Анализ идей и разработка торговой стратегии в Excel

Сразу оговорюсь, что речь НЕ идет о ведении журнала операций. Речь – именно о поиске своей системы (алгоритма торговли).

Краткое содержание пунктов:
1. Бла-бла-бла.
2. Оговорка.
3. Конкретное описание просьбы/предложения.
4. Моя информация и опыт.

Тем, кто хочет сэкономить время – можно смело начать с п.2 или даже с п.3. – ничего не потеряете.

1. Общеизвестно, что для трейдинга создана целая куча специализированного софта. Но иногда, особенно откровенным новичкам вроде меня – хочется покрутить свои мысли в чем-то более знакомом. Это чем-то напоминает желание почитать БУМАЖНУЮ книгу или накидать эскиз бизнес-идеи просто карандашом на листочке, в грубом приближении.  

Одна из причин популярности «ручки с листочком» – желание максимально сконцентрироваться на самой сути прилетевшей в голову идеи и не отвлекаться на специфику функционирования какого-то инструмента (тем более – нового для тебя). Так или иначе, но если сразу попытаться написать свой стих на компьютере – можно легко спугнуть Музу, а – как известно – когда мысль ускользнула, то не факт, что ты сможешь ее вернуть.

Безусловно, если идея прошла первую (грубую) проверку на листочке, потом будет MS Project-ы, полноценные финансовые бизнес-модели, тестировщики торговых стратегий и т.п. – в зависимости от решаемого вопроса.

Также у каждого человека свой уровень знаний и навыков работы с конкретным инструментом, своя базовая схема систематизации и анализа (кто-то предпочитает идти от частного к общему, кто-то наоборот, а кто-то сторонник мозговых штурмов, генетических алгоритмов и т.п.) Опытный инженер может начертить свой образ спорткара сразу в Autocad, а токарь – выточить деталь сразу на станке, без чертежа. Но для людей, не являющимися гуру в конкретной предметной области, лучше всё же накидать стартовый эскиз своей мысли (из этой области) — на листочке, от руки. Иначе просто потеряешься.

Несколько месяцев назад я узнал про трейдинг. Но так как основная работа оставляет не очень много времени на освоение новых областей, продвигаюсь не очень быстро. Мягко говоря – топчусь на месте (что никак не помешало слить свой депозит, явно выходящий за пределы разумного). Впрочем – это другая тема.

Сейчас я четко осознаю, что у меня нет детального понимания своей стратегии/системы. Более того – у меня пока нет четкого понимания и самого инструмента ее рождения (ведь тут нельзя ограничиваться лишь техническим тестированием и тем более делать ставку на уже готовых «гарантированно приносящих прибыль» роботов). В разработку стратегии методом брутфорса (тупой перебор всех индикаторов со всевозможными настройками) я лично не верю, хотя звучит заманчиво. Но, скорее всего, нужно что-то более осмысленное. И так как трейдинг для меня – откровенно новая область, я хочу на своем «листочке с ручкой» сформулировать, проверить и в случае «ок» -закрепить мысли/аксиомы, в которые далее буду верить. А для этого хочу делать анализ в комфортном и привычном для меня инструменте, которым хорошо владею и которому доверяю. Затем, благодаря последовательному выстраиванию «аксиом и теорем» я и планирую сформулировать свою систему/стратегию/алгоритм.

2. Оговорка.
Я осознаю, что более продвинутые (и даже новички как я) – используют специализированный софт. Я не против, и даже ИСКРЕННЕ рад за них. Но мой внутренний голос говорит мне, что я вряд ли смогу родить что-то зарабатывающее, если не пропущу это через себя, через привычный мне инструмент, с помощью которого я уже проанализировал и оптимизировал ни один десяток вопросов в своей жизни.

Я – бывший программист, и я знаю про специализированный софт. Более того – я прекрасно понимаю, что как только стану достаточно уверенным в своей стратегии – я создам или закажу соответствующего робота, торгующего или хотя бы подсказывающего мне. Но пока у меня нет самого понимания того, что я хочу. А как известно — автоматизация хаоса приводит к автоматизированному хаосу. Поэтому мне нужен комбинированный изучающе-ручной инструментарий, с возможностью некой механизации, но при этом — с быстрой/гибкой модернизацией алгоритма. А уровень автоматизации и скорость работы пока не критичны.
Для меня это и есть Excel. Просто потому что я привык думать/анализировать массивы оцифрованной информации в малоизвестной мне области на этом «языке».

Поэтому я не хотел бы дискутировать/агитировать на тему надо ли разрабатывать свою стратегию с помощью Excel. Все просто – каждый выбирает под себя. И, предвидя упоминание поговорки про микроскоп с гвоздями и т.п., мне проще сразу признать, что я не прав. И таким образом не тратить на этот, не интересный мне спор время.

3. Цель /Просьба/Предложение

Я хочу именно в Excel «щупать» (проверять) понравившиеся мне идеи/приемы/паттерны, о которых узнаю на смарт-лабе, из книг и материалов семинаров. Чтобы потом определить свой набор приемов, на основании которых сформировать торговую стратегию и оптимизировать ее настройки.

Поэтому я зову в свою тему тех, кто видит в «прощупывании» своих идей в Excel какой-то смысл.

Для начала предлагаю обменяться краткой информацией по используемым инструментам и приемам. Ведь наверняка, есть масса надстроек для Excel, которые облегчают работу. И если я не останусь в гордом одиночестве, далее мы сможем обсудить какие-либо конкретные вопросы/задачи.

Буду благодарен каждому, кто внесет лепту в данный вопрос!
Также буду благодарен каждому, кто сдержится написать свою версию мысли про использование специализированных решений.

4. Мой опыт.  (Модераторов прошу не считать это рекламой; впрочем если прочитать до конца, то это итак очевидно).

Т.к. я очень хорошо знаю Excel и достаточно уверенно VBA, и при этом времени изучать другие продукты лично у меня пока нет, недолго покопавшись в Интернет, я купил 2 надстройки в Excel: AnalyzerXL Pro и BacktestingXL Pro.
Сайт http://www.analyzerxl.com/  (подозреваю, что разработчик сидит в Казахстане).

Пока особо с ними не разбирался, поэтому опыт по первой – минимальный, по второй – нулевой.

AnalyzerXL – популярные индикаторы в виде пользовательских функций Excel.

Позволяет использовать примерно полторы сотни стандартных индикаторов. Что понравилось больше всего – каждую из функций можно использовать в двух режимах: а) выделяешь входные данные, запускаешь макрос и получаешь в правом столбце зафиксированные ЗНАЧЕНИЯ (не формулы!) нужного индикатора; б) копируешь текст макроса и за 10 секунд создаешь пользовательскую функцию нужного индикатора, которую можешь использовать в ФОРМУЛАХ рабочего листа или уже своем макросе/функции. Для уверенно владеющих Excel при даже начальном уровне VBA – это просто сказочно удобно!
В общем, данная надстройка очень понравилась, т.к. позволит в своих исследованиях минимальными усилиями вычислять практически любой из популярных индикаторов.

BacktestingXL Pro – тестирование стратегии

Здесь все гораздо хуже. Я просто не смог ее запустить :(. Переписка с продавцом идет уже 2 месяца. Справедливости ради он готов вернуть деньги, но мне то нужен инструмент. К сожалению, надстройка требует наличия каких-то файлов windows, которых почему-то нет ни на одном из компьютеров, на которых я пробовал ее запустить.

БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН КАЖДОМУ, КТО ПОПРОБУЕТ ЗАПУСТИТЬ ДАННУЮ НАДСТРОЙКУ И ОТПИШЕТСЯ ЗДЕСЬ, т.к. разработчик упорно настаивает, что проблема в моем компьютере. Я не исключаю причину в системе доступа в win7, но исключаю, что Microsoft именно мне и моим знакомым подсовывает уникальные копии своих продуктов – ведь ничего нестандартного я не делаю.
Для проверки надстройки достаточно ее установить стандартным образом, нажать Strategy Editor, оставить выбранным первый же индикатор, затем Next и Save to workbook. Сразу после этого у меня и вылетает окно ошибки.

Сама по себе надстройка выполняет стандартную проверку стратегии по просадкам и т.п.  Впрочем, т.к. я пока еще ни разу в жизни ни на одном инструменте не протестировал ни одну стратегию, дать каких-то действительно полезных комментариев по данной надстройке не могу.

Основной минус обеих надстроек в том, что, судя по всему, они уже не развиваются. Версия самих файлов – 2013 года. На письма техподдержка отвечает через несколько дней.

Буду благодарен, если кто-то поделится своей аналогичной информацией и опытом.