Блог им. Kuh

BR-8.16 vs BR-9.16

    • 29 июля 2016, 18:19
    • |
    • Kuh
  • Еще

Подскажите, кто нефть торгует:

 

  1. В чем причина роста расхождения между BR-8.16 (42,27,  -1,00% сегодня) и BR-9.16 (43.58, +0,46% сегодня)? Еще вчера спред был около 0,4 (что, в среднем, в посл.месяцы «нормальное» значение, а сегодня он достигает 1,31, т.е., вырос в 3.3 раза (!) за сутки.
  2. По какой цене все-таки (формула) будет закрываться 8.16? Внимательно прочитал данные на ice (https://www.theice.com/marketdata/reports/77/product/254/hub/403/isOption/false/isSpread/false ), но так, все-таки, видимо, и не разобрался. С одной стороны, если правильно понял, там средняя за 25 посл.дней (которые публикуются ежедневно), с другой, тогда не понимаю, как эта средняя 43,05 может быть на 29.07, если цена за предыдущие периоды была явно выше. Возможно, берутся данные какой-то другой биржи, спотовые цены  (BFOE), но, тогда, вопрос, как эти данные получать (видеть), и, собственно, что мы «гоняем» на FORTS – если сделки на споте, скажем, по 40 проходят в соответствии с ICE, и люди это знают – то просто продают на FORTS по любой выше и точно зарабатывают.

В общем, помогите разобраться, кто понимает.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
184 | ★2
8 комментариев
перекладывались в новый. сейчас идёт откат
avatar
мое имхо просто настроение рынка сдвигает или раздвигает спред, полгода назад дальный контракт был дешевле ближнего
avatar
FrBr, br-8.16 экспирируется уже 1.08. А спред между 8.16 и 9.16 просто укатали на доллар ниже за день (что очень много, считаю), вопрос, почему.
avatar
Kuh, приходит мысль тока та что, игроки которые давили нефть, удержали старый контракт на низах чтоб прибыль больше была.
avatar
сегодня на ICE экспира на BRNU6. Отсюда следует что перекладывались.
avatar
Респект писал http://smart-lab.ru/blog/290579.php
avatar
LaraS, спасибо. А могли бы ответить на вопрос — ежедневного публикуемые на том сайте — это 25-ти дневное среднее (какое ?), или как эта цифра рассчитывается, коррелирует ли прямо с брентом, которым в мире торгуют, или это какие-то реальные поставки оцениваются ? 
Т.е., может ли быть ситуация, что, например, брент по 43,4 стоит (в пн.), а цифра на сайте ICE вылезет 42 (например)?
avatar
Kuh, я не знаю, в комментариях к тому блогу есть ссылки на спецификации всякие
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+
Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за...
Фото
S&P500: штурм истории уже близко?
Индекс S&P 500 не перестает радовать инвесторов. Успешно переварив предыдущий флэт, пара провела образцовый ретест зеркальной зоны поддержки...
Фото
Мониторинг бюджетных рисков - август 2026 г. Ситуация улучшается?
Минфин представил предварительную оценку исполнения федерального бюджета за январь–август 2026 года. Август заметно улучшил накопленную картину:...
Фото
Озон Фармацевтика МСФО 6 мес. 2026 г. - выручка +12%, прибыль +90%
Озон Фармацевтика за полугодие нарастила выручку на 12% до 14,8 млрд руб.  Валовая прибыль выросла на 29% до 7,4 млрд руб. при росте...

теги блога Kuh

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн