Блог им. proofpreob

ОПЦИОННЫЙ чат 1.04

ОПЦИОННЫЙ чат 1.04

Обсуждение только опционов.

Welcome.

Каждый день с утра, до тех пор, пока будет народ.


ты хотя б темы какие предлагал для обсуждения — а то чат совсем глохнет
avatar

Ruscash

ruscash, давайте обсудим тему скажем покупки или продажи ближайших по дате экспирации опционов прямо перед выхода отчетности.
Как пример, за день до выхода отчета покупаем стрэдл скажем Linkedin или Netflix, они после отчетов прям хорошо стреляют вроде как. Сразу возникают вопросы, что делать с падающей волатильностью? хватит ли движения актива что бы перекрыть временной распад и упавшую волатильность? Не лучше ли будет продать этот самый стрэдл и после того как новость выйдет, на следующий день закрыть позу заработав на том что вола упала, это если не БА двинет конечно никуда резко? Есть какие мысли идеии, жизненный опыт реализации? :) было бы интересно послушать, обсудить
avatar

Denis

hals, да вижу живых обсуждений не будет )))
ну а в гугле конечно много разной инфы найти можно
avatar

Denis

Denis, ))) да нет, просто смотрел сегодня, а вы тему для обсуждения такую же задали
avatar

hals

hals, что говорят заморские гуру? :)
тут конечно первоначальный вопрос встает какой именно актив брать :) от него уже и отталкиваться, я не спроста нетфликс и линкид взял, они на новостях интересны.
avatar

Denis

Denis, да много они чего говорят, больше всего понравилась идея что в позу входить не перед отчетом а сразу после, лично мое мнение, надо проверять на исторических данных
avatar

hals

Denis, не торгую америку — но идея понятна!

Перед выходом новостей (ожидания какого-то события) волатильность как правило ростет. Это связанно с тем, что ожидания трейдеров на резкое движение вверх или вниз возрастают и поэтому начинают тарить путы и коллы. 

Вижу только два развития событий — первый: набирать позу (стреддл) за некоторое время до выхода самой новости. Вола выростит и перед выходом самой новости закрыть позу. Тем самым получить профит на росте волы/веги.

Либо набрать тот же стреддл и лимитными заявками закрывать его.

Но на мой взгляд это пустая затея — т.к. надо писать робота для точного набора и сброса позиции (когда синтетикой закрывать).

Лучше всего взять историю волы инструмента и проследить, какой м.б. локальный потенциал роста и падения и уже, просчитав для себя потенциальную прибыль убытки, принять решение о торговле данной стратегии.

avatar

Ruscash

ruscash, а волу тэта не съест?
avatar

hals

hals, ну так надо смотреть за сколько дней до экспиры событие произошло. Если сайз позы небольшой и быстро/технично все откроешь и закроешь — то не съест (заработать сможешь). Поэтому и указывал, что технический момент тут самый основной. А вот руками если будешь лупить на этих движения — физически не успеешь закрыться по нормальным ценам.

 

avatar

Ruscash

ruscash, ну можно календарный спред открыть прямо перед выходом, но это немного другая торговля. Что касается стрэдла, то мне кажется набирать его перед новостями и ждать что волатильность вырастет опасно, так как обычно растут ближние опционы (неделя где новость выходит или месяц), а их временной распад быстрее. Поэтому мне кажется что все же более рациональнее будет как раз таки перед выходом новости продать, а после выхода откупить все обратно.

hals, Хм… а сразу после отчета входить, в какое именно время? отчет обычно или до открытия или после закрытия основной сессии, а значит актив может уйти слишком далеко. или?
avatar

Denis

Denis, можно стренгл взять. 

Перед выходом новости закрыть позу — это еще как-то будет логично. Но вот покупать конструкцию после выхода (да же после некоторого времени) — имхо — уже не оправдано — т.к. будут продавать опционы и движение скорей всего будет несильным. 

avatar

Ruscash

ruscash, логика то есть, бывает после хороших новостей, ну и после плохих, движение еще несколько дней сохраняется однонаправленное по 40% :). Ну и вход в позу дешевле чем до выхода отчета.
Только мне думается что в таком случае имеет смысл брать направленную позу… а не стрэдл
avatar

Denis

Denis, ну просто мне как трейдеру не всегда понятно будет ли движение в 40% — если так предполагается — то конечно надо тарить стреддл/стренгл и ждать движения в 40%. Но по моему опыту торговли Ришки и Сишки — угадать, когда это будет очень сложно — быстрее обнулишь свою депоху.
avatar

Ruscash

ruscash, тут с вами согласен, меня всегда тянет на малые временные промеждутки, но там не хватает времени управлять позицией :)
avatar

Denis

Denis, я так понял что после отчета, если будет хорошее движение то и волатильность будет высокой, ну а для высокой волатильности и придумали опционы )) ну и самое главное убираем риск движения(не движения) за края
avatar

hals

hals, ну вполне себе может работать, не пробовал так еще :).

avatar

Denis

путы дальние 70 страйка 80-160 прокатимся, а часть до озолочения оставим...?)
Lawyer чаттрейдеров.рф, какого озолочения?
avatar

onlyfly

onlyfly, роста в разы, прибыли...)
Добрый день всем!

Denis,
по поводу отчетности и опционов. 

1. Мы публикуем торговлю по отчетным компаниям в реальном времени. Если хотите, то присоединяйтесь к нам.
2. Примеры сделок — GOOGL, LNKD И прочее можно в виде графиков и примеров выложить.
3. Как мы это делаем? Мы берем далекие вне денег опционы на случай движения, НО прежде, чем взять отчетную компанию мы делаем статистику за последние 10 кварталов.

avatar

lucky trader

lucky trader, глупый вопрос, но у вас в блоге только направленная торговля описана.
хм… а почему именно далекие?
avatar

Denis

Denis, мы только начали вести блог. Не успели еще охватить все темы. 

Сделка LNKD был на рассчет, что акция сделает гэп более 10-15%. Мы брали далекие опционы — пут и колл спред. Если акция при отчете не делает движения, то опционы обсцениваются и мы теряем премию. Акция LNKD cделала Гэп около 35% на следующий день, и наши дешвые опционы подорожали на 2000% и более.
avatar

lucky trader

lucky trader, зачем вы на дальних страйках спред берете, они же и так дешевые, а прибыль сильно сокращаете на гэпе
avatar

hals

lucky trader, вопрос снимается, посмотрел опционы на LNKD
avatar

hals

lucky trader, что то я не совсем понимаю вы брали спреды? в них же прибыль ограничена.
avatar

Denis

Denis, они грубо берут спред за 2 цента, а продают за 40 центов, нормальный выхлоп, при наличии движухи )))
avatar

hals

Denis, да, но и убыток также минимизирован, так как больше «смотрели» вниз, то купили путы, а на вверх «сэкономили»
avatar

lucky trader

Никто не знает как «отработается» отчет, мы набираем позу с определенным риском и на определенных уровнях, в частности спред брали для удешевления, ну еще момент — были ожидания на обвал. 

Если купить голый кол — стоимость одна

Если купить кол спред — стоимость ниже, но зато мы можем взять объем больше.

avatar

lucky trader

lucky trader, да я посмотрел какой там спред между страйками на ATM и OTM, даже на такой волатильности красиво смотрится, но это движуха нужна процентов 10%
avatar

hals

lucky trader, если не секрет, много таких стаков гэпающих с живыми опционами находите?
avatar

hals

hals, а я что то не догоняю что там получается..
вот два спрэда, один на колл один на пут и получается у нас переверныйтый железный кондор, или как он там называется…
avatar

Denis

Denis, вертикальный спред с обоих сторон от текущей цены, при сильном движении профит
и не смотрите на профиль, такое не доводят до экспиры
avatar

hals

hals, «они грубо берут спред за 2 цента, а продают за 40 центов, нормальный выхлоп, при наличии движухи )))»

нарисуйте мне такую позицию или похожую на текущих ценах пожалуйста, а то у меня нет возможности сейчас что то моделировать.
Но я если брать такой выхлоп на спрэде нет никакого смысла в продаже опциона. прибыль на покупке спрэда это разница между страйками минус премия.
avatar

Denis

Denis, примерно так
avatar

hals

hals, спасибо, я просто не догоняю смысла или приимущества перед обычным стрэнглом, открой его и все будет еще красивее, как я ниже написал, с дальними страйками еще пойди купи продай за хорошие деньги.
avatar

Denis

Denis, обычный стрэнгл будет ГОРАЗДО дороже, а что бы добиться такого же ROC цена должна будет сходить ГОРАЗДО сильней
avatar

hals

hals, так и прибыль будет куда выше :)
avatar

Denis

Господа трейдеры, смотрим и торгуем с нами. Подключайтесь на твиттер  https://twitter.com/@lucky_trading или ВК https://vk.com/optsiony_na_aktsii_treyding
avatar

lucky trader

 Кстати сегодня сделка
smart-lab.ru/blog/319784.php
avatar

lucky trader

lucky trader, вот мне тоже интерсно как часто такой подход выстреливает? И ведь если не открывать спрэд то прибыль будет куда больше, и проблем будет меньше с закрытием позы, учитывая ликвидность дальних страйков.
avatar

Denis

Denis, они рассчитывают что одна сторона у них станет ATM, на этом и живут, а про другую сторону вообще можно забыть )))
avatar

hals

проблем с закрытием спреда в принципе нет, через комбо ордер, так называемый, в TWS, вопрос в РМ только, и в вероятности попадания в деньги
по стате раз в квартал жирняк попадается)

avatar

lucky trader

lucky trader, про закрытие я имел ввиду что если движение не столь большое, теоретически цена рисуется красивая и все в деньгах, практически получается что купленный скажем калл надо продать по цене повыше, а проданный откупить по цене пониже, и скажем у вас их 20 штук, и если просто бить маркетом то теряется большая часть прибыли. :)

но я так не торгую как вы, выглядит конечно интересно.
avatar

Denis

Denis, пробуйте повторять наши сделки. публикуем в прямом эфире )

avatar

lucky trader

lucky trader, повторять по правде говоря нет желания и возможности, у меня немного другой подход к торговле… я обычно рынок перед закрытием наблюдаю, так как занят в течении дня :)
Разве что эксперемента ради :)
avatar

Denis

Denis, просто понаблюдайте за нами месяцок, а там, глядишь, и работу забросите )))
avatar

lucky trader

lucky trader, понаблюдать понаблюдаю )), а второе это врядли )))
avatar

Denis

У нас много небольших плюсов
Жирняк, когда мы риск берем большой

avatar

lucky trader

 Пошла вторая сделка за сегодня
 купил $107 Call на 8 апреля по $1.00 подробности будут тут
smart-lab.ru/blog/319784.php
avatar

lucky trader

 надо будет с каким нить отчетом так поэксперементировать :)
avatar

Denis

Помогите найти когда первыйторговый день месячных опционов на нефть? 6:16 7:16 8:16
arbalet, серии июнь, июль 2016 года (CLM6 и CLN6)? они уже доступны для торговли, если я вас правильно понял. 
avatar

lucky trader

Спасибо посмотрю, но я не нашёл на BR

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW