Блог им. Alex64

Роллировать или хеджить

    • 18 марта 2016, 11:09
    • |
    • Alex64
  • Еще
Пришло время освежить картинку, которая получилась вследствие роллирования проданных коллов.

Роллировать или хеджить
А также добавляю картинку с проданными коллами в то же самое время, которые хеджились фьючем:

Роллировать или хеджить

Шаг хеджа 2500пт, 5шт. с одновременной продажей коллов следующего страйка, также по 5 шт.

Пока рынок растет ровно, без откатов, хеджирование фьючем имеет явное преимущество. Но только пока…
★2
12 комментариев
откупать
что откупать?
avatar
Alex64, колы
90 по ри все ровно с первого раза не пробьем, а если и пробьем то откат будет не хилый.
avatar
 На самом деле вопрос не в том, куда пойдем на 95-100 или на 80-75 и что при этом делать. Вопрос в эффективности 2-х разных подходов. Именно это я хочу проанализировать и при этом интересно мнение других опционщиков.
avatar
Сижу я как то на пляже в Анапе а бабка несет кукурузу и кричит кукуруза кукуруза рядом сидят пузатые пьяные мужики играют в нарды одна тетка говорит можно мне кукурузу Бабка останавливается и спрашивает белую или желтую а один мужик как крткнет желтую и шашку со всей силы на доску поставил просто напомнило
avatar
Профит от проданного опциона ограничен, убыток от позиции фьючерса, используемой для хеджа не ограничена. Мне кажется, здесь и ответ.
avatar
Andy_Z, ответ такой, если в теории, т.е. если не предпринимать никаких действий. Другими словами не управляем позой. Но ведь так не бывает, на все изменения ситуации нужно как то реагировать.
avatar
Alex64, Роллировать надо.
avatar
 )))) пока что там. где мы роллируем, результат не айс. Хотя и сам выступаю за этот подход. Будем посмотреть дальше.
avatar
покупку волатильности хеджи, продажу роллируй
avatar
Хедж фьючем не меняет греков по стратегии ( кроме дельты). Ролл же меняет все греки. Но ролл достаточно затратен, особо перед экспирой. Пока далеко до нее, можно просто рехеджить фьючем.
avatar

теги блога Alex64

....все тэги



UPDONW