Блог им. iuiu

Опционы, TS-LAB vs Smart X

Всем доброго времени суток!
Подскажите, кто пользовался Smart X, нормально в нем Опционами торговать, строить улыбки, крутить ее, вертеть, ну по типу Ts-Laba?
Резон-то какой, в Смарт Х — оно вроде как бесплатно дается, а за TS-Lab нужно платить, а мне ж тока попробовать пока.
нормально, но уж если по взрослому хочешь, подключай ОпшнЛаб
avatar

Rucobor

Option Lab очень хорош для анализа опционных позиций. Сделки совершать удобнее в SmartX. То есть использую оба терминала для разных целей. 
avatar

Александр Р

Александр Р, А сколько стоит использование Option Lab? Какой-то сайт у них непонятный…
avatar

iuiu

Александр Р, я как понял, в любом случае пора возвращаться в ай-ти, там и то и другое есть.
avatar

iuiu

Использование Option Lab стоит 900руб в месяц.
avatar

Александр Р

Александр Р, ага, спасибо, а там и свои улыбки можно строить и автохедж?
avatar

iuiu

Хеджирование позиции — да, есть в Option Lab. Свои улыбки — затрудняюсь ответить, не пользуюсь.
avatar

Александр Р

=) ТСЛаб, конечно, бьёт SmartX в этом вопросе.

Но скорее всего (по богатству функционала) пока что проигрывает Option-Lab.


Вам нужно вот о чем подумать: если в SmartX забита кривая математическая модель улыбок и расчета греков, то Вы заметно понизите свои шансы получить положительные впечатления от своего «эксперимента».


ПС Как уже писал недавно в одном из постов, если Вы сформируете даже тривиальную позицию на РИ из 10 стреддлов на-деньгах, то получите вегу в несколько тысяч рублей.

На практике это будет означать, что любой чих ММ принесет Вам убыток в несколько тысяч в течение суток.

На этом фоне мне решительно непонятны переживания людей, которые при счете от 0.5 до 1 млн (и более) хотят сэкономить 1-3 тырмес на софте.

avatar

ch5oh

ch5oh, зачем мне 10 стреддлов, дайте хоть 1 Пут разок на РИ купить, хочу понять, что он и как считает. Вы хотите сказать, что в ТС-Лаб и Option-Lab забита некривая мат модель улыбок, как и расчет греков? В ай-ти можно и оптион-лаб за 900 рэ подключить, если что. Но это после того, как разгоню счет с 50ти до 500 тыщ своими прицельными направленными стратегиями:)
avatar

iuiu

iuiu, разогнать депо в 10 раз? Сделать +1000% с учетом налогов и расходов на инфраструктуру??? Наверное, за год примерно?..


Полагаю, выполнив эту цель Вам будет наплевать на опционы.

Всего-то нужно будет повторить этот успех и догнать счет с 0.5 до 5 млн. И потом ещё раз. И будете в Зале Славы рядом с Bull висеть.


Насчет "некривой модели улыбок". Про Option-Lab не в курсе, врать не буду. Я его снес через 15 минут после установки.
Насколько понял, улыбки там надо задавать в табличном виде как пары чисел (страйк; волатильность) и постоянно редактировать, чтобы оставаться в ногу с рынком. (Поправьте меня, если неправ).


Вообще вопрос о том, что такое "правильная модель" для опционов — это вопрос на миллион. И каждый решает его для себя сам как умеет. Зато иногда вовсе несложно понять что такое неправильная модель. =)

avatar

ch5oh

ch5oh, а вы какой прогой пользуетесь? Каленкович ТС-Лаб рекламирует, так там улыбка сама ползет за страйком, как я понимаю, при заданных вручную параметров. Если я правильно понял
avatar

iuiu

iuiu, сперва свой софт пытался написать. Построить модель рынка, зафитить эмпирическое распределение и всё такое. Удовольствие ниже среднего, конечно. По ходу пьесы приходится решать слишком много технических деталей не связанных непосредственно с торговлей.


Потом пробовал Options Workshop. Вроде, всё красиво сделано. Но уперся в то, что там нельзя заменить математику. Точнее, «как бы можно», но на практике отовсюду кривизна лезла. (Кто сейчас OW юзает, отпишитесь как там сейчас дела обстоят)

 

В Option-Lab с этим дела обстоят ещё хуже. Плюс ещё несколько соображений. Например, как я понял там позиции (были?) неизолированы. То есть нельзя одновременно торговать на счете направленную стратегию и параллельно работать с опционами и делать дельта-хедж.

 

В сухом остатке остался ТСЛаб. Алексей вкладывает в него свою огромную многолетнюю экспертизу и там сейчас очень много уже сделано. Улыбка сама ездит за рынком, сама поднимает края по мере течения времени и управляется всего 3 наглядными параметрами.

Также для меня огромным плюсом является модульность платформы. Там реально можно заменить всё что угодно на свою собственную реализацию.

 

Начинающему важность этого трудно понять. Но потом Вы захотите прайсить опционы по модели Хестона или с использованием эмпирического распределения. Или у Вас будет свой эксклюзивный алгоритм дельта-хеджирования с кучей нюансов на базе нейронных сетей на основании одновременного анализа всего рынка.

 

И вот  тогда, если Ваша платформа не обладает достаточной расширяемостью, Вы загрустите и де-факто вернетесь в начальную точку и снова начнете думать "а какую платформу мне всё-таки выбрать?".

avatar

ch5oh

ch5oh, не можете подсказать, мне до сих пор невдомек. Что дает торговля по модели Херста или еще какой, с чего берется прибыть в опционах в итоге, разве не из разницы пунктов покупки и потом продажи? Или это все важно на экспирации, а как экспирируется опцион по каким ценам? Что дает другое видение модели, если есть котировки, которые котирует ММ, в итоге все сводится в конечном итоге к закрытию позиции по стакану или по экспире, что-то я недогоняю, где можно тогда прочитать про это?
Толку бирже, если вы опционы видите по другой модели, нежели она, если она работает по своей модели?
avatar

iuiu

iuiu, Ваши вопросы слишком ёмкие для коммента. Начните с классики по опционам. Конолли хорошо на пальцах объясняет базовую стратегию покупки и продажи волатильности.

 

Вы набираете позу и тянете до экспирации. Если у Вас мат.модель «более правильная» чем у ММ, то после экспирации Вы зафиксируете профит.

avatar

ch5oh

ch5oh, А вся фишка, что нужно тянуть до экспирации, ранее не выходят? А почему экспирация расставляет все точки на i, там модели уже неважны? Конолли еще не читал, спасибо, почитаю
avatar

iuiu

iuiu, на экспирацию выполняется окончательный расчет. Все позиции исчезают и превращаются в деньги уже навсегда.

 

А тянут на экспирацию по чисто практическим соображениям: крыть по рынку — значит отдать весь свой профит ММ. А если просто выставлять заявки на котирование — то не факт, что в итоге нальют сколько нужно.

 

Поэтому при торговле опционами надо изначально быть морально готовым тянуть позу до экспиры.

 

ПС От конкретной стратегии торговли тоже зависит, конечно. Может быть Ваша стратегия позволит Вам зайти, подержать пару дней — и сразу выйти.

avatar

ch5oh

iuiu, ну, и там ещё важен собственно алгоритм Ваших действий.
avatar

ch5oh

ch5oh, что касается нелинейных эффектов, то я наверное понимаю о чем вы говорите. Но я еще не допер, что нужно так увеличить кривую, чтобы чего-то там поймать. не потыкавшись, в эти опционы вообще не врубишься, мое ИМХО.
avatar

iuiu


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW