Блог им. fkViking

Анализ TWIME против PLAZA2

    • 11 июня 2016, 09:53
    • |
    • Viking
  • Еще

Анализ TWIME против PLAZA2

Все использованные далее замеры проведены 7 июня 2016 года.

Рис 1. 
Анализ TWIME против PLAZA2
На рисунке 1 раунд трип заявки на выставление (микросекунды): серым — TWIME, желтым – PLAZA2, синим – фикс срочного рынка.
Видно, что клиенты подключены к одному и тому же пром-серверу, т.к. графики сильно коррелируют.
Средний раунд трип в этот день: фикс 989 мкс, PLAZA2 842 мкс, TWIME 841 мкс
В данной ситуации TWIME на одну-две заявки опережает PLAZA2 по скорости выставления, а PLAZA2 опережает фикс. Видно так же, что TWIME менее стабилен, чем фикс и PLAZA2. Из-за этого среднее время раунд трипа у TWIME и PLAZA2 почти одинаковое.
Такими же обнадеживающими были наши замеры TWIME в первые две недели его работы, на основе которых мы стали рекомендовать его клиентам.

Но, как выяснилось теперь, не всегда графики коррелируют. Посмотрите на следующий рисунок.

Рис 2. 
Анализ TWIME против PLAZA2
На рисунке 2 раунд трип заявки на выставление (микросекунды): представлена статистика по трем одинаковым конфигурациям TWIME, работающим параллельно на одном сервере на разных ядрах, серым – TWIME с рисунка 1.

Если разные роутеры PLAZA2 демонстрируют сильные расхождения в раунд трипе, это объясняется тем, что роутеры, на которых проводятся замеры, подключены к разным пром-серверам с большой разницей в нагрузке. Из такой ситуации есть выход. Можем переподключить роутер к пром-серверу с меньшей нагрузкой. Но с TWIME есть проблема. Во-первых, не получается переподключиться: выжидая десять минут после отключения показатели раунд трипа остаются теми же. Так же в TWIME нигде не написано, каким путем заявки идут на биржу. Ясно, что TWIME может отправлять заявки в ядро несколькими маршрутами, и не все маршруты хороши. Вопрос возможности выбора маршрута пока что остается открытым.

В связи с вышесказанным, клиентам рекомендуется пока вернуться к использованию PLAZA2, как к основному шлюзу для торговли на срочном рынке.

 

 

★14
36 комментариев
Подпишите рис2. Что где.
avatar
 Кстати, а почему вы не думаете, что на twime, ваш код может давать нестабильность?
avatar
вот что нужно на главную выносить
Что то вы не то делаете. Совсем не то.

avatar
>Ясно, что TWIME может отправлять заявки в ядро
>несколькими маршрутами,
уточните о каких маршрутах речь? от куда до куда?
avatar
crazyFakir, тоже было интересно. Ведь боевой ip один.
avatar
crazyFakir, это была рабочая гипотеза причины просадок. После комментария сотрудников биржи ее отмели. Стало известно, что железо, на котором запущен твайм, не справляется с нагрузкой. В этом основная причина спайков.
avatar
Viking, а биржа не говорила, планируют ли они обновить это железо? Если да, то в какие сроки?
avatar
Спасибо за инфо
avatar
уточните про плаза роутер, он был биржевой или ломаный?
Александр, для чего это спрашиваете?
avatar
Андрей К, если это биржевой роутер то тут только один вариант, уровень программистов этого тестера == уровню программистов биржи которые писали роутер. хотя нет немного хуже, так-как в роутере есть сжатие а это еще + время. вообще нужно больше деталей, мы сейчас обсуждаем черный ящик. вообще не понятно как они работают с сетью, как разбирают сообщения. быстрые парни говорят TWIME быстрее плазы.
Александр, даже без быстрых парней видно, на скрине он быстрее. Правда на практике возможно и не на 1-2 заявки =)
avatar
Андрей К, вообще странно что биржа не сделала аналог mqsender для TWIME
Александр, ну twime в первую очередь позиционируется как аналог fix, только бинарный, что ведет к несомненным плюсам для разработчика. А в фиксе mqsender'а нет, всему свое место =)
avatar
Андрей К, да я срать хотел как что позиционируют, дайте нормальную возможность алготрейдеру.
Александр, вам дали прекрасную возможность исключить роутер из постановки заявки =))
кстати, чем не устроил twime?
avatar
Андрей К, меня всем устраивает
На рис.2 неплохой результат только у котировщика с 75000+ заявок за тестовый период. У роботов, показавших плохой результат по 1000 заявок. Код просадок не дает. Тесты без отгрузки сетевого стека.
avatar
Viking, спасибо за ответ.
avatar
Viking, я почему спросил про код, я человек въедливый и делаю замеры и изучения кода под разным углом. Профилировщик может и не показывать просадок. Но например, если замерить определенный участок кода 100т раз, в силу внешних, либо каких то других факторов, он может выйти из обычной колеи в определенные моменты. Ну например во время копирования памяти и одновременного вывода на экран. Такая ситуация может наложить отпечаток на вашем графике twime.

plaza может избежать такие моменты, так как выведена в отдельную единицу в виде роутера, да и вообще чужая разработка вне нашего кода =))

сам такие замеры в течении всего дня не делал, поэтому и спрашиваю вас. Прошу понять правильно.
avatar
Плаза не дает таких спайков, как твайм в данный момент. Поэтому проскальзывание на ней будет меньше.
avatar
У нас нет вывода на экран и копирования памяти, о котором мы бы не знали. Источником задержек здесь могут быть прерывания таймера и сетевой стек ядра в данной конфигурации. Но это +100 мкс в самом худшем случае. Стек ядра немного тюненый.
avatar
Попробую на следующей неделе тестовый пологировать целый день, будет ли там такая ситуация.
avatar
Подтверждаю, надеялись на лучшее с TWIME
Алексей Никитин, и что получили на деле?
avatar
На деле получили надежду на то что биржа поправит подкрутит)))
Алексей Никитин, я думаю, первоочередная цель twime — это выключить из цепи постановки заявки звено роутера. Это несомненный плюс для не огромно бюджетных hft
avatar
А какие минимальные значения раундтрипов выставления заявок на разных шлюзах у вас получаются?
avatar
Schurik, последнюю неделю фикс сэлта показывал 470 мкрс
плаза по-разному медиана порядка 900 мкрс
на форуме биржи наши трейдера выкладывают свою статистику : http://forum.moex.com/viewtopic.asp?t=30036
 кто хочет можем провести сравнительные замеры, алгоритм там описан.
avatar
Viking, расскажите лучше о «Минимальный дистрибутив Linux, настроенный под low latency»
Надо учитывать, что получение ответа на заявку и появление ее в системе это разные вещи. Величина задержки от момента отправки до попадания в систему не измерена. Тема не раскрыта. Все выводы сделаны с допущением, что время от отправки до получения ответа = времени от отправки до появления в системе.
avatar
SECRET, «Надо учитывать, что получение ответа на заявку и появление ее в системе это разные вещи. Величина задержки от момента отправки до попадания в систему не измерена. согласен в первой части» — согласен. Раундтрип — это косвенный показатель скорости работы.
«Все выводы сделаны с допущением, что время от отправки до получения ответа = времени от отправки до появления в системе» — таких допущений здесь не сделано. В ядре биржи у нас отсечка времени не ставится по понятным причинам. А отсечка, которая ставится самой биржей, рассинхронизирована. Единственный вариант точно мерить скорость — сравнивать номера заявок, отправленных одновременно с разных шлюзов. Сравнение номеров дало хороший результат по твайму в первые дни. Но и раундтрип тогда был стабильнее теперешнего. У нас написано, что твайм на 1-2 заявки опережает плазу — это как раз результат теста номеров заявок. Но пожалуй вы правы. Тему можно было бы раскрыть получше. В следующий раз будем в первую очередь выкладывать графический анализ теста на номера заявок, а раундтрип второй очередью, как косвенное свидетельство.
avatar
«Из такой ситуации есть выход. Можем переподключить роутер к пром-серверу с меньшей нагрузкой.» — Вы так написали как-будто можно легко переключиться на менее нагруженный пром-сервер :) команда такая — подключиться к самому быстрому пром :)
avatar
matrix, ога-ога (ждал кто же откомментирует этот момент топика),

с учетом того, что наебиржа декларирует рандомный (относительно клиента) проброс на промы с нет-балансеров.
avatar
flex trader, вообще ПРОМ непонятный элемент инфраструктуры биржи, если его не считать «сетевым» устройством, тогда биржа нарушает самое главное правило FIFO. А уж схема работы балансировщика большая тайна moex, но насколько я понимаю забивают 1 пром под завязку клиентами, потом начинают на следующий роутить подключения… такая вот х… я балансировка :) 
*очень ведь сложно сделать балансировку, чтобы на всех промах было равное кол-во клиентов и еще сложнее сделать одинаковый аппаратный конфиг у каждого прома, чтобы задержка была примерно одинаковая для всех клиентов, про одинаковое время например через PTP и мечтать не приходиться, хотя на любой бирже это работает по умолчанию :) 2016 год вроде бы — скоро xeon будет с FPGA и ASIC, а тут на moex такое :) 
avatar

теги блога Viking

....все тэги



UPDONW