Бектест на долларовых фьючерсах в TSLab

22 марта 2016, 01:26
|
Александр Марьинский

Друзья, подскажите пожалуйста как в TSlab корректно сделать бэктест стратегии на фьючерсе BR? Проблема, я думаю, понятна — фьючерс номинирован в долларах, но расчеты то рублевые.

Решение которое я вижу: ручками в экселе финамовские котировки перевести в рубли по курсу на соответствующий момент времени.
Тут две проблемы:
— Если мы берем курс на соответствующий момент времени — получается что методика не соответствует методике биржи
— Если берем по методике биржи — получается что заглядываем в будущее, что на мой взгляд хуже.

Поделитесь, кто как выходит из ситуации?

спецраздел:
торговые роботы

Ключевые слова:
tslab,
алготрейдинг

97 | ★1

4 комментария

-1

можно примерно оценить рублевую эквити...
есть блок доход за все время его надо умножить на значение си и вывести на экран...
либо доход за сделку умножешь на си и сумируешь

ves2010

22 марта 2016, 07:49
Ответить

А зачем переводить в рубли? Сделай стратегию, которая зарабатывает в долларах, она и в рублях будет в прибыли.

volokno

22 марта 2016, 10:37
Ответить

Переведите по методике бирже, но используйте полученные котировки только для расчета результатов сделок. Систему стройте на реальных котировках без заглядывания в индикативный курс биржи.

Teoretik

22 марта 2016, 13:34
Ответить

Teoretik, да, действительно очень логично! нужно было самому сообразить)

Александр Марьинский

22 марта 2016, 14:24
Ответить

Читайте на SMART-LAB:

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО "БРУСНИКА" подтвердил А-(RU) прогноз "Негативный", АО «МОНОПОЛИЯ» и ООО «КОНТРОЛ лизинг» присвоен статус "Под наблюдением")

🟢ПАО «Группа ЛСР» Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг на уровне ruA. ПАО «Группа ЛСР» — диверсифицированная крупная строительная...