SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. neyro
О значениях риск-параметров рынков Московской Биржи в период после 4 мая 2016 года
- 04 мая 2016, 16:58
- |
День добрый всем, может кто-то мне разъяснит в чем прикол с 04.05.2016 уменьшить значение ГО на ФОРТС, а с 10.05.2016 снова увеличить?! Ошибка или теперь привыкать к новым параметрам ГО?
Линк - http://moex.com/n12775/?nt=0 и http://fs.moex.com/f/5746/derivatives-05-11-05-2016.pdf
На главную хотелось бы попасть и получить комментарии от биржи т.к по телефону с физ.лицами и даже если ты сотрудник инвест.компании отказываются общаться и просят написать письмо на почту и т.д…
Линк - http://moex.com/n12775/?nt=0 и http://fs.moex.com/f/5746/derivatives-05-11-05-2016.pdf
На главную хотелось бы попасть и получить комментарии от биржи т.к по телефону с физ.лицами и даже если ты сотрудник инвест.компании отказываются общаться и просят написать письмо на почту и т.д…
33 |
Читайте на SMART-LAB:
Облигации «Акрона» — удобряем портфель валютой
На фоне крепкого рубля и быстро меняющейся конъюнктуры на рынке облигаций внимание инвесторов все чаще переключается на валютные выпуски...
16:39
Почему кривая доходности облигаций перестраивается раньше решения по ключевой ставке?
На первый взгляд поведение долгового рынка сегодня выглядит парадоксально. Ключевая ставка Банка России по-прежнему остается на достаточно высоком...
16:53
написано
Значения ставок минимального Базового гарантийного обеспечения будут понижаться в 2 этапа: с 19.00 04 мая и с 19.00 10 мая 2016 года.
Повышали в связи с длинными праздниками, это нормальная процедура.
Теперь — также, в два этапа, понижаем(http://moex.com/n12775/?nt=101).
А про дозвониться нельзя, даже немного обидно) Я и мои коллеги каждый день общаемся с клиентами биржи(в т.ч. физлицами) и разъясняем подобные нюансы. Звоните, подскажем)
Никита тогда вопрос именно вам как сотруднику работающему на ММВБ — когда ГО будет такое же как и до нового года?! например -фьючерс на нефть марки brent стоил около 3 т.р, а фьючерс на индекс РТС — около 11,5 т.р…? Даже сейчас после майских праздников данное ГО будет выше (примерно — фьючерс на брент около 4,5 т.р., фьючерс на РТС около 14,5 т.р.).
Заранее спасибо.
Про возврат к уровням 2015 года мне, откровенно говоря, сложно комментировать. Базовые параметры ГО устанавливает НКЦ, обособленный в силу своей специфики(рисковики) от прочих подразделений. Риск-модель всегда в большой степени отражает картинку рынка. Одна из этих черт в последнее время — повышенные риски.
ГО с праздниками в овер 2,5 (буржуй-сесси) по нефти меньше установленных 17%($) нах не нужно, это даже мало для этого актива (я думаю, понятно почему — smart-lab.ru/blog/325582.php#comment5668428).
Другое дело, что для определенных лудо- стратегий его бы менять динамичнее (не с дельтой -3, а сразу -5))) ).
И очевидно, что 3т.р. лучше б не было, ибо также понятно скока для этого должна стоить нефть
Скорей всего ошиблись конечно же тупо скопировав при редактировании.
Инструменты двинулись почти в 3 раза сильнее, чем обычно...
Возможно, кого-то принудительное закрытие в пятницу спасло от отрицательного остатка на брокерском счету…
все правильно на сайте
http://fs.moex.com/f/5754/derivatives-05-11-05-2016.pdf