Блог им. Alex64

Роллировать или хеджить

    • 18 марта 2016, 11:09
    • |
    • Alex64
  • Еще
Пришло время освежить картинку, которая получилась вследствие роллирования проданных коллов.

Роллировать или хеджить
А также добавляю картинку с проданными коллами в то же самое время, которые хеджились фьючем:

Роллировать или хеджить

Шаг хеджа 2500пт, 5шт. с одновременной продажей коллов следующего страйка, также по 5 шт.

Пока рынок растет ровно, без откатов, хеджирование фьючем имеет явное преимущество. Но только пока…
★2
12 комментариев
откупать
avatar
Шакиров Альберт
что откупать?
avatar
Alex64
Alex64, колы
avatar
Шакиров Альберт
90 по ри все ровно с первого раза не пробьем, а если и пробьем то откат будет не хилый.
avatar
Игорь
 На самом деле вопрос не в том, куда пойдем на 95-100 или на 80-75 и что при этом делать. Вопрос в эффективности 2-х разных подходов. Именно это я хочу проанализировать и при этом интересно мнение других опционщиков.
avatar
Alex64
Сижу я как то на пляже в Анапе а бабка несет кукурузу и кричит кукуруза кукуруза рядом сидят пузатые пьяные мужики играют в нарды одна тетка говорит можно мне кукурузу Бабка останавливается и спрашивает белую или желтую а один мужик как крткнет желтую и шашку со всей силы на доску поставил просто напомнило
avatar
Ilya Fedyaev
Профит от проданного опциона ограничен, убыток от позиции фьючерса, используемой для хеджа не ограничена. Мне кажется, здесь и ответ.
avatar
Andy_Z
Andy_Z, ответ такой, если в теории, т.е. если не предпринимать никаких действий. Другими словами не управляем позой. Но ведь так не бывает, на все изменения ситуации нужно как то реагировать.
avatar
Alex64
Alex64, Роллировать надо.
avatar
Andy_Z
 )))) пока что там. где мы роллируем, результат не айс. Хотя и сам выступаю за этот подход. Будем посмотреть дальше.
avatar
Alex64
+1
покупку волатильности хеджи, продажу роллируй
avatar
Volos
Хедж фьючем не меняет греков по стратегии ( кроме дельты). Ролл же меняет все греки. Но ролл достаточно затратен, особо перед экспирой. Пока далеко до нее, можно просто рехеджить фьючем.
avatar
Борис

полезные записи за 24 часа

★10 54 Ёклмн или опять про майнинг рубля. М2.
★8 0 240 бесплатных роботов для MOEX ALGOPACK.
★6 50 Ситуация на текущий момент
★6 29 Денежная масса пробила потолок в 100 трлн рублей - инфляция неизбежна?
★6 10 18,4% — ого! Свежие облигации: АФК Система на размещении
★6 0 Какие флоатеры сейчас могут быть интересны?
★5 43 «Национальное достояние» в нестоянии: разбор отчёта «Газпрома» с рекордным убытком за 25 лет
★4 1 ​​ДВМП - бенефициар новых нацпроектов
★4 39 Я Потеряла 500.000 Рублей за 2 года, на инвестициях!
★3 6 Платина или палладий. Что сейчас купить инвестору
+264 50 Ситуация на текущий момент
+128 29 Денежная масса пробила потолок в 100 трлн рублей - инфляция неизбежна?
+120 99 Индекс МБ сегодня
+114 65 Азия. Вторник.
+113 54 Ёклмн или опять про майнинг рубля. М2.
+102 43 «Национальное достояние» в нестоянии: разбор отчёта «Газпрома» с рекордным убытком за 25 лет
+101 39 Я Потеряла 500.000 Рублей за 2 года, на инвестициях!
+77 45 Действия по портфелю, оперативный комментарий
+75 7 Мать и дитя или ЕМЦ - кого покупать? 
+69 130 "Цель она есть". Чем они там думают? (eur/usd)

самые обсуждаемые сегодня

20к Безрассудное наращивание госдолга Америкой представляет опасность для всего мира, — The Economist.
9к Кстати по Газпрому... Уже писали про это напишу и я....
2к Число умерших в 1.6 раза больше родившихся.
2к Как создавали капитал в посление 20 лет

теги блога Alex64

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн