонкости спецификации биржевых инструментов, но получает за это зар плату. А я не знаю всех тонкостей биржевых инструментов. Я знаю где цена будет завтра. И в то что я знаю никто не верит:) Так что меня как бы нет, когда не верят и я есть, когда платят:)
avatar
Самокритичный трейдер
Если знаешь где цена будет и именно завтра — покупаешь недельные опционы со страйком на этой цене на всю каклету и вперед.
avatar
Дар Ветер
Дар Ветер, «на этой цене» — это под риском. Обнулятся, если не войдут в деньги. Надо чтобы вошли, по возможности, на величину желаемого профита
avatar
Lilith
Lilith, вы мыслите категориями «что будет на экспирации», до экспирации купленные опционы держат только жесткие нубы или люди которые таким образом хотят засетлиться в акции. Я говорю о том, чтобы продать до экспирации, максимум в среду, пока не сработало гамма-сжигание.
avatar
Дар Ветер
Дар Ветер, нет. Это оценка для самого худшего варианта. А по гамме… Вот си в последнее время не раз уже вытягивали на экспире на экстремум. Так что в ней имело смысл держать до упора, или почти до упора, кроя либо в последний час-полтора, а то и уже после, отбивая вложения уже через фьюч.
avatar
Lilith
Lilith, человек говорит, что знает когда цена будет и где, логично что если цена в этот момент не там — нужно крыть что есть и спасти остатки экстристик вэлью. Задача поставлена — максимизировать прибыль на заданной цене, торгуя с большими значениями дельты вы никогда этого не достигнете.
avatar
Дар Ветер
Дар Ветер, Уже посчитал 100500 раз линейно торговать опцион денег меньше чем на фьюча. А вот указать в спреде опционами где будет цена это прибыли больше в 3-30 раз может быть чем на фьюче:) Можть реально так начать жахать публично?:)
avatar
Самокритичный трейдер
Самокритичный трейдер, видимо плохо посчитал — спред дает всегда меньше риска но и существенно крадет прибыль. Если считать фьюч под максимальные плечи и опцион брать премию на все депо — думаю резутаты на опционе будут лучше, потому что ГО 300-500 долларов на контракт ЕС действует только в течении дневной сессии, на овернайт действует биржевая маржа, а это в районе 5к — 40-е плечо.
avatar
Дар Ветер
Дар Ветер, Не, ты не понял. Т.е. сейчас цена 100, а я знаю что завтра цена после 14-00 и до 16-00 будет 150 и ставлю тогда купить колл со страйком 140 и колл продать со страйком 160, а когда фьюч становится по цене 150 то закрываю позиции в опционах
avatar
Самокритичный трейдер
Самокритичный трейдер, ну а я тебе говорю что так прибыль будет существенно меньше. Единственное исключение — если ты прогнозируешь цену на момент экспирации. И то будет выгоднее взять серию на неделю дальше и поработать с маленькой дельтой но брать больше контрактов. Все варианты проверены и проторгованы. Если можешь предсказать высокую вероятность движения цены за определенное и короткое время — лучший способ это торговать голые колы или путы с дельтой в районе 0.1-0.25 и экспирацией +3-5 дней от момент предсказанного достижения ценой уровня.
avatar
Дар Ветер
Дар Ветер, Т.е. мой финт актуален строго перед экспирацией или с прицелом на экспирацию. Т.е. если брать вертикальный спред на пару недель, то прибыль в разы больше, так?
avatar
Самокритичный трейдер
Самокритичный трейдер, спред всегда менее эффективен, это средство риск менеджмента, про уменьшение убытков речи изначально вообще не шло. Если дата достижения уровня приходится на экспирацию — просто берешь серию на неделю дальше, нельзя торговать экспирирующуюся серию если только речь не о сделках внутри дня.
avatar
Дар Ветер
Дар Ветер, Можно и внутри дня в дату экспериации, можно и за 1-2 дня до экспирации входить. Но только перед экспирацией то что я торгую происходит 1-2 раза в году и не чаще.
avatar
Самокритичный трейдер
Дар Ветер, Нашёл парочку примеров из текущего года и прошлого. В одном можно было брать на экспирацию ход 12000 пунктов РИ вертикальным спредом в другом меньше срок, но больше ход. Но факт остался фактом такая возможность 1 раз в году может быть с вероятностью 80% и два раза в году с вероятностью 40%, а если обе будут в срок ЛЧИ, то надо брать это сразу победа будет.
avatar
Самокритичный трейдер

всех, кто вам сказал «такого не может быть» — отправьте учить матчасть.
Поставленная задача решается весьма просто: покупаются ближайшие ОТМ-опционы с таким страйком, чтобы опционы вошли в деньги. Заработок будет больше, чем во фьюч. 
Величина «больше» определяется сроком до истечения. Чем он меньше, тем круче навар.

avatar
Lilith
и да. Такое возможно не всегда. А лишь в определенные периоды времени. По недорынку рф обычно в последние пару недель до ближайшей экспиры. А в последнее время и того меньше. Детали зависят от инструмента
avatar
Lilith
Lilith, Ну ришку за 2-3 недели до экспирации с прицелом что моя цена на фьюче будет на следующий день после дневного клиринга в течении 2-3 часов. Тогда как брать и вообще есть смысл указывать вертикальный спред опционами?
avatar
Самокритичный трейдер
Самокритичный трейдер, чем меньше времени до момента экспиры, тем больше смысла. За 2-3 недели — эта затея навряд ли принесет разумный результат по многим причинам. Шаблона нет. В таких вопросах можно руководствоваться только общими правилами. Где-то будет иметь смысл. А где-то бессмысленная трата времени, сил и денег. 
avatar
Lilith
Lilith, Тогда вот эта дата и время экспирации существенно отравляет реализацию мечты и тупо отжахать весь ЛЧИ всего десятком сделок:)
avatar
Самокритичный трейдер
Самокритичный трейдер, помнится, несколько лет назад некий Вася (не олейник. как-то по-иному) отжахал почти весь лчи, сделав всего две сделки с опционами. Сначала купил путы, а потом перевернулся и купил коллы. Причем не по самым лучшим ценам. По итогу очутился в первом десятке.
avatar
Lilith
Lilith, Вертикальным спредом двумя сделками перед экспирацией и если везёт с волатильностью то это 2000% прибыли как минимум. Можно и так сделать. Мне прям даже на конфе смартлаба предлагали, мол позвони я посчитаю с доски опционов. А я сам посмотрел что надо как миниму две даты экспирации для двух сделок, а таких подходящих дат из 6 врядли будет(((
avatar
Самокритичный трейдер
ТС, если Вы знаете точно, где будет цена в определенный промежуток времени, почему самоцелью является заработок больше, чем на фьюче? У Вас маленькое депо? тогда не вяжется с навыком предсказания. Почему не закредитоваться как вариант по уши и не купить/продать больше контрактов?
avatar
Александр Грин
Александр Грин, Цель выжать максимум прибыли из одного прогноза при этом минимально рискуя деньгами.
avatar
Самокритичный трейдер
Самокритичный трейдер, Если взглянуть чуть шире, то есть и например такие варианты:
pratrader.livejournal.com/15473.html
Ну, это если реально «не ошибаетесь:)
avatar
Sergiovy
Sergiovy, Я то не ошибаюсь, но губозакаточную машину мне должны были опционщики сразу подарить. Так как то что реально принесёт денег в 2-10 раз больше на опционах чем на фьюче случается 1-2 раза в году. Т.е. это надо реально целый год мониторить и ждать и оно того стоит так как 1000% с биржи на дороге не валяется. А вот тот факт что это 2 раза может произойти на ЛЧИ вообще имеет мизерную вероятность, а если произойдёт, то я возьму это:)
avatar
Самокритичный трейдер
Самокритичный трейдер, Надо было устраиваться на работу))
если норм зарплата)
avatar
Константин Нечаев
konstantin1919, Школа мос биржи это идеально для новичков. Зар плата есть, % от студентов есть. Шоу есть. А вот для трейдеров это лишний стресс и потеря времени.
avatar
Самокритичный трейдер
Самокритичный трейдер, но тут зависит от способностей преподавательских)
ну было бы шоу и пиар тебе известность)
avatar
Константин Нечаев
+1
konstantin1919, ДЫ нах мне пиар. Отхватить инвестиций и сразу не до смартлаба будет.
avatar
Самокритичный трейдер

полезные записи за 24 часа

★9 13 Доллар пробил сотку, а биткоин нет. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест
★6 22 Bпepeди бoльшoй шopт гaзa
★5 16 Как не платить налог на доход от инвестиций?
★5 113 Конвертировать ли сейчас в валюту последнее?
★5 2 Мой портфель акций на 24 ноября. Инвестирую в дивидендные акции и облигации. Покупки и продажи активов
★5 24 Самое красивое место на Земле!
★4 97 Назовите компании российского рынка акций которые:
★4 141 Эскалация насилия - лучшее средство от импотенции
★4 4 ⭐️Котайджест 🐾. В фокусе акции, облигации, доллар
★3 67 10 лямов можно не возвращать
+154 24 Самое красивое место на Земле!
+133 63 Тимофей и Вася - два спекуля полностью в акциях
+127 34 В поисках инфляции в 4%
+105 113 Конвертировать ли сейчас в валюту последнее?
+92 141 Эскалация насилия - лучшее средство от импотенции
+76 177 Результат прилета "Орешника" в недалеком времени позитивно отразится на нашем рынке.
+73 39 Залипон
+62 29 Следующим президентом США станет Илон Маск
+61 12 Правильный пофигизм - залог успеха
+59 22 Bпepeди бoльшoй шopт гaзa

самые обсуждаемые сегодня

141к Эскалация насилия - лучшее средство от импотенции
113к Конвертировать ли сейчас в валюту последнее?
90к ТЕОРИЯ от BR - вы согласны?
63к Тимофей и Вася - два спекуля полностью в акциях
47к ММВБ > 2 500? Четвёртая Попыточка за Новою Метлой? Доживём до Вторника? Часть 1/2.
33к Ну что тебе сказать про Сахалин...
31к Лучше прочитать. Главное из выступления главы ЦБ РФ в Государственной Думе
31к СБер /LQDT . Всё никак.
30к Я в шортах, но..
29к Следующим президентом США станет Илон Маск

теги блога Самокритичный трейдер

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн