Блог им. proofpreob

ОПЦИОННЫЙ чат 22.03

ОПЦИОННЫЙ чат 22.03

Обсуждение только опционов.

Welcome.

Каждый день с утра, до тех пор, пока будет народ.

★1
Можете сказать, как считается ГО на опционы? Ибо погуляв на сайте бирже, ничего не понял.
Артемий Вяземский, сложный модуль расчета ГО
avatar

Johnny_22

Johnny_22, платный?

Артемий Вяземский, не скажу, не пользовался
span кажется
avatar

Johnny_22

Этот модуль вам не поможет заранее сказать какое ГО будет после клиринга.
avatar

Евгений

 Модуль платный, несколько тысяч.
avatar

Евгений

 Мой совет — для уменьшения ГО торгуйте на одном счете. Не раскидывайте стратегии на разные счета.
avatar

Евгений

Евгений, так я и не раскидываю, но в последний раз не предусмотрел, что ГО вырастет в 2 раза. Да и если бы принципы хотя бы понимать. Мое понимание, что ГО по проданному опциону, не должно превышать ГО фьючерса. Но биржа и ГО фьючерса задирает…
 и еще как прогнозировать размер ГО, когда хеджируешь проданные опционы фьючерсом. Я так понимаю есть определенная связь с дельтой.
Если опцион имеет большую прибыль то и ГО будет большое.
avatar

Евгений

 ГО по фьючерсу плавает — влияет волатильность, длинные выходные. У биржи своя модель. Если открываешь стредл с нулевой дельтой, то ГО берется как за пол ноги. При появлении прибыли или убытка ГО растет на эту сумму.
avatar

Евгений

Евгений, На ГО по фьючу влияет только курс бакса, Длинные выходные ы расчет не берем, не так часто это бывает.
avatar

Alex64

есть методика на сайте бирже, но она не поможет, так как нет в свободном доступе информации об опционных позициях расчетных фирм… С точки зрения биржи все понятно — она балансирует ГО от позиции участников и возможных движений базового актива…
avatar

AntiKukl

Кстати ЦБ теперь банкам СИЛЬНО затруднил торговлю опционами (увеличил давление на капитал). Скоро там останется одна мелочь. 
avatar

Евгений

хотя бы сиськи какие показали — а то как-то тухло становится
avatar

Ruscash

ruscash, улыбнуло)))
Расчет ГО по опционам это черный ящик, который биржа открывать нам не хочет. когда на рынке все спокойно этот вопрос как правило не сильно напрягает, а в кризисных ситуациях боюсь что сама биржа не знает какое ГО будет, по этому и методику расчета точную давать нам не станет. Вывод один, если очень страшно работать в таких условиях, не работатйте вовсе, если готовы искать варианты, то в первую очередь общение с брокером на предмет индивидуальных лимитов под ГО, ну и готовтесь довносить деньги на счет, уже давно пишу что для продавцов опционов это не должно казаться чем то необычным. Не хватает, не дает брокер лимиты довносим и правим позицию.
Коллеги вот читаю чат и думаю, неужели ни кто опционы на сбер не купил, путов например, ну или может кто колы взял, недели 2 назад :-) лично я путами по 11500 утром зарядился)))
Александр Бурков, по чем взял?
avatar

Goliath

Goliath, брал с открытия по 445 за штуку) в дополнение к имеющемуся ратио спреду.
А я наоборот, продал колы 12000 Страйк)
avatar

Roki

Roki, Кстати да, идея тоже хорошая :-)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW