Публичный тест стратегии на опционах. Продажа волатильности. Набор.

Andy_Z, тссс, линейщики пронюхают будут потом над опционщиками глумиться)))

Absourd, Тогда хотелось бы послушать, как собираетесь роллировать.
По моим расчетам, для этого потребуется откупить путы 63250 страйка и продать путы  63 страйка, если уйдет в ближайшее время на 64800, в количестве, большем чем 12. Это приведет к повышению ГО однозначно.
Не совсем понятно, как удалось сегодня набрать позицию в путах 63250 страйка, ликвидности там не видать вообще.
И последнее, если вас раздражают мои комментарии, то прощаюсь.

Andy_Z, ГО будет расти лавинообразно при подходе к краю, даже не в два раза, если будет сохранена та же доходность что и при создании конструкции… риски то на краях будут резко нарастать

vitsantal, Это не мне, а автору следует объяснить. Похоже, он не понимает.
На самом деле я моделировал эту позицию на 1 июня при росте на 64800. Не лавинообразно, меньше даже чем в 2 раза.

Absourd, вы неправильно считаете.
1. Не понятно, откуда  появятся 450 пунктов, если на момент экспирации в интервале от 64 до 69 доходность 312 пунктов.
2. Если завтра цена уйдет на 64800, а волатильность пусть даже снизится на 2%, убыточное закрытие 63250 путов  приведет на момент экспирации в интервале от 64 до 69 к убытку примерно  -2500.
3. Рекомендую пользоваться option.ru

Andy_Z, 450 пунктов через 6-8 дней, если останемся в этом диапозоне

onlyfly, Ok

Andy_Z,  -2500 пунктов — это вы посчитали только изменение цены 63250, остальные страйки тоже изменятся и получается около 900 пунктов плюса на экспирацию у меня

onlyfly, а нет не прав, намудрил в option lab. действительно 2500 минуса если просто откупить проданные.

Absourd, именно ) написано же откупаем. Чет как-то плохо получается, есть же какие-то варианты роллировать, чтобы поза плюсовая на экспирацию была?

Absourd, а что нам дает нулевая дельта?

Absourd, а поподробнее можно? как изменится профиль позиции при занулении дельты?

onlyfly, Если завтра цена уйдет на 64800, то, даже при снижение волатильности на 2% теор цена пута страйка 63250 будет 288. Закрытие этой позиции (только этой) приведет к тому, что на момент экспирации будет убыток около 3000 (при закрытии в диапазоне 64-69). У меня так получается.
Если до экспирации будут еще какие-либо действия, то результат может быть иным.

vitsantal, поделиться опытом

onlyfly, ну да, совсем забыл… есть же еще опыт, кроме результата

JohnRisker, Для начала любые  доступные. А при росте депозита к миллиону и больше, ничего кроме Option-Lab в России нет.

Andy_Z, а чем не угодил Option Workshop? Вы заинтересованное лицо для Option Lab?

Ivan Patenkov, Заинтересованное, я с ее помощью торгую.
Про Option Workshop слышал от автора на  последней крайней опционной конференции, он этот проект недавно реанимировал.
Если я правильно понял, функционал значительно меньше. Но мысль интересная, надо будет посмотреть.

Andy_Z, Я бы не против опробовать Lab, но насколько я понял он намертво привязан к брокеру. А я в Открытии. Функционал Workshop сложно назвать обширным: доска, улыбка, What-if, неплохой дельта хеджер и пара скриптовых моделей. При этом анализ греков как таковой вообще не реализован. Для моделирования плохо подходит

Ivan Patenkov, Да, мертво. И еще ежемесячная комиссия, так что маленький счет не имеет смысла открывать.

Absourd, Спасибо!

ves2010, не котики, а кошечки!))))

Дмитрий, для новичков. А для создателя поста обратная связь от гуру опционов.

onlyfly, Хотя бы один гуру объявился.

onlyfly, А что ему «опытные» могут сказать? Ну сделал «Кошку» и что? 

Дмитрий, ну собственно все что выше написано ) 

Absourd, Да я разве против))) Вы торгуете так, как Вам комфортно)

Absourd, Я впредь от комментов воздержусь...) И я вааааще ничего не знаю, особенно про опционы...))

Absourd, дык все прально 18 — это вторая часть, т.е. брокерская комиссия, она отражается в терминале сразу, а вот биржевая буй, тока по итогам клиринга. 
Кароч с вас еще 36 р. возьмут.

Absourd, если 430 -  устраивает, без вопросов. Но какая это часть от депо?..

Absourd, я смотрю на свою позу по доходности относительно депо. Если малой частью вхожу, оставляю на резерв, роллирование и т.д., то доходность низкая получается, и мне не нравится это, тогда ищу варианты…

dmbes, а какая позиция лучше?

onlyfly, никакая — все примерно одинаковы. Лучше система с положительным матожиданием

dmbes, у этой положительное матожидание?

onlyfly, откуда? и это не система, а абстрактная позиция

dmbes, а пример системы с положительным матожиданием можете привести?

dmbes, собственно тогда пользы от критики сообщения автора никакой)

onlyfly, а это уже зависит от читателя — задумается, почему  так написали или нет. Никто здесь никому ничего не должен

Робот Бэндер, что бы не попасть на лебедя при продаже волы можно покупать на небольшой риск, который вы сможете и отролировать, и отхеджировать и просто закрыть. Значительно больший риск можно закладывать в покупку волы. 

Евгений H2t, При всём уважении.Без разницы какой риск.Если идёт длительный тренд и вы против него стоите проданными опционами роллирование только усугубит ситуацию.Роллирование предполагает что тренд вот вот развернётся, он может вообще не развернутся.На график сишки можно посмотреть и посчитать сколько бы раз размазало.Скидывать в убыток тоже не всегда получится(точнее это и есть слив).С покупкой волы согласен, как ни пародоксально на ней зарабатывать ещё сложнее.В общем и целом опционы очень «заковыристый» инструмент для системного долгосрочного  зароботка.Акции, облигации просто на порядок проще, а в доходности не уступают и риски гораздо меньше.

Евгений H2t, Ничего более плечевого чем продажи на фортсе нет.Чтобы заработать в продаже мал мальские деньги вам придётся загружать не 5-10% а гораздо больше(ну если вы за деньги, а не за идею).Комбинациями можно зарабатывать сразу на нескольких сценариях(и это +), но риски вне этих сценариев возрастают кратно.В общем и целом опционы изначально созданы для хеджирования реальных активов(и в этом их математический смысл), страховки.И математически они заточены так что «при возникновении страхового случая» продавец не отвертится и заплатит хеджеру.Поэтому и нет железных и реальных механизмов ограничения риска продавца.Их просто не должно быть впринципе(риск то надо на кого то перекладывать).Во фьючерсах механизмы ограничения риска есть, в акциях есть, в покупках опц. есть, в облигациях есть, а в продажах нет. 
С другой стороны приятно что даже при наличии явного тренда вполне спокойно можно хеджится под него.Продавцов хоть отбавляй.Вот рынок их и отбавляет…