Горизонтальные объемы RTS Excel

19 марта 2016, 13:19
|
Дмитрий Казаков

В который раз удивляюсь, что ексель может всё.
В этот раз я решил построить горизонтальные объемы в Екселе)
Взял данные за прошедшую неделю по фьючу РТС.
Вот что получилось.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
RTS,
volfix,
Excel,
Объемы,
РТС,
аналитика

222 | ★13

27 комментариев

четенько еббыабфыа

Зима

19 марта 2016, 13:20
Ответить

а прикол в чем? Объем пропрционален времени нахождения цены на этом месте. или нет? То есть функция от цены. Что все с этими объемами носятся))

Либерал Джон Смит

19 марта 2016, 13:32
Ответить

Либерал Джон Смит, зачастую да, но не всегда

Зима

19 марта 2016, 13:45
Ответить

Либерал Джон Смит, ну не всегда. К примеру, возьмите фьючерс евро доллар. На Азии он может долго проторговываться, но объемы там практически нулевые. Вообще в объемах может и нет ничего граального, но тем не менее, чтобы лучше понимать общую картину рынка, то почему бы и не проанализировать их?

Дмитрий Казаков

19 марта 2016, 14:36
Ответить

-1

Дмитрий Казаков, безусловно смотреть можно. Лично мне они тоже помогают очень сильно ( и я никому кроме лучшего друга свою фишку не покажу). Но я просто не понимаю эти горизонтальные представления, волфиксы всякие. Еще никто внятно не объяснил где там прибыль) Потому что никто не понимает одну вещь — где тут кукл и чего он делает?)

Либерал Джон Смит

19 марта 2016, 14:48
Ответить

вот ежу понятно что если присутствует импульсное движение то эти самые обьебы будут прям по центру консолидации, а если характер движа мертвый то и вертикальных обьебов не будет не то что горизонтальных))) на кой оне нужны я не понимаю но чем бы дети не тешились лишь бы не додумались до чего нить действительно важного )

спидараминепью

19 марта 2016, 15:05
Ответить

Osen, ну почему же. В какой-то мере это важно. Для того чтобы посмотреть, к примеру, как распределяются объемы. Допустим, есть тренд и в нем видны 4 консолидации. По логике, если 3 первые консолидации уменьшались по общему расторгованному в них объему, а в последней консолидации объем резко возрос, то возможно это конец тренда и скоро будет либо флэт либо какой-то серьезный откат.

Дмитрий Казаков

19 марта 2016, 15:24
Ответить

Дмитрий Казаков, да важно не кол-во а качество) вот к примеру имеем импульс вверх и консолидацию и серьезные графически видимые горизонтальные обьемы, но там уперлись в офер который отошел собрал стопы и резко вернул обратно а потом повел все это дело вниз, и все это можно было увидеть заранее если смотреть не на обьемы а на то что у них внутри))

спидараминепью

19 марта 2016, 15:51
Ответить

Дмитрий Казаков, реализовывали при помощи макросов?

Барсуков Андрей

19 марта 2016, 16:57
Ответить

Барсуков Андрей, нет, всё без макросов можно сделать)

Дмитрий Казаков

19 марта 2016, 18:50
Ответить

Где кукл то понять можно, а вот что он исполняет это да уже сложнее…

AmarilloSlim

19 марта 2016, 15:09
Ответить

Очень хорошо. Можете поподробнее? в квике экспорт в эксель в экселе что?

salik

19 марта 2016, 18:27
Ответить

salik, да, примерно так, как г-н test советует.

Дмитрий Казаков

19 марта 2016, 18:52
Ответить

test, спасибо

salik

19 марта 2016, 18:41
Ответить

В понедельник между делом попробую

salik

19 марта 2016, 18:42
Ответить

Вопрос об, емы вы как перекачивали? все сделки экспортировали что ли?

salik

19 марта 2016, 19:01
Ответить

salik, конечно)

Дмитрий Казаков

19 марта 2016, 19:16
Ответить

Дмитрий Казаков, скобочка это шутка значит?

salik

19 марта 2016, 19:18
Ответить

salik, это не шутка. Я имею ввиду, что все движения цены с объемами экспортировал.

Дмитрий Казаков

20 марта 2016, 09:16
Ответить

salik, есть еще способ. Сейчас сложно найти, но если будет нужно, попробую. Скриптом преобразовывался график в таблицу, затем эта таблица, включая объемы, экспортировалась куда надо по ДДЕ.