Блог им. romuldavid

Проблема «зеленого леса»

Проблема «зеленого леса»Знание сила, но иногда знание это еще и большая слабость. Например в книге «Чему я научился потеряв миллион долларов» есть рассказ о очень успешном трейдере, который торговал зеленым лесом, т. е. Не обработанное древесиной. И ведь успешно торговал, но оказалось, что он не только не разбирался в дереве, он на полном серьезе думал что дерево которым он торгует имеет зеленый цвет. Он занимался прогнозом потока заказав на этот «зеленый лес». Все. И в этом момент ко мне пришло озарение, что все сложные схемы только затрудняют понимания сути. Важно только объем будущих заказов, а на что не имеет значение. Будь то лес, газ, нефть, пшеница или даже алюминий. Но вот совсем не давно я начал читать книгу о Барухе. И там двумя строчками сказано больше чем написано в сотнях книгах о бирже. Привожу цитату: «Когда цены идут вверх, начинаются два процесса, а именно: избыточное производство и недостаточное потребление. Результатом будет постепенное падение цен. Если цена слишком падает, то снова начинается два процесса: недостаточное производство, так как человек не будет производить себе в убыток, и одновременно повышенное потребление. Именно две эти тенденции ведут к установлению нормального баланса».

А теперь давайте рассмотрим данный вопрос более тщательно. Представьте себе рынок, например необработанной древесины. Средняя себестоимость одного куба 100 денежных единиц. Но средняя цена она для кого то чуть больше, у кого то чуть меньше, т. е. Себестоимость в одном месте (нижняя планка) 75-80 д.ед., а в другом 110-115 д.ед. При определенном количестве фирм средняя цена колеблется около 100. На рынке же цена может быть как больше этого значения, так и существенно меньше. И стоимость определяется спросом. Если нить повествования еще не потерялась продолжим пример, рассмотрим период спада и подъема. Итак рыночная цена куба 130 д.ед., данная цена устраивает всех производителей, более того многие решат воспользоваться хорошей ценной и на рынок будет поставлена больше продукции. Т.к. спрос остался прежним, а предложение увеличилось, многие производители начнут снижать рыночную стоимость товара, и вот цена уже 125, потом 120. Рынок насыщен товаром и цена продолжает снижать, уже 115 и кто то из производителей с высокой себестоимостью выбывает из бизнеса, но так предложение велико цена продолжает падать. Вот она уже в районе 100, уже выбыло несколько производителей, но так как запасы товара велики и так как производителем в нижней планке еще выгодно заниматься данным бизнесом они выставляют свой товар и по этой цене. Цена продолжает снижаться, так как спрос полностью удовлетворен, цена падает до 95. Возможно что к этому моменту возникает баланс между спросом и предложением, но за счет избытков готовой продукции цена скользит все ниже. Наконец цена опускается на самое дно, где даже производители нижней планки балансирует на грани рентабельности. Основные запасы произведенные ранее израсходованы. Спрос остается на том же уровне, а вот с избытком предложения все сложнее, его просто нет. И в этот момент цена начинает расти, и наступает фаза роста, где с новой ценой (более высокой) количество производителей растет.

А теперь поменяйте слово древесина на любое другое например нефть, газ, зерно и становится понятно как происходит изменение цен на бирже. 
З.Ы. Эта и другие статьи читайте в моем блоге ссылка в личном кабинете.

★1
21 комментарий
Эх, что ж вы раньше молчали...?
avatar
Garry36.6, как узнал тут же отписался… вот еще лампочку озарения не выкрутил
Роман Давыдов, Все так и есть ничего не обычного. И с нефтью так будет.  Только процесс может занимать долгие года
kbrobot.ru, конечно время не возможно предсказать. Самое сложное это сидеть и ждать, как охотник в засаде.
Что за книга про Баруха?
avatar
TT, От биржевого игрока с Уолл-стрит до влиятельного политического деятеля. Биография крупного американского финансиста, серого кардинала Белого дома
Роман Давыдов, Спасибо!
avatar
TT, кстати интересная книга, приятно читается
 не ради рекламы, для образования вот ссылка : http://www.litres.ru/bernard-mannes-baruh/ot-birzhevogo-igroka-s-uoll-strit-do-vliyatelnogo-politicheskogo-deyatelya-biografiya-krupnogo-amerikanskogo-finansista-serogo-kardinala-belogo-doma/
Когда цены идут вверх, начинаются два процесса, а именно: избыточное производство и недостаточное потребление. Результатом будет постепенное падение цен. 

Какой-то извращенный взгляд. Повышение цен является следствием, а не причиной. Практически всегда в экономике повышение цен является следствием дефицита(спрос превышает предложение), если не считать спекулятивные факторы. В таких условиях производство не может быть избыточным по-определению, до тех пор, пока дефицит не сменится префицитом.
sortarray sortarray, разрешите не согласиться с вами. Повышение цены может быть как следствием, так и причиной. Здесь стоит смотреть на вариант обратной положительной связь
Роман Давыдов, это уже чисто спекулятивный фактор. Его следует рассматривать не как фундаментальное явление, а как инерционный побочный эффект. После некоторой инерции, приводящей к повышенному росту он компенсируется увеличенным падением.

Избыточное производство в данном случае, порождается, опять же избыточным спросом, а не повышением цен.
sortarray sortarray, здесь я с вами согласен на 100%, но посмотрите на СЛ. Здесь каждый первый спекуль и можно смело зарабатывать торгую против настроений Смартлабовцев. Так же примите во внимание количество на рынке спекулянтов. Мне лично это напоминает маховик, сначала на фундаментале раскручиваем, потом по инерции спекулянты крутят до полной остановки и все в обратном направлении. Лучше меня это рассказал Сорос в Алхимии
все сложные схемы только затрудняют понимания сути

я бы сказал, переусложненные без надобности. есть такое понятие как бритва Оккамы. Это правильно. Но упрощенчество тоже ни к чему хорошему не ведет.

Кстати, простая модель — не значит «легко понятная большинству». Тут следует различать концептуальную простоту от «легкоусвояемости». Практика показывает, что простые идеи большинству даются сложней. Такой вот парадокс. Отсюда у нас в науке столько уродливого переусложненного говна
и саморегуляция работает до тех пор, пока в рынок не вмешивается любимое государство, которое толстенными руками начинает 1)спасать рабочие места «совлеспромхоза» при понижении цен 2) фиксировать минимальную цену куба 3) привязывать налоги к цене древесины и т.д. и все из благих побуждений, чтоб их приподняло да шлепнуло! ;)
avatar
eagledwarf, и здесь вся правда, но толстенькие пальцы госмашины в лучшем случае могут затормозить механизм. но рынок возьмет свое. сначала лозунги спасем лесорубов, потом....«не виноватая я...»
Роман Давыдов, Вот тут уже я с Вами позволю себе не согласится:). «Саморегуляция» работает только в идеальной экономике, где нет спекуляций, мошенничеств и жажды легкой наживы засчет ближнего своего.
sortarray sortarray, Такая «саморегуляция» существует только в умах экономистов и других юродивых. Как сказал классик «Жадность это хорошо»
Роман Давыдов, Я согласен с вашими словами о юродивых, но не уверен, что мы говорим об одном и том же:) Я говорю о том, что если пустить экономику на самотек, мы придем к диктату монополий, к строго фиксированной ценовой политике, фактически, экономика будет поделена между несколькими крупными игроками, только и всего. В реальном мире все эти «красивые» тезисы Смита и иже с ним о конкуренции абсолютно не работают. Жадность ни к чему хорошему IRL не приводит.

Кроме того, нам ведь надо не просто чтобы что-то работало, а чтобы это работало во благо конкретного народа.
Роман Давыдов, да, только процесс идет дольше и гораздо болезненнее
avatar
eagledwarf, и тут вспоминаем, к чему привела *саморегуляция* в америке в 30-х годах, и как она реально работает.

теги блога Роман Давыдов

....все тэги



UPDONW