Бывает же такое!

26 сентября 2016, 19:22
|
Самокритичный трейдер

Курьёзы кулуаров конфы смартлаба

Так как я могу спрогнозировать время и цену в будущем, то решил задаться вопросом.
А как на этом заработать ещё больше чем на фьючерсе?
Поиски ответа начались с Каленковича и я тут же получил стандартный для обывателя ответ: Так никто не может.
Окей, пошли к другим. Таинственный чел торгующий опцион на СП500 мне сказал заклинание: Вертикальный спред.
Возвращаюсь к Каленковичу, я не был воспринят достаточно серьёзно. Указал ему на то чего он не знает. Алексей удивился, задумался, а я пошёл в сторону Тимофея так как все дороги ведут к нему и от него. Тимофей мне указал на гуру по спецификации биржевых инструментов.
Мне 100500 раз сказали так не бывает, так никто не может, в опционах получите меньше, потом кратко рассказали о спецификации опционов и...
После всех этих рассказов как зеленющему новичку предлагают быть преподавателем школы Московской биржи.
Представьте ситуацию: Вы подходите спрашиваете что такое биржа и тут же кратко вам рассказав что такое биржа предлагают работу по рассказыванию что такое биржа. Забавно? По моему очень:)

Ключевые слова:
курьёзы,
конфа,
смартлаб

43 | ★1

30 комментариев

Alexánder Zagorúyko, Тут каламбур чуть сложнее. Человек действительно знает все тонкости спецификации биржевых инструментов, но получает за это зар плату. А я не знаю всех тонкостей биржевых инструментов. Я знаю где цена будет завтра. И в то что я знаю никто не верит:) Так что меня как бы нет, когда не верят и я есть, когда платят:)

Самокритичный трейдер

26 сентября 2016, 19:38
Ответить

Если знаешь где цена будет и именно завтра — покупаешь недельные опционы со страйком на этой цене на всю каклету и вперед.

Дар Ветер

26 сентября 2016, 19:47
Ответить

Дар Ветер, «на этой цене» — это под риском. Обнулятся, если не войдут в деньги. Надо чтобы вошли, по возможности, на величину желаемого профита

Lilith

26 сентября 2016, 19:51
Ответить

Lilith, вы мыслите категориями «что будет на экспирации», до экспирации купленные опционы держат только жесткие нубы или люди которые таким образом хотят засетлиться в акции. Я говорю о том, чтобы продать до экспирации, максимум в среду, пока не сработало гамма-сжигание.

Дар Ветер

26 сентября 2016, 20:15
Ответить

Дар Ветер, нет. Это оценка для самого худшего варианта. А по гамме… Вот си в последнее время не раз уже вытягивали на экспире на экстремум. Так что в ней имело смысл держать до упора, или почти до упора, кроя либо в последний час-полтора, а то и уже после, отбивая вложения уже через фьюч.

Lilith

26 сентября 2016, 20:27
Ответить

Lilith, человек говорит, что знает когда цена будет и где, логично что если цена в этот момент не там — нужно крыть что есть и спасти остатки экстристик вэлью. Задача поставлена — максимизировать прибыль на заданной цене, торгуя с большими значениями дельты вы никогда этого не достигнете.

Дар Ветер

26 сентября 2016, 21:23
Ответить

Дар Ветер, Уже посчитал 100500 раз линейно торговать опцион денег меньше чем на фьюча. А вот указать в спреде опционами где будет цена это прибыли больше в 3-30 раз может быть чем на фьюче:) Можть реально так начать жахать публично?:)

Самокритичный трейдер

26 сентября 2016, 20:00
Ответить

Самокритичный трейдер, видимо плохо посчитал — спред дает всегда меньше риска но и существенно крадет прибыль. Если считать фьюч под максимальные плечи и опцион брать премию на все депо — думаю резутаты на опционе будут лучше, потому что ГО 300-500 долларов на контракт ЕС действует только в течении дневной сессии, на овернайт действует биржевая маржа, а это в районе 5к — 40-е плечо.

Дар Ветер

26 сентября 2016, 20:13
Ответить

Дар Ветер, Не, ты не понял. Т.е. сейчас цена 100, а я знаю что завтра цена после 14-00 и до 16-00 будет 150 и ставлю тогда купить колл со страйком 140 и колл продать со страйком 160, а когда фьюч становится по цене 150 то закрываю позиции в опционах

Самокритичный трейдер

26 сентября 2016, 20:16
Ответить

Самокритичный трейдер, ну а я тебе говорю что так прибыль будет существенно меньше. Единственное исключение — если ты прогнозируешь цену на момент экспирации. И то будет выгоднее взять серию на неделю дальше и поработать с маленькой дельтой но брать больше контрактов. Все варианты проверены и проторгованы. Если можешь предсказать высокую вероятность движения цены за определенное и короткое время — лучший способ это торговать голые колы или путы с дельтой в районе 0.1-0.25 и экспирацией +3-5 дней от момент предсказанного достижения ценой уровня.

Дар Ветер

26 сентября 2016, 20:19
Ответить

Дар Ветер, Т.е. мой финт актуален строго перед экспирацией или с прицелом на экспирацию. Т.е. если брать вертикальный спред на пару недель, то прибыль в разы больше, так?

Самокритичный трейдер

26 сентября 2016, 20:21
Ответить

Самокритичный трейдер, спред всегда менее эффективен, это средство риск менеджмента, про уменьшение убытков речи изначально вообще не шло. Если дата достижения уровня приходится на экспирацию — просто берешь серию на неделю дальше, нельзя торговать экспирирующуюся серию если только речь не о сделках внутри дня.

Дар Ветер

26 сентября 2016, 21:25
Ответить

Дар Ветер, Можно и внутри дня в дату экспериации, можно и за 1-2 дня до экспирации входить. Но только перед экспирацией то что я торгую происходит 1-2 раза в году и не чаще.

Самокритичный трейдер

26 сентября 2016, 21:28
Ответить

Дар Ветер, Нашёл парочку примеров из текущего года и прошлого. В одном можно было брать на экспирацию ход 12000 пунктов РИ вертикальным спредом в другом меньше срок, но больше ход. Но факт остался фактом такая возможность 1 раз в году может быть с вероятностью 80% и два раза в году с вероятностью 40%, а если обе будут в срок ЛЧИ, то надо брать это сразу победа будет.

Самокритичный трейдер

26 сентября 2016, 21:35
Ответить

всех, кто вам сказал «такого не может быть» — отправьте учить матчасть.
Поставленная задача решается весьма просто: покупаются ближайшие ОТМ-опционы с таким страйком, чтобы опционы вошли в деньги. Заработок будет больше, чем во фьюч.
Величина «больше» определяется сроком до истечения. Чем он меньше, тем круче навар.

Lilith

26 сентября 2016, 19:47
Ответить

и да. Такое возможно не всегда. А лишь в определенные периоды времени. По недорынку рф обычно в последние пару недель до ближайшей экспиры. А в последнее время и того меньше. Детали зависят от инструмента

Lilith

26 сентября 2016, 19:49
Ответить

Lilith, Ну ришку за 2-3 недели до экспирации с прицелом что моя цена на фьюче будет на следующий день после дневного клиринга в течении 2-3 часов. Тогда как брать и вообще есть смысл указывать вертикальный спред опционами?

Самокритичный трейдер

26 сентября 2016, 20:02
Ответить

Самокритичный трейдер, чем меньше времени до момента экспиры, тем больше смысла. За 2-3 недели — эта затея навряд ли принесет разумный результат по многим причинам. Шаблона нет. В таких вопросах можно руководствоваться только общими правилами. Где-то будет иметь смысл. А где-то бессмысленная трата времени, сил и денег.

Lilith

26 сентября 2016, 20:32
Ответить

Lilith, Тогда вот эта дата и время экспирации существенно отравляет реализацию мечты и тупо отжахать весь ЛЧИ всего десятком сделок:)

Самокритичный трейдер

26 сентября 2016, 20:35
Ответить

Самокритичный трейдер, помнится, несколько лет назад некий Вася (не олейник. как-то по-иному) отжахал почти весь лчи, сделав всего две сделки с опционами. Сначала купил путы, а потом перевернулся и купил коллы. Причем не по самым лучшим ценам. По итогу очутился в первом десятке.

Lilith

26 сентября 2016, 20:46
Ответить

Lilith, Вертикальным спредом двумя сделками перед экспирацией и если везёт с волатильностью то это 2000% прибыли как минимум. Можно и так сделать. Мне прям даже на конфе смартлаба предлагали, мол позвони я посчитаю с доски опционов. А я сам посмотрел что надо как миниму две даты экспирации для двух сделок, а таких подходящих дат из 6 врядли будет(((

Самокритичный трейдер

26 сентября 2016, 20:52
Ответить

ТС, если Вы знаете точно, где будет цена в определенный промежуток времени, почему самоцелью является заработок больше, чем на фьюче? У Вас маленькое депо? тогда не вяжется с навыком предсказания. Почему не закредитоваться как вариант по уши и не купить/продать больше контрактов?

Александр Грин

26 сентября 2016, 20:11
Ответить

Александр Грин, Цель выжать максимум прибыли из одного прогноза при этом минимально рискуя деньгами.

Самокритичный трейдер

26 сентября 2016, 20:18
Ответить

Самокритичный трейдер, Если взглянуть чуть шире, то есть и например такие варианты:
pratrader.livejournal.com/15473.html
Ну, это если реально «не ошибаетесь:)

Sergiovy

26 сентября 2016, 21:38
Ответить

Sergiovy, Я то не ошибаюсь, но губозакаточную машину мне должны были опционщики сразу подарить. Так как то что реально принесёт денег в 2-10 раз больше на опционах чем на фьюче случается 1-2 раза в году. Т.е. это надо реально целый год мониторить и ждать и оно того стоит так как 1000% с биржи на дороге не валяется. А вот тот факт что это 2 раза может произойти на ЛЧИ вообще имеет мизерную вероятность, а если произойдёт, то я возьму это:)

Самокритичный трейдер

26 сентября 2016, 21:43
Ответить

Самокритичный трейдер, Надо было устраиваться на работу))
если норм зарплата)

Константин Нечаев

29 сентября 2016, 14:33
Ответить

konstantin1919, Школа мос биржи это идеально для новичков. Зар плата есть, % от студентов есть. Шоу есть. А вот для трейдеров это лишний стресс и потеря времени.

Самокритичный трейдер