Евгений, так я и не раскидываю, но в последний раз не предусмотрел, что ГО вырастет в 2 раза. Да и если бы принципы хотя бы понимать. Мое понимание, что ГО по проданному опциону, не должно превышать ГО фьючерса. Но биржа и ГО фьючерса задирает…
ГО по фьючерсу плавает — влияет волатильность, длинные выходные. У биржи своя модель. Если открываешь стредл с нулевой дельтой, то ГО берется как за пол ноги. При появлении прибыли или убытка ГО растет на эту сумму.
есть методика на сайте бирже, но она не поможет, так как нет в свободном доступе информации об опционных позициях расчетных фирм… С точки зрения биржи все понятно — она балансирует ГО от позиции участников и возможных движений базового актива…
Расчет ГО по опционам это черный ящик, который биржа открывать нам не хочет. когда на рынке все спокойно этот вопрос как правило не сильно напрягает, а в кризисных ситуациях боюсь что сама биржа не знает какое ГО будет, по этому и методику расчета точную давать нам не станет. Вывод один, если очень страшно работать в таких условиях, не работатйте вовсе, если готовы искать варианты, то в первую очередь общение с брокером на предмет индивидуальных лимитов под ГО, ну и готовтесь довносить деньги на счет, уже давно пишу что для продавцов опционов это не должно казаться чем то необычным. Не хватает, не дает брокер лимиты довносим и правим позицию.
Коллеги вот читаю чат и думаю, неужели ни кто опционы на сбер не купил, путов например, ну или может кто колы взял, недели 2 назад :-) лично я путами по 11500 утром зарядился)))
span кажется